記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第8回）：複数戦略分析」についてのディスカッション 新しいコメント MetaQuotes 2025.09.24 09:02 新しい記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第8回）：複数戦略分析」はパブリッシュされました: 複数の戦略をどのように組み合わせれば、最も効果的に強力なアンサンブル戦略を構築できるでしょうか。本記事では、3種類の戦略を1つの取引アプリケーションに統合する方法について検討します。トレーダーは通常、ポジションのエントリーとクローズに特化した戦略を用いますが、私たちは機械がこのタスクをより優れた形で遂行できるかどうかを探ります。最初の議論として、ストラテジーテスターの機能と、本タスクで必要となるオブジェクト指向プログラミング(OOP)の原則に慣れていきます。 アルゴリズム取引に取り組むうえで、私たちが直面する課題は少なくありません。本連載でもすでにいくつかの課題を取り上げてきました。たとえば、統計モデルは将来の価格水準を予測するよりも、将来のテクニカル指標の値を予測する方が容易であることがわかっています。 また、取引戦略とそれを適用する市場との関係をモデル化する取引システムの有効性についても検討してきました。 そして、私たちのモデルは一貫して、古典的な「直接価格を予測する」という課題を置き換え、代わりにこうした代替的な課題に取り組むことで、より良いパフォーマンスを発揮してきました。直接的な価格予測は困難ですが、問題の枠組みを変えることによって、古典的な課題に固執するモデルを上回る成果を、同じ統計的手法を使いながらも実現できるのです。 本日は、これらの知見を基盤にした新たな戦略の可能性を探ります。もしアプリケーションが3つの異なる取引戦略を理解し、それらを常に同時に利用するのではなく、その時点で最も収益性の高い戦略を選択して定期的に切り替えることができるとしたらどうでしょうか。アプリケーションが戦略を切り替えられるのであれば、3つのうちから最良の戦略を選び取ることはできるでしょうか。 このような仕組みが実現すれば、単に固定的にすべての戦略を同時運用したり、無造作に組み合わせたりするアルゴリズムよりも、はるかに有用な取引アプリケーションとなる可能性があります。 作者: Gamuchirai Zororo Ndawana 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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アルゴリズム取引に取り組むうえで、私たちが直面する課題は少なくありません。本連載でもすでにいくつかの課題を取り上げてきました。たとえば、統計モデルは将来の価格水準を予測するよりも、将来のテクニカル指標の値を予測する方が容易であることがわかっています。
また、取引戦略とそれを適用する市場との関係をモデル化する取引システムの有効性についても検討してきました。
そして、私たちのモデルは一貫して、古典的な「直接価格を予測する」という課題を置き換え、代わりにこうした代替的な課題に取り組むことで、より良いパフォーマンスを発揮してきました。直接的な価格予測は困難ですが、問題の枠組みを変えることによって、古典的な課題に固執するモデルを上回る成果を、同じ統計的手法を使いながらも実現できるのです。
本日は、これらの知見を基盤にした新たな戦略の可能性を探ります。もしアプリケーションが3つの異なる取引戦略を理解し、それらを常に同時に利用するのではなく、その時点で最も収益性の高い戦略を選択して定期的に切り替えることができるとしたらどうでしょうか。アプリケーションが戦略を切り替えられるのであれば、3つのうちから最良の戦略を選び取ることはできるでしょうか。
このような仕組みが実現すれば、単に固定的にすべての戦略を同時運用したり、無造作に組み合わせたりするアルゴリズムよりも、はるかに有用な取引アプリケーションとなる可能性があります。
作者: Gamuchirai Zororo Ndawana