記事「複数の商品を同時に取引する際のリスクバランス」についてのディスカッション

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新しい記事「複数の商品を同時に取引する際のリスクバランス」はパブリッシュされました:

この記事では、初心者が複数の商品を同時に取引する際のリスクバランスを取るためのスクリプトの実装をゼロから書けるようにします。また、経験豊富なユーザーは、この記事で提案されたオプションに関連して、ソリューションを実行するための新しいアイデアが得られるかもしれません。

この記事では、複数の商品を同時に日中取引する際のリスクバランスについて触れます。この記事の目的は、ユーザーがゼロから商品のバランスするコードを書けるようにすること、そして経験豊富なユーザーに、古いアイデアの他の、おそらく以前は使用されていなかった実装を紹介することです。そのために、リスクの概念の定義を検討し、最適化の基準を選択し、ソリューションを実装するための技術的側面に焦点を当て、そのような実装のための標準的な端末機能のセットを分析し、このアルゴリズムをソフトウェアインフラストラクチャに統合するための他の可能な方法についても触れます。

複数の金融商品を同時に取引する場合、リスクバランスの基準として主に2つの要素を考慮します。

• 銘柄のティック価格
• 銘柄の日次平均ボラティリティ

作者: Aleksandr Seredin