記事「ニューラルネットワークの実験（第3回）：実用化」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

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この連載では、実験と非標準的なアプローチを使用して、収益性の高い取引システムを開発し、ニューラルネットワークがトレーダーに役立つかどうかを確認します。ニューラルネットワークを取引に活用するための自給自足ツールとしてMetaTrader 5にアプローチします。

ストップロスとテイクプロフィットを使用してエグジットします。TEMA指標の1パーセプトロン（4つの勾配角度）の戦略です。最適化を10回おこないます。勾配角度の構造と最適化の原理は、第1回目の記事で紹介しています。ここで繰り返しても意味がありません。

以下は最適化結果です。

複合基準99.99の結果が多数で、プロフィットファクターは4～8と高水準です。

作者: Roman Poshtar