John Ehlersの全指標... - ページ 69

 
mrtools:
Agatさん、了解です。すみません、私のコーディングミスでした。 、このバージョンで修正されるはずです。ps) そして今、あなたの写真を見て、それを確認しました。

今は問題なく動作しています

 

皆さん、こんにちは...。

このindiのためにヘルプが必要です。

-色を変える場合の警報。ポップアップ警告、サウンド警告、電子メール警告。

このインディが添付された現在のチャートと時間枠の情報も忘れないでください。

smfishertransform3.mq4

多くの感謝

ファイル:
 
kalawe:
こんにちは、皆さん....

このindiを助けてほしい。

-色の変更時のアラート。ポップアップ警告、音警告、電子メール警告。

現在のチャートとこのインディが添付される時間枠の情報も忘れないでください。

smfishertransform3.mq4

ありがとうございます。

これは太陽風の別バージョンです。多くのバージョンをここで見つけることができます :https://www.mql5.com/en/forum/179650

 
mladen:
はい、ほとんど同じです。

添付のJohn Elhlersの文書を見れば、彼でさえその問題を認識していたことがわかります(もちろん行間ですが )。サイバーサイクルのインバースフィッシャーにその値(資料の5ページ目)を使うことにしたのは、単なる偶然ではありません(サイバーサイクルの計算の基礎として、ご覧のようにほぼ完璧な100、そして何らかの理由で、3ページ目のRSIの例と同じデータを使わないことにした:))。

John Ehlersは時々そうします:彼は非常に便利な指標をたくさん発明しましたが、時々「詳細」については気にしないことがあります。

Mladenさんの言うとおりです。いつものように、これらの古い投稿を見て(そして関連するすべての本、技術論文などを読んで)、私が学び、私のプロジェクトに適応できるものをピックアップしています(これが完成すれば、有用な共有が可能になります)。私は現在、JEを見直しているのですが、彼はこの回路について最も妥当で、おそらく最も正確な思想家だと思います(もちろん、後期のマンデルブロは別として)。私の特別な関心は、もちろんサイクルと市場の循環性ですが、フラクタル 幾何学のIFS形式論に基づいています(これは、すべての市場の動きの説明として、したがってツール設計のより正確な基礎として、驚くほど簡単な方法で紹介したいと思っています)。しかし、他の場所と同様、ここでのあなたの洞察は素晴らしいものです。しかし、ひとつだけ、インジケータの塗り替えの問題で、あなたに一線を画してもらいたいのです(あなたは少なくともここでは権威があり、他の人々をより建設的に協調させることができると思うので)-例えばカオスセマフォツール-これらは再計算します、なぜなら、価格を測る方法によって、シリーズは「再計算」するからです-結局それはダイナミックです。実際、このような指標は、市場のダイナミクスを真に理解する上で非常に有益なものです。私の感覚では、再計算する指標はコーディングができないことを反映していると思われますが、そうでしょうか(私のコーディング能力はほとんどありません)?それとも、マーケットに求める情報によっては、再計算は望ましいことでもあり、また必要なことでもあるということでしょうか。それとも、例えば「再計算」するツールには、再計算の「誤差」なしに同じ結果をより正確に再現する代替コーディング法(例えばサイクルアイディファイア)があると考えるべきでしょうか。乾杯

 

ルーフィングフィルターについての結論。

この特定のアイデアに基づいて、利用可能な指標をテストから - 結果は著者の理想化されたプレゼンテーションから遠く離れている。それは彼が別の方法でこの実装を採用し、具体的に彼のMESAサイクルとMESAモメンタムは、彼のポイントを証明するために結合しないこと、または彼らは簡単に株式などにもっと具体的であることが可能である。しかし、確かに屋根のフィルターに基づいてここに何も私が外国為替や商品の領域で睡眠を失う原因となることはありません。

しかし、私は、これらが予測指標に関する彼の記事から得られる重要なポイントだとは思いません。実際、彼の記事は宝の山であり、「ルーフィング・フィルター」ストキャスティックの観点から「証明されていない」アプリケーションの霧の中に消えてはならない、非常に重要なアイデアを提供していると思うのです。

a)オシレータのリードカーブデータの動的構造について、非常に基本的かつ重要な洞察を提供している。

b)これらの洞察に基づき、従来のツールの信頼性の低さと、効果的な使用を困難にしている最も可能性の高い理由を強調し、正当化している。

c)彼は、オシレーターに基づくスイングトレードやモメンタムトレードに対する伝統的な、あるいは従来の常識に基づくアプローチを否定しながら、彼の理想とする「屋根型フィルター」ストキャスティクスと、記事で述べられている予想エントリー/イグジット戦略(ここが重要な点だ)を組み合わせたツールという考え方で解決法を提唱している。

d)つまり、この点に関する彼の実用的な商品は、i)彼や他の利用可能なツールの中からそのようなオシレーターを見つけること ii)潜在的利益やフロータイミングに対する遅延の影響に関する彼の洞察と適合するようなそのようなツールを中心に戦略を微調整し、従来の知恵に基づいた戦略や彼の予測される入口/出口の概念を中心に戦略を開発するということです。

e)これら(すなわち「d」)は、特に、価格分布の意味合いをさらに説明し、価格行動を矩形波に適切に例えているフィッシャーと逆フィッシャー変換に関する彼の記事に触れた場合、スイングと勢いに基づく取引の効率を高めるために実行可能かつ適切である。そのすべてにおいて「金」を見逃すことはできない。

f) 彼の全体的な弱点は(私の理解では)、カオス数学やフラクタル幾何学の新しい発見に直面して、概念的に時代遅れであるとしてこれらの分野を完全に捨て去ることを推進するのではなく、テクニカル(およびファンダメンタル)分析を「改善」しようとしている点です。彼は明らかに市場のフラクタル構造の意味合いを軽視しており、異なるタイミングで表示されるチャートに見られる自己親和性の事実と、いわゆるスペクトル拡張の意味合いに限定して見解を述べている。実際、多くの人がフラクタル幾何学のIFS形式(市場のカオロジー)にまだ基づいていないように、彼の市場に対する理解には、結果として見逃していることがたくさんあります。明らかに、DSPとそれに関連する数学は市場の理解を深めるのに適していますが、彼が信じているのとは違って(市場の主要な数学的形式をまず理解せずにサイクルやサイクル理論に真っ向から取り組む他の多くの人々と同様に)、このアプローチで明らかになった数学の全範囲は、市場の評価やそのツール開発を始めるための主要形式ではなく、副形式であることが簡単に証明されます。もちろん、私のプロジェクトはこれらすべてに終止符を打つことになるでしょう。もちろん、どのオシレーターを使うか、どの設定が最も良い結果をもたらすか、そしてその理由は何かという点で、多少の改良は必要ですが(ヒント。もちろん、どのオシレーターを使い、どのような設定で結果を出すのがベストなのか、そしてその理由は何なのか、という点については、多少は工夫が必要です。もちろん、実際に機能するものを見つけるには、理にかなった試行錯誤が必要です)。

g)今、Geortzelブラウザーをテストして、もしメリットがあれば、この男Ehlerから可能なツールやテクニックと比較して、何を見るために - 結論を出すのに1ヶ月以上かかるかもしれません。ところで、市場の難問である参入と撤退にどう取り組むかについて、積極的なアイデアで Ehlerの1マイル以内に入った人はいないように私には思われるのですが。

 

いつも使っている20smaと100emaを交換したいのですが、どなたかEhlerのローパスフィルターをお持ちの方はいらっしゃいませんか?これがチケットだと聞いた。

最高

ダース

 
darthfrancis:
いつも使っている20smaと100emaの代わりに、Ehlerのローパスフィルターを手に入れた人がいます。これがチケットだと聞いた。

'ベスト

ダース

これをチェックしてみてください :https://www.mql5.com/en/forum/177732

 

サイバーサイクルのアダプティブスタンドアローン版で、ラインクロス時にアラートが表示されます。

 

エーラス・スーパースムーサー

エーラス・スーパースムーサー

スーパースムーサー.mq4

ファイル:
 

今日、Stocks & Commodities誌からE-mailでこんなものが送られてきた・・・。

MESA_Intraday

まず、E-miniの取引報告書を見てみた。スリッページと手数料が計上されていない、つまりゼロになっている。これでは現実的ではありません。

1ティックのスリッページと片側2.50ドル(多かれ少なかれ)を許容してくれればもっと良かったのですが。では、数字はどうなっているのでしょうか?

総取引回数は272回なので、手数料+スリッページは(272 * 12.5) + (272 * 2.50) = 4080回となる。取引コストは純利益の16%を切り捨てることになる。勝率55%で、取引コストを無視することは、煙と鏡のようなものです。現実の世界では、勝率はもっとランダムに近いはずです。ロングトレードで利益が出たのは、S&Pの自然な強気バイアスに起因していることは容易に想像できます。

とにかく、$3000.00では、私はパスしようと思います。