記事「ダイナミックマルチペアEAの形成（第3回）：平均回帰とモメンタム戦略」についてのディスカッション

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本記事では、ダイナミックマルチペアエキスパートアドバイザー(EA)を構築する旅の第3部として、平均回帰戦略とモメンタム戦略の統合に焦点を当てます。価格の平均からの乖離（Zスコア）を検出して取引に活かす方法や、複数の通貨ペアにおけるモメンタムを測定して取引方向を判断する方法について詳しく解説します。

平均回帰は、価格が時間とともにその平均値（中央値）に戻る傾向があるという考えに基づく取引手法です。この理論では、価格の極端な変動（上昇でも下降でも）は一時的なものであり、最終的には過去の標準的な水準に修正されると仮定します。金融市場では、こうした極端な動きは、短期的な需給バランスの崩れ、ニュースへの過剰反応、または流動性ショックによって引き起こされることが多いです。平均回帰戦略は、資産が統計的に過買いまたは過売りの状態にあると判断されたときに逆方向の取引をおこない、価格が平均値に戻ることを狙います。

技術的には、平均回帰はZスコアなどの統計ツールを使って実装されます。Zスコアは、現在の価格が移動平均からどれだけ離れているかを標準偏差で表します。Zスコアが高く正の値であれば価格は平均よりかなり上（買われ過ぎの可能性）、低く負の値であれば平均よりかなり下（売られ過ぎの可能性）を示します。トレーダーは閾値（例：±2.0）を設定し、価格乖離が取引に値するかどうかを判断します。閾値を超え、さらにモメンタムの弱化や反転シグナルなどの条件を満たすと、平均値への回帰を見込んで取引を開始します。この戦略はレンジ相場や平均回帰が期待できる市場で最も効果的ですが、継続的なトレンドがある場合には信号が無効になる可能性があるため、慎重なリスク管理が必要です。

作者: Hlomohang John Borotho