自動売買で儲かっている人はいるのでしょうか？ - ページ 2 1234 新しいコメント Ubzen 2013.03.09 20:22 #11 クール・デュード答えは「Yes」とだけ言って、難しい部分に進みましょう。@anyone:[who wants to respond]です。良いExpert-Advisorはどうあるべきでしょうか？以下のような数字があればいいと思います。-相対的なドローダウン％=。-年間リターン%=。-毎月のリターン%=。-一ヶ月のトレード数あなたが自分のお金で取引して満足できる最高・最低の数字を教えてください。どこかで読んだり、一般的に受け入れられていると信じている数字ではありません。もし、このリストを拡張したいのであれば、お勧めのものを提示してください。 mpeter 2013.03.09 20:24 #12 RaptorUK:しかし、もしWRが単にR:Rの関数であるなら、コイントスと同じように負けることになります。あなたの戦略は、このカーブに沿っていますか？ ハイ。いいえ、そうではありません。この仮定はコイントスではなく、ファンダメンタルズに基づくもので、コインは信用できません。一方、8-10usd/dayを生み出す。エクイティカーブはランダムウォークのように安定した～10usdの傾きを持つように見えるが、毎日100usdずつ変化することもある。最悪の場合、最後の残高（以前に実現した利益）から1k（スリッページのため、おそらく1.1程度）マイナスされることになります。私は1kの口座でこれを実行し始めました。そう、それは非常に非常に非常にオーバーレバレッジですが、それは最悪のシナリオをカバーするのに十分なものです。多分、私は市場が新しいエントリのために最適になったら、ポートフォリオのサイズを少し増やすでしょう...。ただ、リスクはあるので、あまり損をしたくないというのが本音です。もし現在の状況が数ヶ月間続くとしたら、私の最悪のシナリオは損益分岐点となり、1日あたり8-10米ドル上昇することになります。ところで、指数戦略についての私のコメントは、あまり正確ではありませんでした。1ターンで負ける確率は、11またはmorのSLが連続してヒットする確率と同じです。この確率は1/2048+1/4096+1/9192+...=1/1024だから、平均して1024usdを獲得し、その後4095usdのマイナスを回収することになる。 Ubzen 2013.03.09 20:28 #13 mpeter: (この仮定はコイントスではなく、ファンダメンタルズに基づいて います。私はコインを信用しませんが...) ストラテジーテスターの中でファンダメンタルズはどのように獲得していくのでしょうか？ mpeter 2013.03.09 20:43 #14 ubzen:クール・デュード答えは「Yes」とだけ言って、難しい部分に進みましょう。@anyone:[who wants to respond]です。良いExpert-Advisorはどうあるべきでしょうか？以下のような数字があればいいと思います。-相対的なドローダウン％=。-年間リターン%=。-毎月のリターン%=。-一ヶ月のトレード数あなたが自分のお金で取引して満足できる最高・最低の数字を教えてください。どこかで読んだり、一般的に受け入れられていると信じている数字ではありません。もし、このリストを拡張したいのであれば、お勧めのものを提示してください。 DDとリターンを別々に見るのはあまり意味がないと思います。欲しいのは（1-3ヶ月あたりのリターン）/（株式の最大相対DD）比率と、期間中のリターン/最大、リターン/平均のエクスポージャーで、それが本当に重要なことだからです。小口利回り小口dd戦略は、使用するエクスポージャーが小さい限り、スケールアップ/ダウンすることができます。 私は、3ヶ月の騰落レシオが1前後で、マージンが1-2000%を下回らない範囲で、毎月少なくとも2-3%の利幅が必要だと思います。それがあれば、とてもとても幸せです。でも、私はただの初心者です。 mpeter 2013.03.09 20:54 #15 ubzen: ストラテジーテスターのファンダメンタルズはどのように獲得するのですか？ 私はしていません。私はある仮定をし、（ストラテジーにファンダメンタルズの仮定をハードコードして）バックテストした ところ、うまくいきました。あなたはモデルレベルで仮定しているのです。私は市場（と経済）について何かを仮定し、それが有効である限り、私がやっていることがうまくいくことを知っています。 私は変化を感じた瞬間にシャットダウンします（できれば、そうすれば前述の1kの損失を避けることができます）....マクロデータ、ニュース、アナウンスメントなどのデータベースがあれば、ファンダメンタルズを利用したストラテジーのテストも可能です。それはとても大変な作業のように聞こえます。だから、私たちの範囲外なのですが...。銀行がやっているのでしょう、キャパシティがありますから。 Ubzen 2013.03.09 21:06 #16 @mpeter: 少なくとも月2％で、私の質問の1つに答えてくれてありがとうございます。このフォーラムは、自動嵌合の取引についてです。ほとんどの場合、それはコードに 変換されます。我々は一般的に神話と 主観を 他の取引サイトに残す。 誰でも超ド級の取引マトリックス、統計と意見を持つサイトに侵入することができます。あなたがコードとストラテジーテスターの結果を示したいのでなければ、あなたの主張の裏付けはありません。それ以外のものは、ただのブラフ...ブラフ...ブラフ...ブラフです。私はこのトピックを軌道に乗せようとしているのです。しかし、コーディングとテストの文脈の中で。 mpeter 2013.03.09 21:08 #17 raghu1: 私は、他の人のインジケーターを使うことを決して勧めません。その代わりに、私自身が使用するために独自に開発したものです。その利点は、それがどのように機能し、どの指標が取引可能であるかを私が知っていることです。ここに、最新の銀のチャートのスナップショットがあります。もちろん、このインディケータは私にとっても有益なものです。 素晴らしい） Ubzen 2013.03.09 21:13 #18 mpeter: 私はしていません。私はある仮定をし、（ストラテジーにファンダメンタルな仮定をハードコードして）バックテストを行い、それがうまくいきました。 ぜひ、2001年1月～2012年12月でテストして、グラフを添付してください。あなたの主観を 排除して、それが何をするのかのIdeaを得ることができます。 mpeter 2013.03.09 21:24 #19 ubzen:@mpeter: 少なくとも月2％で、私の質問の1つに答えてくれてありがとうございます。このフォーラムは、自動嵌合の取引についてです。ほとんどの場合、それはコードに 変換されます。我々は一般的に神話と 主観を 他の取引サイトに残す。 誰でも超ド級の取引マトリックス、統計と意見を持つサイトに侵入することができます。あなたがコードとストラテジーテスターの結果を示したいのでなければ、あなたの主張の裏付けはありません。それ以外のものは、ただのブラフ...ブラフ...ブラフ...ブラフです。私はこのトピックを軌道に乗せようとしているのです。しかし、コーディングとテストの文脈の中で。 いいえ、私はあなたの質問にすべて答えました。DDとリターンは役に立たない指標で、DD/リターンやリターン/エクスポージャーが重要なのです。ストラテジーの内部を見ることができれば、トレードの回数は多くなくてもいい。そうでなければ、典型的なtp/sl比と取引ロットサイズの偏差に依存するとか、そういうことです。彼は儲かるEAを作ることは可能かと尋ねたので、可能だと言ったが、自分で作ればいいのだ...。 あなたがくだらない、神話、主観と呼ぶものは、コーディングやテストよりもはるかに価値があります。彼は多くのEAを作ってきたというので、DD、リターン、コーディング、モデルテストバリデイトの原則などをよく理解しているのでしょう。コーディングとテストだけでは、EAは成功しない。私は自分自身で知っているので、EA開発者志望の仲間（私と同じ）に、ただやみくもに購入・コーディング・テストをするのではなく、特殊な相場状況を探し、リスクを抑えながらトレードするようアドバイスしてあげられたのは嬉しかったですね。時には数字ではなく、衝動やアイディアが助けになります。そして、それを定式化し、コード化し、バックテストすることができます...。でも、もういいや、これ以上何も書かないよ。 Ubzen 2013.03.09 21:29 #20 mpeter: ...でもいい、もう何も投稿しない． 残念です :( そのグラフを本当に見たかったんです。 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
クール・デュード答えは「Yes」とだけ言って、難しい部分に進みましょう。
@anyone:[who wants to respond]です。良いExpert-Advisorはどうあるべきでしょうか？以下のような数字があればいいと思います。
-相対的なドローダウン％=。
-年間リターン%=。
-毎月のリターン%=。
-一ヶ月のトレード数
あなたが自分のお金で取引して満足できる最高・最低の数字を教えてください。どこかで読んだり、一般的に受け入れられていると信じている数字ではありません。もし、このリストを拡張したいのであれば、お勧めのものを提示してください。
しかし、もしWRが単にR:Rの関数であるなら、コイントスと同じように負けることになります。
あなたの戦略は、このカーブに沿っていますか？
ハイ。
いいえ、そうではありません。この仮定はコイントスではなく、ファンダメンタルズに基づくもので、コインは信用できません。一方、8-10usd/dayを生み出す。エクイティカーブはランダムウォークのように安定した～10usdの傾きを持つように見えるが、毎日100usdずつ変化することもある。最悪の場合、最後の残高（以前に実現した利益）から1k（スリッページのため、おそらく1.1程度）マイナスされることになります。私は1kの口座でこれを実行し始めました。そう、それは非常に非常に非常にオーバーレバレッジですが、それは最悪のシナリオをカバーするのに十分なものです。多分、私は市場が新しいエントリのために最適になったら、ポートフォリオのサイズを少し増やすでしょう...。ただ、リスクはあるので、あまり損をしたくないというのが本音です。もし現在の状況が数ヶ月間続くとしたら、私の最悪のシナリオは損益分岐点となり、1日あたり8-10米ドル上昇することになります。
ところで、指数戦略についての私のコメントは、あまり正確ではありませんでした。1ターンで負ける確率は、11またはmorのSLが連続してヒットする確率と同じです。この確率は1/2048+1/4096+1/9192+...=1/1024だから、平均して1024usdを獲得し、その後4095usdのマイナスを回収することになる。
クール・デュード答えは「Yes」とだけ言って、難しい部分に進みましょう。
@anyone:[who wants to respond]です。良いExpert-Advisorはどうあるべきでしょうか？以下のような数字があればいいと思います。
-相対的なドローダウン％=。
-年間リターン%=。
-毎月のリターン%=。
-一ヶ月のトレード数
あなたが自分のお金で取引して満足できる最高・最低の数字を教えてください。どこかで読んだり、一般的に受け入れられていると信じている数字ではありません。もし、このリストを拡張したいのであれば、お勧めのものを提示してください。
DDとリターンを別々に見るのはあまり意味がないと思います。欲しいのは（1-3ヶ月あたりのリターン）/（株式の最大相対DD）比率と、期間中のリターン/最大、リターン/平均のエクスポージャーで、それが本当に重要なことだからです。小口利回り小口dd戦略は、使用するエクスポージャーが小さい限り、スケールアップ/ダウンすることができます。
私は、3ヶ月の騰落レシオが1前後で、マージンが1-2000%を下回らない範囲で、毎月少なくとも2-3%の利幅が必要だと思います。それがあれば、とてもとても幸せです。でも、私はただの初心者です。
ストラテジーテスターのファンダメンタルズはどのように獲得するのですか？
私はしていません。私はある仮定をし、（ストラテジーにファンダメンタルズの仮定をハードコードして）バックテストした ところ、うまくいきました。あなたはモデルレベルで仮定しているのです。私は市場（と経済）について何かを仮定し、それが有効である限り、私がやっていることがうまくいくことを知っています。 私は変化を感じた瞬間にシャットダウンします（できれば、そうすれば前述の1kの損失を避けることができます）....
マクロデータ、ニュース、アナウンスメントなどのデータベースがあれば、ファンダメンタルズを利用したストラテジーのテストも可能です。それはとても大変な作業のように聞こえます。だから、私たちの範囲外なのですが...。銀行がやっているのでしょう、キャパシティがありますから。
@mpeter: 少なくとも月2％で、私の質問の1つに答えてくれてありがとうございます。このフォーラムは、自動嵌合の取引についてです。ほとんどの場合、それはコードに 変換されます。我々は一般的に神話と 主観を 他の取引サイトに残す。 誰でも超ド級の取引マトリックス、統計と意見を持つサイトに侵入することができます。あなたがコードとストラテジーテスターの結果を示したいのでなければ、あなたの主張の裏付けはありません。それ以外のものは、ただのブラフ...ブラフ...ブラフ...ブラフです。
私はこのトピックを軌道に乗せようとしているのです。しかし、コーディングとテストの文脈の中で。
私は、他の人のインジケーターを使うことを決して勧めません。その代わりに、私自身が使用するために独自に開発したものです。その利点は、それがどのように機能し、どの指標が取引可能であるかを私が知っていることです。ここに、最新の銀のチャートのスナップショットがあります。もちろん、このインディケータは私にとっても有益なものです。
素晴らしい）
@mpeter: 少なくとも月2％で、私の質問の1つに答えてくれてありがとうございます。このフォーラムは、自動嵌合の取引についてです。ほとんどの場合、それはコードに 変換されます。我々は一般的に神話と 主観を 他の取引サイトに残す。 誰でも超ド級の取引マトリックス、統計と意見を持つサイトに侵入することができます。あなたがコードとストラテジーテスターの結果を示したいのでなければ、あなたの主張の裏付けはありません。それ以外のものは、ただのブラフ...ブラフ...ブラフ...ブラフです。
私はこのトピックを軌道に乗せようとしているのです。しかし、コーディングとテストの文脈の中で。
いいえ、私はあなたの質問にすべて答えました。DDとリターンは役に立たない指標で、DD/リターンやリターン/エクスポージャーが重要なのです。ストラテジーの内部を見ることができれば、トレードの回数は多くなくてもいい。そうでなければ、典型的なtp/sl比と取引ロットサイズの偏差に依存するとか、そういうことです。
彼は儲かるEAを作ることは可能かと尋ねたので、可能だと言ったが、自分で作ればいいのだ...。
あなたがくだらない、神話、主観と呼ぶものは、コーディングやテストよりもはるかに価値があります。彼は多くのEAを作ってきたというので、DD、リターン、コーディング、モデルテストバリデイトの原則などをよく理解しているのでしょう。コーディングとテストだけでは、EAは成功しない。私は自分自身で知っているので、EA開発者志望の仲間（私と同じ）に、ただやみくもに購入・コーディング・テストをするのではなく、特殊な相場状況を探し、リスクを抑えながらトレードするようアドバイスしてあげられたのは嬉しかったですね。時には数字ではなく、衝動やアイディアが助けになります。そして、それを定式化し、コード化し、バックテストすることができます...。でも、もういいや、これ以上何も書かないよ。