記事「共和分株式による統計的裁定取引（第4回）：リアルタイムモデル更新」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「共和分株式による統計的裁定取引（第4回）：リアルタイムモデル更新」はパブリッシュされました:

本記事では、共和分関係にある株式バスケットを対象とした、シンプルでありながら包括的な統計的アービトラージのパイプラインについて解説します。データのダウンロードと保存を行うPythonスクリプト、相関検定、共和分検定、定常性検定、さらにデータベース更新用のMetatrader 5サービスの実装およびそれに対応するエキスパートアドバイザー(EA)も含まれています。また、いくつかの設計上の判断については、参考情報および実験の再現性向上のために本記事に記録しています。

今回の目的は、共和分モデルをリアルタイムで更新する仕組みを整えることです。より具体的には、EAが稼働している間も、ポートフォリオを構成する各銘柄の相対的な重みを、より新しい計算結果に基づいて逐次更新する必要があります。これまでの記事では説明を簡潔にするため、説明やバックテストで同じポートフォリオ比率を使い続けました。これは統計検定の意味や流れを理解しやすくするには有効でした。しかし実際の運用では、これらの比率は新しいデータポイントが到着するたび、つまり本記事の場合は新しいバーが確定するたびに更新されるものです。

その前に簡単に文脈を整えておきましょう。

私たちは現在、いわば「一般トレーダー向けの簡易版統計的アービトラージ環境」を構築しています。一般的なノートPCと通常のネットワーク帯域で稼働できるよう設計された、低コストな統計的アービトラージフレームワークです。本連載では、ペアトレード向けの高相関銘柄の抽出、ポートフォリオ構築のための共和分銘柄の抽出、さらに平均回帰戦略に必要なスプレッドの定常性検定について説明してきました。

作者: Jocimar Lopes