記事「古典的な戦略を再構築する（第16回）：ダブルボリンジャーバンドブレイクアウト」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「古典的な戦略を再構築する（第16回）：ダブルボリンジャーバンドブレイクアウト」はパブリッシュされました:

本記事では、古典的なボリンジャーバンドのブレイクアウト戦略を再考し、その弱点を補う手法を紹介します。古典的戦略は、偽のブレイクアウトに弱いというよく知られた課題があります。本記事では、その弱点に対する一つの解決策として「ダブルボリンジャーバンド戦略」を提示します。この比較的知られていない手法は、従来戦略の弱点を補い、市場をより動的に捉える視点を提供します。これにより、従来のルールに縛られた制約を超え、トレーダーにとってより適応力のあるフレームワークを提供できるのです。

古典的取引戦略は非常にシンプルです。価格が上部バンドを上抜けた場合はショートエントリーをおこない、逆に下部バンドを下抜けた場合はロングエントリーをおこないます。この古典的ボリンジャーバンド戦略の背後にある考え方は、市場は平均回帰的なサイクルで動くというものです。したがって、いずれかの極端なバンドを突破した後には、価格が中央バンドに戻る動きが続くと期待されます。 

しかし、どの取引戦略にも固有の制限があります。古典的設定で定義した取引ルールには、偽のブレイクアウトに弱いというよく知られた課題があります。簡単に言えば、市場の動きが緩やかに進んだ結果、エントリーシグナルが発動した後に急激に方向を変えて元の軌道に戻るという状況が発生するのです。このような市場環境では、投資家の資本は一貫して削られることになります。

作者: Gamuchirai Zororo Ndawana