記事「取引システムの構築（第4回）：ランダム決済が取引の期待値に与える影響」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「取引システムの構築（第4回）：ランダム決済が取引の期待値に与える影響」はパブリッシュされました:

多くのトレーダーは、エントリーの基準には忠実であっても、取引管理で苦労する状況を経験しています。正しいセットアップであっても、取引がテイクプロフィット（利確）やストップロス（損切り）の水準に達する前にパニックで決済してしまうといった感情的な判断は、資産曲線を下向きにする原因となります。では、トレーダーはこの問題をどう克服し、結果を改善できるのでしょうか。本記事では、ランダムな勝率を用いてこの問題を検証し、モンテカルロシミュレーションを通じて、トレーダーがオリジナルの目標に到達する前に合理的な水準で利益を確定することで戦略を洗練させる方法を示します。

GBPUSD通貨ペアのH1時間足を用いてバックテストを実施し、利確条件をランダムに設定した場合の戦略のパフォーマンスを評価しました。テスト中、各取引は同一のエントリー条件と固定損切りを用いて実行され、利確レベルのみが事前に定義された範囲内でランダムに選択されました。

このアプローチにより、エントリー条件やリスクパラメータは同一であっても、決済ポイントが異なる一連の取引が生成されました。重要なのは、取引が同一のエントリーシグナルを共有していたとしても、決済条件（本ケースではランダム利確レベル）が異なることで、取引結果に違いが生じる点です。これにより、EAの挙動に多様性と動的変化がもたらされ、市場状況の変化により適応しやすくなります。

バックテストの結果は、図16および図17に示されています。これらの図では、ランダムに生成された利確レベルに応じた資産の推移および取引の分布が確認できます。

図16：各エントリーにおけるランダム利確レベル

作者: Daniel Opoku