Larry Connorsは著名なトレーダー兼著者であり、特に2期間RSI (RSI2)などのクオンツトレーディングや戦略で知られています。RSI2は短期的な買われすぎ・売られすぎの市場状況を識別するのに役立ちます。本記事では、まず私たちの研究の動機を説明し、その後Connorsの代表的な3つの戦略をMQL5で再現し、S&P 500指数CFDのデイトレードに適用していきます。
Larry Connorsはキャリアを通じて数多くの小口投資家向けクオンティティブ戦略を開発し、その研究成果を自身のWebサイトで公開しています。彼の多くの戦略は米国株式市場の日足を使って検証・取引されており、詳細なバックテストにより収益性が証明されています。しかし、彼のアイデアをより短期の時間枠に適用し、デイトレードに活用しているトレーダーは少数です。
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Larry Connorsはキャリアを通じて数多くの小口投資家向けクオンティティブ戦略を開発し、その研究成果を自身のWebサイトで公開しています。彼の多くの戦略は米国株式市場の日足を使って検証・取引されており、詳細なバックテストにより収益性が証明されています。しかし、彼のアイデアをより短期の時間枠に適用し、デイトレードに活用しているトレーダーは少数です。
本記事では、Connorsの代表的な3つの戦略をMQL5で実装し、米国株式市場のボラティリティを反映するためにUS500 CFDの30分足でテストします。このアプローチの目的は、ノイズが増加する一方で取引機会やサンプルサイズが拡大する高頻度取引において、彼の平均回帰コンセプトが価値をもたらすかどうかを検証することです。 US500指数CFDを選んだのは、Connorsがもともと株式向けに設計した戦略の市場環境を再現するためです。30分足の時間枠は、過剰なノイズを抑えつつ十分な取引活動を提供するバランスの取れた選択です。バックテストは過去1年間のデータを使用し、最新の市場環境を反映させます。
この戦略はLarry Connorsのフレームワークを基にしていますが、連続した複数の極端なRSI読み値の条件を追加し、独特なエグジットルールを導入するなど改良を加えています。エグジットは、ポジションが直前のローソク足の高値または安値を超えた時点でおこないます。このエグジット方法は、短期反転の際に前のローソク足の高値・安値を突破する反転バーがよく現れることに着目し、これにより素早く決済して小さな利益を素早く確定できるようにしています。
シグナルルール
作者: Zhuo Kai Chen