記事「プライスアクション分析ツールキットの開発(第30回):コモディティチャンネル指数(CCI)、Zero Line EA」についてのディスカッション

 

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プライスアクション分析の自動化は、今後の方向性を示す重要なステップです。本記事では、デュアルCCIインジケーター、ゼロラインクロスオーバー戦略、EMA、そしてプライスアクションを組み合わせ、ATRを用いて売買シグナルを生成し、ストップロス(SL)およびテイクプロフィット(TP)を設定するツールを開発します。CCI Zero Line EAの開発手法について学ぶために、ぜひお読みください。

CCIはDonald Lambertによって1980年に開発され、当初はコモディティ市場の周期的な動きを分析するために用いられました。現在では株式、為替など幅広い資産クラスで利用されています。本戦略では、短期のモメンタムを捉えるための高速CCI(25)と、市場全体の強弱を測定するための低速CCI(50)の2本を同時に使用します。 CCIの値は通常−100から+100の範囲に収まりますが、これを超える動きは極端な強弱を示します。±100のレベルもフィルタとして有効ですが、本戦略ではゼロラインを主要なトリガーとします。CCIがマイナス圏からプラス圏にクロスした場合は上昇モメンタムへの転換、逆にプラス圏からマイナス圏へのクロスは下落圧力の出現を示唆します。

ゼロラインのクロスは±100のブレイクよりも早く発生するため、EAはより迅速にエントリーできますが、ダマシを伴う場合もあります。これを抑制するために、EAでは追加の確認条件を設けています。CCIが+100を上抜けた場合は買いシグナルを強化し、−100を下抜けた場合は売りシグナルを強化します。つまり、ゼロラインクロスが主要なエントリー条件であり、±100のレベルは補助的なフィルタとして機能します。


作者: Christian Benjamin