記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第6回）：ストップアウト防止」についてのディスカッション

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本日は、勝ちトレードでストップアウトされる回数を最小限に抑えるためのアルゴリズム的手法を探るディスカッションにご参加ください。この問題は非常に難易度が高く、取引コミュニティで見られる多くの提案は、明確で一貫したルールに欠けているのが実情です。私たちはこの課題に対してアルゴリズム的なアプローチを用いることで、トレードの収益性を高め、1回あたりの平均損失を減らすことに成功しました。とはいえ、ストップアウトを完全に排除するには、まださらなる改良が必要です。私たちの解決策は、それには至らないものの、誰にとっても試す価値のある良い第一歩です。

市場価格の将来的な変動を正確に予測できたにもかかわらず、損失でポジションをクローズしてしまうことがあります。取引の世界では、これを一般的に「ストップアウトされた」と表現します。この問題の根本的な原因は、価格が直線的かつ予測可能な動きをしないという点にあります。 

図1では、EURUSD通貨ペアの1時間ごとの価格変動のスナップショットを示しています。白い破線の縦線は、それぞれその日の取引開始と終了を示しています。この日、価格が下落すると確信していたトレーダーは、実際に将来的な価格の動きを正しく予測していたことになります。しかし残念ながら、価格はその後下落する前に一時的に大きく上昇しており、図1で赤くハイライトされたゾーンの範囲内にストップロスを設定していた場合、トレーダーは正しく予測していたにもかかわらず損失でポジションを閉じる結果となっていたはずです。

作者: Gamuchirai Zororo Ndawana