金融ビデオで面白いもの 2013年11月 - ページ 4 1234567 新しいコメント Sergey Golubev 2013.11.14 13:32 #31 ローソク足 - Vol 6 - ハンギングマン フォーラム ライブラリMQL5 Wizard - キャンドルスティックパターンクラス ニューデジタル, 2013.09.17 12:28 ハンギングマン ハンギングマンは、その名前から予想されるように、弱気のサインです。このパターンは主に上昇トレンドの頂点で発生し、下降トレンドへの反転の可能性を警告するものです。重要なのは、ハンギングマンが価格変動の可能性を警告するものであり、それ自体がショートのシグナルではないことです。ハンゲマンとは、ハンマーと同様に、始値、高値、終値がほぼ同値のときに形成されるものです。また、長い下降線があり、その長さは実体の少なくとも2倍でなければなりません。 高値と終値が同じ場合は、弱気のハンギングマンとなり、高値と終値が同じで強気のハンギングマンよりも強い弱気のサインとみなされます（強気のハンギングマンは、その日が利益で終了したため弱気であるだけで、まだ弱気のままです）。 長い上昇トレンドの後、価格が日中に大きく下落したため、ハンギングマンが形成されると弱気になります。確かに、買い手が株式、先物、または通貨に戻り、オープン付近で価格を押し戻しましたが、価格が大幅に下落できたという事実は、ベアがブルの決意を試していることを表しています。ハンギングマンパターンの翌日に何が起こるかによって、トレーダーは価格が上がるか下がるかを知ることができます。 ハンギング・マン ローソク足チャートの例 アルコア（AA）株の下のチャートは、ハンギング・マンを示しており、ハンギング・マンの後の大きな赤い弱気ローソクは、下方反転が来るというベアーズの考えを強めている。上のAlcoaのチャートでは、市場はその日、需要が市場に入る場所を見つけるためにテストを開始しました。アルコアの株価は最終的にその日の安値でサポートされた。ベアーズの下降は止まり、株価は終値よりやや高い水準でこの日を終えた。 翌日、アルコアがギャップダウンし、大きな弱気の赤いローソクを作り、上昇トレンドに問題があることが確認された。トレーダーによっては、この確認ローソク足と、上昇トレンドラインのサポートが破られたことが、ショートするシグナルとなった。 繰り返しになるが、ハンギングマンフォーメーションはショートのサインではない。トレンドラインのブレイクや確認ローソク足など、他の指標を使って売りシグナルを出すべきである。 ハンギングマンの強気バージョンはハンマーフォーメーションです。 Sergey Golubev 2013.11.14 18:22 #32 ローソク足 - Vol 7 - ハンマー フォーラム ライブラリMQL5 ウィザード - キャンドルスティックパターンクラス newdigital, 2013.09.16 18:44 ハンマーハンマー・ローソク足のフォーメーションは、主に下降トレンドの底で発生する重要な強気の反転ローソク足パターンです。ハンマーは、始値、高値、終値がほぼ同値のときに形成されます。また、実体の2倍の長さの長い下降線があります。 高値と終値が同じであれば、強気のハンマーローソク足が形成され、強気が弱気を完全に退け、さらに強気が始値を超えて価格を押し上げることができたため、より強い形成と見なされる。 一方、始値と高値が同じ場合、このハンマーフォーメーションは、強気ではないものの、強気であるとみなされる。強気派は弱気派に対抗することができましたが、価格を始値まで戻すことはできませんでした。 ハンマーの長い下降線は、市場が支持と需要の場所を見つけるためにテストしたことを意味します。市場がサポートエリアであるその日の安値を見つけると、強気派は価格を押し上げ始め、始値付近まで上昇しました。 こうして、下降する弱気の前進は、強気派によって拒否されました。 ハンマー・ローソク足チャートの例 アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）株の下のチャートは、下降トレンドの後のハンマー反転パターンを示しています。AIGの上のチャートでは、市場はその日、需要が市場に参入する場所を見つけるためにテストしました。AIGの株価は、最終的にその日の安値で支持されました。実際、多くの支持とそれに続く買い圧力があり、株価は始値よりもさらに高くその日を終えることができ、非常に強気なサインとなった。 ハンマーは、トレーダーが支持と需要の位置を視覚的に確認するのに非常に役立つローソク足パターンである。下降トレンドの後、ハンマーは下降トレンドが終わり、ショートポジションをカバーする必要があることをトレーダーに伝えることができます。 しかし、買いシグナルを判断するためには、他の指標を併用する必要があります。例えば、ハンマーフォーメーションからの上昇が続くかどうか、あるいは下降トレンドラインのブレークなど他のチャート指標を確認するために、1日待つ必要があります。しかし、他の前日の手がかりがトレーダーの分析に入ることもある。例えば、上のAIGのチャートでは、前日に3つの童子（優柔不断の兆候）があり、価格が反転する可能性があることを示唆しています。 ハンマーの弱気バージョンはHanging Manです。ハンマーと似たようなローソク足のパターンに、トンボ足（Doji）があります。 Sergey Golubev 2013.11.15 06:37 #33 ローソク足 - Vol 8 - インバーテッド・ハンマー フォーラム ライブラリMQL5 ウィザード - キャンドルスティックパターンクラス ニューデジタル, 2013.09.18 12:33 逆ハンマー反転ハンマーは、主に下降トレンドの底で発生し、反転の可能性を警告するものです。反転パターンは、価格変動の可能性を示唆するものであり、それ自体が買いのシグナルとなるわけではないことに注意が必要です。逆張りハンマーは、流れ星と同じように、始値、安値、終値がほぼ同値のときに形成されます。また、長い上影があり、その長さは実体の2倍以上であることが望ましい。 安値と始値が同じ場合、強気の逆ハンマーローソク足が形成され、安値と終値が同じで弱気のハンギングマンより強い強気のサインとみなされます（弱気のハンギングマンは、その日が損失で終了したため、それほど強気とはみなされないだけです）。 長い下降トレンドの後、逆ハンマーが形成されると、価格が日中に大幅に上昇することによって下降をためらったため、強気となります。 それでも、売り手が株式、先物、または通貨に戻り、価格はオープン近くに押し戻されましたが、価格が大幅に上昇できたという事実は、強気派が熊の力を試していることを表しています。逆ハンマーパターンの翌日に何が起こるかによって、トレーダーは価格が上がるか下がるかの見当をつけることができるのです。 逆ハンマーローソク足チャートの例 S&P500先物の下のチャートは、逆さハンマーを示し、将来の価格上昇を予兆しています。e-mini 先物の上のチャートでは、市場はその日、ガップダウンで始まりました。価格は上昇し、その日の高値で抵抗と供給が確認された。その後、上昇に歯止めがかかり、この日の相場は始値を下回って終了した。 翌日、E-mini S&P500先物取引はガップアップし、上昇を続け、強気の緑のローソクを作り、ダウトレンドが困難に陥ったことが確認された。トレーダーによっては、この確認ローソク足と、下降トレンドラインの抵抗が破られたことが、ロングのシグナルとなった。 繰り返しになるが、逆ハンマーは買いシグナルではない。トレンドラインのブレイクやローソク足の確認など、他の指標を利用して実際の買いシグナルを出すべきである。 逆ハンマーの弱気バージョンは、Shooting Starフォーメーションです。 Sergey Golubev 2013.11.15 06:48 #34 191.ビデオ先物取引コース - 逆指値注文先物取引では利益と同じくらい早く損失が蓄積される可能性があります。成功しているトレーダーのほとんどは、利益を「固定」し損失を最小限に抑えるために、取引に逆指値注文 を使用しています。 ストップロスはどのように機能するのですか？ ストップロスは通常、取引の開始時に設定されますが、いつでも設定または移動することができます。買いか売り かによって、現在の市場価格より少し下または上に 設定されます。 例えば、ポークベリーズが$55.00で取引されており、これから価格が上昇すると考えたとします。あなたは、ポークベリーズの契約を1つ買うことにしましたが、取引で800ドル以上のリスクを取りたくありません。市場の1セントの動きはポークベリーズ先物契約では4ドルの価値があるため、53.00ドル（現在の価格から 200セント離れている×1ポイント4ドル＝800ドル）にストップロスを置きます。 また、ストップロス注文を動かして、積み上げた利益を保護することもできます。 ポークベリーズの例をとります。2週間後、豚肉は65ドルで取引されています。あなたは現在4000ドル（1000セントの動き×4ドル）増加しています。この利益を守るために、ブローカーに電話するだけで、ストップロスを引き上げることができます。 例えば、ストップロスを$63.00に設定すると、少なくとも$3200の利益を確定し、新しいストップレベルまで$800のリスクを負うことになります。 しかし、市場が不利になった場合はどうでしょうか？ 元のポジションに戻り、$55.00で購入し、$53.00でストップした場合、日中に市場が突然$51.00まで暴落したらどうなるでしょうか？ この場合、取引は自動的に53.00ドルのストップレベルで「ストップアウト」され、800ドルの損失となります。その日の市場が$51.00で引けたことは、あなたが市場から退場したことであり、関係ありません。 (ストップロスを使用せず、その日の終わりにマーケットを見ていたら、大きな損失を抱えていたことでしょう!) マーケットが$65.00に到達し、ストップを$63.00に上げた場合も同様です。マーケットがここから下落し、たとえば$62.80になった場合、あなたは$63.00でストップアウトし、$3200の利益を手にすることになります。市場がここで突然反転し、$79.00まで上昇したとしても、あなたは市場から退場しているので関係ありません。 この最後の例は、もしあなたがストップアウトされていなければ、今あなたは9600ドルの利益を得ているはずなので、腹立たしいことでしょう。しかし、あなたは$63.00のストップでストップアウトしました。マーケットはこの下を20セントだけ進み、反転したのです。 このような理由から、ストップ高を使わないトレーダーがいます。過去に、マーケットが自分の思い通りになりそうなときにストップ高になったことがあるのです。 ストップ高を使うのは非常にリスクが高いので、ストップ高を使わないというのは解決策ではありません。ストップ高を効果的に 使うことです。 (動きの速い市場では、ブローカーが注文をストップロス・リミットで正確に終了させることが不可能な場合があります。ブローカーは法的に最善を尽くすことを求められていますが、トレーディングピットの価格が突然指値を超えた場合、その差額を決済しなければならないことがあります。上記のシナリオでは、ポークベリーズの価格が$62.50で取引を開始し、$63.00のストップ高を50セント超過する可能性があります。 ブローカーはここで取引を終了しなければならず、実際、お客様は$1000の損失を被り、予定していた$800よりも$200多く損をすることになります)。 Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Trade Constants / Order Properties www.mql5.com Standard Constants, Enumerations and Structures / Trade Constants / Order Properties - Documentation on MQL5 Sergey Golubev 2013.11.16 07:06 #35 ローソク足 - Vol 9 - 童子 フォーラム ライブラリMQL5 Wizard - キャンドルスティックパターンクラス newdigital, 2013.09.13 15:57 トンボ・ドージトンボ・ドージは、主に下降トレンドの底で発生する重要な強気の反転ローソク足パターンです。トンボ童子は、始値、高値、終値が同じか、ほぼ同じ価格になったときに発生します（始値、高値、終値が全く同じ価格になることは非常に稀です）。トンボ足で最も重要なのは、長い下降線を持つことです。 長い下降線は、市場が需要のある場所を探し、それを発見したことを意味します。しかし、その日の安値でサポートエリアが見つかり、買い圧力によって価格は始値まで上昇しました。こうして、弱気の下方への前進は、ブルによって完全に拒絶されたのです。トンボ・ドウジ・ローソク足チャートの例 ミニ・ダウ先物の下のチャートは、下降トレンドの底で発生するトンボ・ドジを表している。上のミニダウのチャートでは、市場は、需要が市場に参入する場所を探すために、一日を始めた。ミニ・ダウは最終的にその日の安値で支持を得ました。非常に大きな支持とその後の買い圧力により、価格はその日のほぼ最初の位置で終了することができました。 トンボ・ドージは、トレーダーが支持と需要の位置を視覚的に確認するのに非常に役立つローソク足パターンです。下降トレンドの後、トンボ玉は下降トレンドが終わり、ショートポジションをカバーする必要があることをトレーダーに知らせます。買いシグナルを判断するには、他の指標も併用する必要があります。例えば、下降トレンドラインのブレークなどです。 トンボ童子の弱気バージョンは、墓石童子です。 フォーラム ライブラリMQL5 ウィザード - キャンドルスティックパターンクラス ニューデジタル, 2013.09.16 08:38 グレーストーン童子墓石型ローソク足は、主に上昇トレンドの頂点で発生する重要な弱気の反転パターンです。このパターンは、始値、安値、終値が同じか、ほぼ同じ価格である場合に発生します（始値、安値、終値がまったく同じ価格であることは非常に稀です）。グレーストン童子で最も重要なのは、長い上影である。 この長い上影は、一般にテクニシャンによって、市場が供給と潜在的な抵抗の位置を見つけるためにテストしていることを意味すると解釈されています。 グレーブストン童子パターンの構築は、雄牛が価格を上昇させることができたときに起こります。 しかし、その日の高値に抵抗となる領域が見つかり、売り圧力によって価格が始値まで押し下げられることになります。したがって、強気による上方への前進は、ベアによって完全に拒否されました。墓石型童子例 アルトリア（MO）株の下のチャートは、上昇トレンドの頂点で発生した墓石型童子を示しています。アルトリア（MO）株式の上のチャートでは、市場は、サポートが市場に入る場所を見つけるために、その日のテストを開始しました。Altriaは結局、その日の高値で抵抗を見つけ、その後、始値まで下落しました。 Gravestone Dojiは、トレーダーが抵抗と供給のありそうな場所を視覚的に確認するのに非常に役立つローソク足反転パターンです。上昇トレンドの後、Gravestone Dojiは上昇トレンドが終わり、ロングポジションはおそらく手仕舞うべきというシグナルをトレーダーに送ります。しかし、実際の売りシグナルを判断するためには、他の指標を併用する必要があります。そのきっかけとなり得るのは、上昇トレンドラインのサポートが破られることです。 墓石ドージの逆は、強気のトンボドージ。 金融ビデオで面白いもの 2013年12月 金融映像で面白いもの 2014年2月 PREDICT time period Sergey Golubev 2013.11.17 11:24 #36 192.先物取引を決済するためのマーケット、ストップ、リミットの使用 取引所による管理と政府の規制により、商品市場の取引は、操作からある程度限定的に保護されています。また、慎重な注文の使用は、損失からの保護も提供する。 先物のショートポジション これは、単に先物価格が下がることを期待して、ショートポジションを取ることを意味します。ショートポジションを取ると、受け渡しが行われるとしても、将来のある時点まで問題にならないので、借りたり返したりするものがありません。 指値注文と逆指値注文 先物市場では、「指値注文」が一般的です。この場合、顧客は、保有している、または保有を希望する契約の価格が一定のポイントに達した場合にのみ、売買を行うようブローカーに指示する。 指値注文は通常、特定の取引時間中のみ有効であると考えられているが、キャンセルされるまで 有効な「G.T.C.」と表示されることもある。 一日の最大値動き 例えば、成長地域の悪天候や政変など、非常に重要なニュースを受けて、ある市場の先物価格が一方向に大きく動くことがあります。そこで、取引所では、市場の秩序を保つために、ほとんどの銘柄に一日の取引限度を設けている。 ほとんどの先物取引所では、一日の取引限度額が特定の取引日数に達した場合、その取引限度額を引き上げる計算式が用いられている。また、いくつかの市場では、取引制限は、近くの先物契約の有効期限が切れる前に削除されます。株価指数先物や外国為替先物など、その他の契約については、取引制限は存在しない。 商品取引所法 先物取引は、米国政府の独立機関である商品先物取引委員会（CFTC）が規制しています。CFTCは、商品取引所法を管理・執行しています。 Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Trade Constants / Order Properties www.mql5.com Standard Constants, Enumerations and Structures / Trade Constants / Order Properties - Documentation on MQL5 Sergey Golubev 2013.11.17 12:33 #37 第69話アローンインジケーター フォーラム 指標となるものAroon ニューデジタル, 2013.08.24 12:57 Aroon Indicator テクニカル指標:開発者：Tushar Chande Aroonは、取引材料がトレンドにあるかどうかを判断するために使用されます。また、トレンドがどの程度強いかを示すためにも使用されます。 アローンとは、朝や夜明けという意味です。そのため、このインディケータはトレンドの始まりに使用され、その名が付けられました。アルーンには2つのラインがあります。 アロンアップアロンダウン 上昇ある期間の開始時点から、その期間中に価格が到達した最高値までの時間の割合。 価格が最高値を更新した場合、Aroon UPは100になります。高値を更新するたびに、Aroonは100を維持する。しかし、価格がある割合で下がると、その割合が100から差し引かれ、Aroon UPは下がり始めます。つまり、Aroon UPが100のままであれば、価格は高値を更新していますが、Aroon UPが下降し始めると、価格は高値を更新していないことになります。ただし、ある期間内に安値を更新した場合は、Aroon UPは0になります。下げ幅アロンダウンはアロンアップと同じように計算されますが、今回は最高点の代わりに最低点を使用します。 安値を更新した場合は100、高値を更新した場合は0となります。Aroonのテクニカル分析 Aroonはトレンドの勢いを測定するために50%レベルを使用します。 買いシグナルと売りシグナル50％以上の上昇で買いシグナルとなります。 Aroon UPが50を下回ると、その通貨を買っていた場合、終了信号となります。 売りシグナルと終了シグナル50％以下の下落は売りのシグナル。 Aroon UPが50を超えたら、その通貨を売っていた場合、終了の合図です。 金融映像で面白いもの 2014年2月 Sergey Golubev 2013.11.18 06:49 #38 ローソク足 - Vol 10 - ハラミ フォーラム ライブラリMQL5 Wizard - キャンドルスティックパターンクラス ニューデジタル, 2013.09.17 14:23 ハラミハラミ（日本語で「妊娠」の意味）ローソク足パターンは、反転パターンです。このパターンは、2つのローソク足で構成されています。 大きめの強気または弱気ローソク足（1日目） 小さめの強気または弱気ローソク足（2日目） ハラミのパターンは、以下の基準で強気と弱気のどちらかと判断されます。 弱気のハラミ。弱気のハラミは、1日目に大きな強気の緑のろうそくがあり、その後2日目に小さな弱気または強気のろうそくがあるときに発生します。弱気ハラミの最も重要な点は、価格が2日目にギャップダウンし、1日目の終値まで上昇することができなかったということです。 これは、市場に不確実性が入り込んでいることを示すサインである。 強気な ハラミ。強気ハラミは、1日目に大きな弱気の赤いローソク足があり、2日目に小さな弱気または強気のローソク足があるときに発生します。この場合も、強気ハラミの最も重要な点は、価格が2日目にギャップアップし、価格が保持され、1日目の弱気終値に戻ることができなかったことである。 ハラミのローソク足チャートの例 下のナスダック100E-mini先物のチャートは、強気と弱気の両方のローソク足パターンの例を示しています。E-miniナスダック100先物のチャート上に示された最初のハラミのパターンは、強気の反転ハラミである。まず、長い弱気の赤いローソク足があった。 次に、相場はオープンでギャップアップしました。上記の場合、2日目は強気のローソク足となり、強気ハラミがさらに強気になりました。 ハラミのローソク足買いシグナル 強気のハラミが発生した翌日、相場が上昇し、下降トレンドラインを上抜いて引けた場合、買いシグナルが発生する可能性があります。強気なハラミとトレンドラインのブレイクは、強力な買いシグナルをもたらす組み合わせです。 E-mini Nasdaq 100 Futureのチャートに示された2つ目のハラミのパターンは、弱気の反転ハラミです。最初のローソク足は強気の長い緑色のローソク足であった。2本目のローソク足では、相場はオープンでギャップダウンしました。e-miniの上のチャートは、2日目が弱気のローソク足であることを示している。これは、弱気のハラミをさらに弱気にしたものである。 ハラミのローソク足売りシグナル 弱気ハラミが発生した翌日、価格がさらに下落し、上昇トレンドラインを下回る終値となった場合、売りシグナルが発生する可能性があります。弱気のハラミとトレンドラインのブレイクが重なった場合、売りの強いサインとなります。 ローソク足の反転パターンとしては、Bearish Engulfingパターンがある。 フォーラム ライブラリMQL5 ウィザード - キャンドルスティックパターンクラス ニューデジタル, 2013.09.18 12:33 インバーテッド・ハンマー反転ハンマーは、主に下降トレンドの底で発生し、反転の可能性を警告するものです。反転パターンは、価格変動の可能性を示唆するものであり、それ自体が買いのシグナルとなるわけではないことに注意が必要です。逆張りハンマーは、流れ星と同じように、始値、安値、終値がほぼ同値のときに形成されます。また、長い上影があり、その長さは実体の2倍以上であることが望ましい。 安値と始値が同じ場合、強気の逆ハンマーローソク足が形成され、安値と終値が同じで弱気のハンギングマンが形成される場合よりも強い強気のサインとみなされます（弱気のハンギングマンは、その日が損失で終了したためそれほどではないだけ、まだ強気であるとみなされます）。 長い下降トレンドの後、逆ハンマーが形成されると、価格が日中に大幅に上昇することによって下降をためらったため、強気となります。 それでも、売り手が株式、先物、または通貨に戻り、価格はオープン近くに押し戻されましたが、価格が大幅に上昇できたという事実は、強気派が熊の力を試していることを表しています。逆ハンマーパターンの翌日に何が起こるかによって、トレーダーは価格が上がるか下がるかの見当をつけることができるのです。 逆ハンマーローソク足チャートの例 S&P500先物の下のチャートは、逆さハンマーを示し、将来の価格上昇を予兆しています。e-mini 先物の上のチャートでは、市場はその日、ガップダウンで始まりました。価格は上昇し、その日の高値で抵抗と供給が確認された。その後、上昇に歯止めがかかり、この日の相場は始値を下回って終了した。 翌日、E-mini S&P500先物取引はガップアップし、上昇を続け、強気の緑のローソクを作り、ダウトレンドが困難に陥ったことが確認された。トレーダーによっては、この確認ローソク足と、下降トレンドラインの抵抗が破られたことが、ロングのシグナルとなった。 繰り返しになるが、逆ハンマーは買いシグナルではない。トレンドラインのブレイクやローソク足の確認など、他の指標を利用して実際の買いシグナルを出すべきである。 逆ハンマーの弱気バージョンは、Shooting Starフォーメーションです。 何か面白いこと Something Interesting in Financial Something Interesting Sergey Golubev 2013.11.18 10:37 #39 相対的活力指数(RVI)のFXでの取引方法 フォーラム インジケーター相対的活力指数(RVI) ニューデジタル, 2013.08.28 15:32 相対的活力指数 テクニカル指標開発者：ジョン・エーラーズ RVIは、テクニカル分析の古い概念と現代のデジタル信号処理理論やフィルターを組み合わせた、実用的で有用な指標です。 RVI指標の基本原理は単純です。 上昇トレンドの相場では、始値よりも終値が高くなる傾向があります。 上昇トレンドの相場では始値より終値が高くなり、下降トレンドの相場では始値より終値が低くなる傾向があります。そのため、ローソク足の終値がどの位置にあるかで、相場の勢いを判断します。RVIは、RVIラインとシグナルラインの2本のラインを描きます。 RVI指標は、終値と始値の差の平均値を測定し、その値を平均値として日々の取引幅をプロットするものである。このため、RVI指標は、相場のサイクルと同位相の素早い転換点を持つ応答性の高いオシレーターと言えます。テクニカル分析 エラーの相対的活力指数 テクニカル指標RVIは、オシレーター系指標です。RVIの基本的な解釈は、RVIとRVIシグナルラインのクロスオーバーを利用することです。この2本の線がクロスしたときにシグナルが発生します。 強気シグナル- RVIがRVIシグナルラインを上抜けたとき、買いシグナルが発生する。弱気シグナル- RVIがRVIシグナルラインを下回ると売りシグナルが発生する。 Sergey Golubev 2013.11.18 11:31 #40 複数の移動平均とリボン分析株式・オプション取引におけるテクニカル分析のための複数移動平均線と リボン 学習の利用方法 フォーラム メタトレーダー5を始めるには ニューデジタル, 2013.07.15 21:19 Metatrader 5 CodeBaseで見つけたちょうど良い指標：GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES。これは、指数移動平均の2つのグループです。短期グループは、3、5、8、10、12、15日移動平均です。これは、市場における短期トレーダーや投機家の行動を代弁するものです。長期グループは、30、35、40、45、50および60日移動平均で構成されています。これは、市場における長期的な投資家の代理人です。これらの各グループ内の関係から、価値観が一致している場合-それらが接近している場合-と、価値観が不一致の場合-それらが大きく離れている場合-がわかります。この2つのグループの関係から、トレーダーは市場の動きの強さを知ることができます。短期投資家と長期投資家の両方から支持されている価格の方向転換は、強い取引機会を示すものです。移動平均の2つのグループのクロスオーバーは、それらの間の関係ほど重要ではありません。両グループが同時に圧縮された場合、トレーダーは価格のボラティリティが高まり、良い取引機会の可能性があることを警告します。==========グッピー・マルチプル移動平均（GMMA）は、市場の2つの主要なグループの 推測された活動を追跡する指標です。これらは、投資家とトレーダーです。トレーダーは、常にトレンドの変化を探っています。下降トレンドにある場合、彼らは新しい上昇トレンドが発生することを期待して取引を行います。もし、トレンドが発生しなければ、彼らはすぐにその取引から手を引きます。もしトレンドが変化したら、その取引にとどまり、短期的な運用を続けます。上昇トレンドがどれだけ長く続いていても、トレーダーは常にトレンドが変化する可能性に注意を払っています。多くの場合、彼らはカウントバックラインや短期の10日移動平均線などのボラティリティに基づいた指標を使用して、終了条件を特定するのに役立てます。トレーダーが重視するのは、損をしないことです。 つまり、取引開始時に取引資金を失わないようにし、その後、取引が成功に向かうにつれて未決済利益をあまり失わないようにするのです。私たちは、短期移動平均のグループを使用して、彼らの推測される活動を追跡しています。これらは、3、5、8、10、12、15日の指数関数的に計算された移動平均線です。この組み合わせは、3日間が1週間の約半分、5日間が1週間に相当するからです。5日は1週間。8日は1週間と半分くらいです。トレーダーは常にトレンドの転換をリードします。彼らの買いは、トレンドの変化を予測して価格を押し上げる。トレンドが生き残るには、他の買い手も市場に参入してくるしかありません。強いトレンドは、長期的な投資家によって支えられています。彼らは、自分の分析に大きな信頼を寄せているため、市場における真のギャンブラーです。彼らは自分たちの分析が正しいと信じており、そうでないと説得するのは大変なことです。株を買うとき、彼らはお金、感情、評判、そしてエゴを投資します。彼らは、単純に間違いを認めたくないのです。大げさに聞こえるかもしれないが、AMPやTLSへの投資について少し考えてみてほしい。数年前に購入したのであれば、どちらも負け組の投資先ですが、多くのポートフォリオに残っていますし、おそらくあなたの中にも残っているはずです。投資家はトレンドの変化を認識するのに時間がかかる。トレーダーが設定したリードに従う。30日、35日、40日、45日、50日、60日の指数関数的に計算された移動平均を使用して、投資家の推測された活動を追跡しています。各平均は1週間ずつ増加する。最終的に50日から60日に2週間ジャンプしているのは、元々60日平均をチェックポイントとして使っているからです。 これは、このインディケータの開発当初、移動平均のクロスオーバーが、複数の時間枠における価値と価格の一致に関する情報を提供する方法に焦点を当てていたことを反映したものです。しかし、数年後、私たちはこのような解釈や応用を超え て、このインディケータを使うようになりました。今後数週間のノートの中で、これがどのように発展してきたかを紹介します。私たちの出発点は、真のトレンドブレイクと移動平均クロスオーバーのエントリーシグナ ル が 生 成 さ れ る 時 期 の 間 差 に あ り ま し た 。私たちは、下降トレンドから上昇トレンドへの転換に注目しました。私たちが好んで使用する早期警告ツールは、使い方が簡単で非常に正確な直線的なトレンドラインです。しかし、トレンドラインを1本だけ使用した場合の問題は、いくつかのブレイクアウトが誤ったものであったことです。直線的なトレンドラインは、偽物と本物を見分けることができません。一方、10日および30日計算による移動平均のクロスオーバーは、トレンドブレイクが本物であることをより高いレベルで確認することができます。しかし、クロスオーバーのシグナルは、最初のトレンドブレイクのシグナルの何日も後に来る可能性があるという欠点がありました。今日クロスオーバーを確認し、勇気を出して明日エントリーすればいいのです。一般的にトレーダーは、クロスオーバーが実際に起こったことを確認するためにもう一日待つため、実際のクロスオーバーの2日後までエントリーが遅れました。このタイムラグは、取引が開始されるまでに価格がかなり上昇していることを意味する。標準的な解決策としては、短期移動平均を組み合わせてクロスオーバー・ポイントをさらに過去に移動させ、直線的なトレンドラインを上回った終値で示されるブレイクアウトに近づけるというものでした。しかし、移動平均線が短ければ短いほど、信頼性が低くなるという欠点がありました。複数の移動平均を1つのチャート上にプロットすると、4つの重要な特徴が浮かび上がります。それは6本の短期移動平均が圧縮と膨張を繰り返していること。この挙動は異なる時間枠でフラクタルに繰り返されていた。これらの短期および長期のグループは、トレーダーや投資家の推測される行動を理解する上で有用であった。グループ内とグループ間の分離の度合いは、トレンドとトレンド変化の本質を理解する方法を提供する。共時性は個々の移動平均の長さとは無関係であった。すなわち、主要なトレンドの転換点では、長期グループと短期グループの両方に圧縮が起こり、これは、ストレートエッジのトレンドラインによって生成されたシグナルの早期検証を提供するものでした移動平均線と価格の関係は、価値と価格の関係としてより良く理解された。2本の移動平均のクロスオーバーは、2つの異なる時間枠での価値の一致を表している。市場のメカニズムである継続的なオープン・オークションでは、価格と価値の合意は一過性であり、一時的なものであった。このような合意は、トレンドの方向が大きく変化する前に行われることが多い。GMMAは、トレンドが発生する確率を特定するためのツールとなった。 これらの大まかな関係、およびGMMAで使用されるより高度な関係は、チャートにまとめられています。以下の連載で、それぞれの関係の特定と応用を検証していきます。これはGMMAの最も単純な応用であり、「V」字型のトレンド変化に対してうまく機能しました。それは、移動平均の計算からラグを取り除くということではありません。価格と価値の関係を調べることで、事前のトレンドブレイクシグナルを検証することなのです。一旦、最初のトレンドブレイクのシグナルがGMMAによって検証されると、トレーダーはより高いレベルの信頼性を持ってブレイクアウトトレードに参入することができるようになります。CBAチャートはGMMAの典型的な適用例を示しています。まず、直線的なトレンドラインの上にブレイクアウトしたところから始めます。縦線はブレイクアウトした日の判断ポイントを示しています。このブレイクアウトが本物であり、上昇を続ける可能性があることを確認する必要があります。数ヶ月の下降トレンドの後、最初のブレイクアウトが失敗し、黒い太い線で示されるように展開することがあります。これは、トレンドラインがブレイクアウト前の抵抗線からブレイクアウト後の支持線に変化したことを示しています。GMMAは、直線のトレンドラインで示されるトレンドブレイクが本物である確率を評価するために使用されます。まず、短期グループの活動を観察することから始めます。これは、トレーダーがどのように考えているかを示しています。エリアAでは、平均の圧縮が見られます。これは、トレーダーが価格と価値について合意に達したことを示唆しています。CBAの価格は非常に低く、多くのトレーダーは現在の取引価格よりも高い価値があると信じています。彼らがこの「安い」価格を利用する唯一の方法は、株を買うことです。残念ながら、他の多くの短期トレーダーも同じ結論に達している。この値段で買いたいのだ。入札合戦が勃発する。チャンスを逃していると考えるトレーダーは、有利な価格で株式のポジションを確実に取得するために、競合他社を競り落とします。この平均値の圧縮は、価格と価値に関する合意を示しています。 グループの拡大は、価格がまだ上昇しているにもかかわらず、将来の価値上昇の見込みに興奮していることを示しています。 これらのトレーダーは、トレンドの変化を期待して購入しています。彼らは、トレンドの変化を探っているのです。私たちは、トレンドが変化する可能性が高まっていることを示すために、ストレートエッジのトレンドラインを使用しています。このシグナルが発生すると、短期平均の方向性と分離が変化していることを確認します。トレーダーはこの銘柄に将来性があると信じていることが分かります。長期投資家もこの確信を買っていることを確認したい。長期的な平均のグループは、決定ポイントで、圧縮と方向転換の始まりの兆しを見せています。圧縮の始まりと方向転換の決定的な早さに注目してください。 これは60日という最長の平均にもかかわらずです。通常、トレンドの変化にはかなり遅れることが予想されます。この長期グループの圧縮は、GMMAが非常に有用であるシンクロニシティ関係の証拠です。この圧縮と方向転換は、トレンドの方向転換が本物である確率が高いこと、つまり持続可能であることを物語っています。これは、示された判断ポイントの後、すぐに株を買うように促しています。GMMAは、60日移動平均を使用しているにもかかわらず、市場のセンチメントに起こる激震を拾い上げています。後ほど、このインディケータを使用して、この変化の確実な事前シグナルを開発する方法を見てみましょう。この圧縮と長期グループ内での最終的なクロスオーバーはエリアBで行われます。トレンドの転換が確認されました。価格と価値に関する投資家の間の合意は、持続することはできません。合意したところに、チャンスを見出す人がいる。Bエリア以前のトレンド転換に乗り遅れた投資家も多いだろう。今、変化が確認されると、彼らはその行動の一部を得たいと思う。一般に、投資家はトレーダーよりも大きな資金を動かしています。彼らの市場での活動は、より大きな影響を与えます。 後発組は競合他社に勝たなければ株を買えません。 最初のトレンドが強ければ強いほど、早い段階でポジションを取ろうとする圧力が強くなります。この入札の増加は、トレンドを支えるものです。このことは、長期グループが上昇を続け、平均の長期グループが分離していく様子に表れています。スプレッドが広がれば広がるほど、基本的なトレンドはより強力になります。トレーダーでさえも、この傾向の変化に対する信頼を保っている。エリアCで行われる売りは、あまり強くありません。短期平均線は長期平均線に接近し、すぐに跳ね返される。 長期平均線は、投資家がこの機会に一時的に上昇した株価を買い戻すことを示している。このとき、長期派は失速するが、離隔の程度は比較的一定であり、トレンドの強さを確認することができる。短期派が一時的に崩れたのは、価格が12％上昇した後である。短期トレーダーはこのレベルのリターンで短期的な利益を得て取引を終了し、これが平均の短期グループの圧縮と崩壊に反映されています。長期投資家が市場に参入し、この弱体化した価格でCBAを購入すると、トレーダーはトレンドが十分にサポートされていることを実感します。短期平均は反発、分離し、長期平均と平行に推移し、トレンドが継続します。GMMAは、CBAに対する市場の見方が大きく変化していることを示唆しています。短期グループと長期グループの圧縮は、直線的なトレンドラインの上方での終値によって生成されたトレンドブレイクのシグナルを検証するものです。このGMMAの基本的な応用により、トレーダーはチャート抽出に示された決定ポイントで、またはその直後にCBAを購入するのに必要な確信を得ることができます。また、このGMMAを使用することで、誤ったブレイクアウトを回避することができます。トレンドラインは、下降トレンドが上昇トレンドに転じる最初の兆候を示します。CSLチャートには、トレンドラインからの誤ったブレイクの2つの例が示されています。急な下降トレンドは、終値がトレンドラインを上回ったことで、明らかに崩れました。これが本物のトレンドブレイクであれば、移動平均線のクロスオーバーシグナルのかなり前に、早期に参入する機会があります。このトレンドブレイクはすぐに崩れてしまいます。もし私たちがこのチャートを判断ポイントBの近くで最初に見ていたら、図のように2本目のトレンドラインを引くことを選択したかもしれません。このプロットは、チャート上の情報を利用したものです。最初のブレークが失敗であったことを知り、それを考慮に入れて2本目のトレンドラインを設定しました。このトレンドブレイクは信頼に足るものでしょうか？もし私たちが正しければ、新しい上昇トレンドに乗ることができます。もし、間違っていれば、下降トレンドの継続で損をすることになります。直線のトレンドラインだけでは、十分な判断材料になりません。GMMAを適用すると、トレンドラインのブレイクが実際に新しい上昇トレンドの始まりとなる確率をよりよく知ることができます。重要なのは、長期的な平均線群の分離度合いと、そのトレンドの方向性です。判断ポイントAと判断ポイントBでは、長期グループがよく分離している。 投資家はこの銘柄を好まない。投資家はこの銘柄を嫌っており、株価が上昇するたびにそれを利用して売りに出る。その売りが市場を圧倒し、価格を下げ、下降トレンドが続く。2本の移動平均線が離れているため、どちらの上昇もトレンドの方向性を変えるのは難しい。最も可能性の高い結果は、弱い上昇の後に崩壊し、下降トレンドが継続することです。このことから、トレーダーや投資家はCSLに手を出さないようにしましょう。今後の見通しとして、短期平均と長期平均の間に収束が見られる。さらに、4月と5月には、投資家の間で価格と価値に関する合意が形成されつつあることを示唆するように、長期グループの幅が狭まり始めています。3月下旬には10日移動平均が30日移動平均を上回り、典型的な移動平均の買いシグナルを発生させる。 フォーラム 指標GMMA ニューデジタル, 2013.10.17 07:10 これは、今のところこの指標を使用してMetatrader 5です（EURUSD D1） 。 メタトレーダー5を始めるには 金融ビデオで面白いもの 2013年10月 金融ビデオで面白いもの 2013年12月 1234567 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ローソク足 - Vol 6 - ハンギングマン
フォーラム
ライブラリMQL5 Wizard - キャンドルスティックパターンクラス
ニューデジタル, 2013.09.17 12:28
ハンギングマンハンギングマンは、その名前から予想されるように、弱気のサインです。このパターンは主に上昇トレンドの頂点で発生し、下降トレンドへの反転の可能性を警告するものです。重要なのは、ハンギングマンが価格変動の可能性を警告するものであり、それ自体がショートのシグナルではないことです。
ハンゲマンとは、ハンマーと同様に、始値、高値、終値がほぼ同値のときに形成されるものです。また、長い下降線があり、その長さは実体の少なくとも2倍でなければなりません。
高値と終値が同じ場合は、弱気のハンギングマンとなり、高値と終値が同じで強気のハンギングマンよりも強い弱気のサインとみなされます（強気のハンギングマンは、その日が利益で終了したため弱気であるだけで、まだ弱気のままです）。
長い上昇トレンドの後、価格が日中に大きく下落したため、ハンギングマンが形成されると弱気になります。確かに、買い手が株式、先物、または通貨に戻り、オープン付近で価格を押し戻しましたが、価格が大幅に下落できたという事実は、ベアがブルの決意を試していることを表しています。ハンギングマンパターンの翌日に何が起こるかによって、トレーダーは価格が上がるか下がるかを知ることができます。
ハンギング・マン ローソク足チャートの例アルコア（AA）株の下のチャートは、ハンギング・マンを示しており、ハンギング・マンの後の大きな赤い弱気ローソクは、下方反転が来るというベアーズの考えを強めている。
上のAlcoaのチャートでは、市場はその日、需要が市場に入る場所を見つけるためにテストを開始しました。アルコアの株価は最終的にその日の安値でサポートされた。ベアーズの下降は止まり、株価は終値よりやや高い水準でこの日を終えた。
翌日、アルコアがギャップダウンし、大きな弱気の赤いローソクを作り、上昇トレンドに問題があることが確認された。トレーダーによっては、この確認ローソク足と、上昇トレンドラインのサポートが破られたことが、ショートするシグナルとなった。
繰り返しになるが、ハンギングマンフォーメーションはショートのサインではない。トレンドラインのブレイクや確認ローソク足など、他の指標を使って売りシグナルを出すべきである。
ハンギングマンの強気バージョンはハンマーフォーメーションです。フォーラム
ライブラリMQL5 ウィザード - キャンドルスティックパターンクラス
newdigital, 2013.09.16 18:44
ハンマー
ハンマー・ローソク足のフォーメーションは、主に下降トレンドの底で発生する重要な強気の反転ローソク足パターンです。
ハンマーは、始値、高値、終値がほぼ同値のときに形成されます。また、実体の2倍の長さの長い下降線があります。
高値と終値が同じであれば、強気のハンマーローソク足が形成され、強気が弱気を完全に退け、さらに強気が始値を超えて価格を押し上げることができたため、より強い形成と見なされる。
一方、始値と高値が同じ場合、このハンマーフォーメーションは、強気ではないものの、強気であるとみなされる。強気派は弱気派に対抗することができましたが、価格を始値まで戻すことはできませんでした。
ハンマーの長い下降線は、市場が支持と需要の場所を見つけるためにテストしたことを意味します。市場がサポートエリアであるその日の安値を見つけると、強気派は価格を押し上げ始め、始値付近まで上昇しました。 こうして、下降する弱気の前進は、強気派によって拒否されました。
ハンマー・ローソク足チャートの例アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）株の下のチャートは、下降トレンドの後のハンマー反転パターンを示しています。
AIGの上のチャートでは、市場はその日、需要が市場に参入する場所を見つけるためにテストしました。AIGの株価は、最終的にその日の安値で支持されました。実際、多くの支持とそれに続く買い圧力があり、株価は始値よりもさらに高くその日を終えることができ、非常に強気なサインとなった。
ハンマーは、トレーダーが支持と需要の位置を視覚的に確認するのに非常に役立つローソク足パターンである。下降トレンドの後、ハンマーは下降トレンドが終わり、ショートポジションをカバーする必要があることをトレーダーに伝えることができます。
しかし、買いシグナルを判断するためには、他の指標を併用する必要があります。例えば、ハンマーフォーメーションからの上昇が続くかどうか、あるいは下降トレンドラインのブレークなど他のチャート指標を確認するために、1日待つ必要があります。しかし、他の前日の手がかりがトレーダーの分析に入ることもある。例えば、上のAIGのチャートでは、前日に3つの童子（優柔不断の兆候）があり、価格が反転する可能性があることを示唆しています。
ハンマーの弱気バージョンはHanging Manです。
ハンマーと似たようなローソク足のパターンに、トンボ足（Doji）があります。
ローソク足 - Vol 8 - インバーテッド・ハンマー
フォーラム
ライブラリMQL5 ウィザード - キャンドルスティックパターンクラス
ニューデジタル, 2013.09.18 12:33
逆ハンマー
反転ハンマーは、主に下降トレンドの底で発生し、反転の可能性を警告するものです。反転パターンは、価格変動の可能性を示唆するものであり、それ自体が買いのシグナルとなるわけではないことに注意が必要です。
逆張りハンマーは、流れ星と同じように、始値、安値、終値がほぼ同値のときに形成されます。また、長い上影があり、その長さは実体の2倍以上であることが望ましい。
安値と始値が同じ場合、強気の逆ハンマーローソク足が形成され、安値と終値が同じで弱気のハンギングマンより強い強気のサインとみなされます（弱気のハンギングマンは、その日が損失で終了したため、それほど強気とはみなされないだけです）。
長い下降トレンドの後、逆ハンマーが形成されると、価格が日中に大幅に上昇することによって下降をためらったため、強気となります。 それでも、売り手が株式、先物、または通貨に戻り、価格はオープン近くに押し戻されましたが、価格が大幅に上昇できたという事実は、強気派が熊の力を試していることを表しています。逆ハンマーパターンの翌日に何が起こるかによって、トレーダーは価格が上がるか下がるかの見当をつけることができるのです。
逆ハンマーローソク足チャートの例S&P500先物の下のチャートは、逆さハンマーを示し、将来の価格上昇を予兆しています。
e-mini 先物の上のチャートでは、市場はその日、ガップダウンで始まりました。価格は上昇し、その日の高値で抵抗と供給が確認された。その後、上昇に歯止めがかかり、この日の相場は始値を下回って終了した。
翌日、E-mini S&P500先物取引はガップアップし、上昇を続け、強気の緑のローソクを作り、ダウトレンドが困難に陥ったことが確認された。トレーダーによっては、この確認ローソク足と、下降トレンドラインの抵抗が破られたことが、ロングのシグナルとなった。
繰り返しになるが、逆ハンマーは買いシグナルではない。トレンドラインのブレイクやローソク足の確認など、他の指標を利用して実際の買いシグナルを出すべきである。
逆ハンマーの弱気バージョンは、Shooting Starフォーメーションです。191.ビデオ先物取引コース - 逆指値注文
先物取引では利益と同じくらい早く損失が蓄積される可能性があります。成功しているトレーダーのほとんどは、利益を「固定」し損失を最小限に抑えるために、取引に逆指値注文 を使用しています。
ストップロスはどのように機能するのですか？ストップロスは通常、取引の開始時に設定されますが、いつでも設定または移動することができます。買いか売り かによって、現在の市場価格より少し下または上に 設定されます。
例えば、ポークベリーズが$55.00で取引されており、これから価格が上昇すると考えたとします。あなたは、ポークベリーズの契約を1つ買うことにしましたが、取引で800ドル以上のリスクを取りたくありません。市場の1セントの動きはポークベリーズ先物契約では4ドルの価値があるため、53.00ドル（現在の価格から 200セント離れている×1ポイント4ドル＝800ドル）にストップロスを置きます。
また、ストップロス注文を動かして、積み上げた利益を保護することもできます。
ポークベリーズの例をとります。2週間後、豚肉は65ドルで取引されています。あなたは現在4000ドル（1000セントの動き×4ドル）増加しています。この利益を守るために、ブローカーに電話するだけで、ストップロスを引き上げることができます。 例えば、ストップロスを$63.00に設定すると、少なくとも$3200の利益を確定し、新しいストップレベルまで$800のリスクを負うことになります。
しかし、市場が不利になった場合はどうでしょうか？ 元のポジションに戻り、$55.00で購入し、$53.00でストップした場合、日中に市場が突然$51.00まで暴落したらどうなるでしょうか？ この場合、取引は自動的に53.00ドルのストップレベルで「ストップアウト」され、800ドルの損失となります。その日の市場が$51.00で引けたことは、あなたが市場から退場したことであり、関係ありません。 (ストップロスを使用せず、その日の終わりにマーケットを見ていたら、大きな損失を抱えていたことでしょう!)
マーケットが$65.00に到達し、ストップを$63.00に上げた場合も同様です。マーケットがここから下落し、たとえば$62.80になった場合、あなたは$63.00でストップアウトし、$3200の利益を手にすることになります。市場がここで突然反転し、$79.00まで上昇したとしても、あなたは市場から退場しているので関係ありません。
この最後の例は、もしあなたがストップアウトされていなければ、今あなたは9600ドルの利益を得ているはずなので、腹立たしいことでしょう。しかし、あなたは$63.00のストップでストップアウトしました。マーケットはこの下を20セントだけ進み、反転したのです。
このような理由から、ストップ高を使わないトレーダーがいます。過去に、マーケットが自分の思い通りになりそうなときにストップ高になったことがあるのです。
ストップ高を使うのは非常にリスクが高いので、ストップ高を使わないというのは解決策ではありません。ストップ高を効果的に 使うことです。
(動きの速い市場では、ブローカーが注文をストップロス・リミットで正確に終了させることが不可能な場合があります。ブローカーは法的に最善を尽くすことを求められていますが、トレーディングピットの価格が突然指値を超えた場合、その差額を決済しなければならないことがあります。上記のシナリオでは、ポークベリーズの価格が$62.50で取引を開始し、$63.00のストップ高を50セント超過する可能性があります。 ブローカーはここで取引を終了しなければならず、実際、お客様は$1000の損失を被り、予定していた$800よりも$200多く損をすることになります)。
ローソク足 - Vol 9 - 童子
フォーラム
ライブラリMQL5 Wizard - キャンドルスティックパターンクラス
newdigital, 2013.09.13 15:57
トンボ・ドージ
トンボ・ドージは、主に下降トレンドの底で発生する重要な強気の反転ローソク足パターンです。
トンボ童子は、始値、高値、終値が同じか、ほぼ同じ価格になったときに発生します（始値、高値、終値が全く同じ価格になることは非常に稀です）。トンボ足で最も重要なのは、長い下降線を持つことです。
長い下降線は、市場が需要のある場所を探し、それを発見したことを意味します。しかし、その日の安値でサポートエリアが見つかり、買い圧力によって価格は始値まで上昇しました。こうして、弱気の下方への前進は、ブルによって完全に拒絶されたのです。
トンボ・ドウジ・ローソク足チャートの例ミニ・ダウ先物の下のチャートは、下降トレンドの底で発生するトンボ・ドジを表している。
上のミニダウのチャートでは、市場は、需要が市場に参入する場所を探すために、一日を始めた。ミニ・ダウは最終的にその日の安値で支持を得ました。非常に大きな支持とその後の買い圧力により、価格はその日のほぼ最初の位置で終了することができました。
トンボ・ドージは、トレーダーが支持と需要の位置を視覚的に確認するのに非常に役立つローソク足パターンです。下降トレンドの後、トンボ玉は下降トレンドが終わり、ショートポジションをカバーする必要があることをトレーダーに知らせます。買いシグナルを判断するには、他の指標も併用する必要があります。例えば、下降トレンドラインのブレークなどです。
トンボ童子の弱気バージョンは、墓石童子です。フォーラム
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ニューデジタル, 2013.09.16 08:38
グレーストーン童子
墓石型ローソク足は、主に上昇トレンドの頂点で発生する重要な弱気の反転パターンです。
このパターンは、始値、安値、終値が同じか、ほぼ同じ価格である場合に発生します（始値、安値、終値がまったく同じ価格であることは非常に稀です）。グレーストン童子で最も重要なのは、長い上影である。
この長い上影は、一般にテクニシャンによって、市場が供給と潜在的な抵抗の位置を見つけるためにテストしていることを意味すると解釈されています。
グレーブストン童子パターンの構築は、雄牛が価格を上昇させることができたときに起こります。
しかし、その日の高値に抵抗となる領域が見つかり、売り圧力によって価格が始値まで押し下げられることになります。したがって、強気による上方への前進は、ベアによって完全に拒否されました。
墓石型童子例アルトリア（MO）株の下のチャートは、上昇トレンドの頂点で発生した墓石型童子を示しています。
アルトリア（MO）株式の上のチャートでは、市場は、サポートが市場に入る場所を見つけるために、その日のテストを開始しました。Altriaは結局、その日の高値で抵抗を見つけ、その後、始値まで下落しました。
Gravestone Dojiは、トレーダーが抵抗と供給のありそうな場所を視覚的に確認するのに非常に役立つローソク足反転パターンです。上昇トレンドの後、Gravestone Dojiは上昇トレンドが終わり、ロングポジションはおそらく手仕舞うべきというシグナルをトレーダーに送ります。しかし、実際の売りシグナルを判断するためには、他の指標を併用する必要があります。そのきっかけとなり得るのは、上昇トレンドラインのサポートが破られることです。
墓石ドージの逆は、強気のトンボドージ。192.先物取引を決済するためのマーケット、ストップ、リミットの使用
取引所による管理と政府の規制により、商品市場の取引は、操作からある程度限定的に保護されています。また、慎重な注文の使用は、損失からの保護も提供する。
先物のショートポジション
これは、単に先物価格が下がることを期待して、ショートポジションを取ることを意味します。ショートポジションを取ると、受け渡しが行われるとしても、将来のある時点まで問題にならないので、借りたり返したりするものがありません。
指値注文と逆指値注文
先物市場では、「指値注文」が一般的です。この場合、顧客は、保有している、または保有を希望する契約の価格が一定のポイントに達した場合にのみ、売買を行うようブローカーに指示する。 指値注文は通常、特定の取引時間中のみ有効であると考えられているが、キャンセルされるまで 有効な「G.T.C.」と表示されることもある。
一日の最大値動き
例えば、成長地域の悪天候や政変など、非常に重要なニュースを受けて、ある市場の先物価格が一方向に大きく動くことがあります。そこで、取引所では、市場の秩序を保つために、ほとんどの銘柄に一日の取引限度を設けている。
ほとんどの先物取引所では、一日の取引限度額が特定の取引日数に達した場合、その取引限度額を引き上げる計算式が用いられている。また、いくつかの市場では、取引制限は、近くの先物契約の有効期限が切れる前に削除されます。株価指数先物や外国為替先物など、その他の契約については、取引制限は存在しない。
商品取引所法
先物取引は、米国政府の独立機関である商品先物取引委員会（CFTC）が規制しています。CFTCは、商品取引所法を管理・執行しています。
第69話アローンインジケーター
フォーラム
指標となるものAroon
ニューデジタル, 2013.08.24 12:57
Aroon Indicator テクニカル指標:
開発者：Tushar Chande
Aroonは、取引材料がトレンドにあるかどうかを判断するために使用されます。
また、トレンドがどの程度強いかを示すためにも使用されます。
アローンとは、朝や夜明けという意味です。そのため、このインディケータはトレンドの始まりに使用され、その名が付けられました。
アルーンには2つのラインがあります。
上昇
ある期間の開始時点から、その期間中に価格が到達した最高値までの時間の割合。
価格が最高値を更新した場合、Aroon UPは100になります。高値を更新するたびに、Aroonは100を維持する。しかし、価格がある割合で下がると、その割合が100から差し引かれ、Aroon UPは下がり始めます。つまり、Aroon UPが100のままであれば、価格は高値を更新していますが、Aroon UPが下降し始めると、価格は高値を更新していないことになります。
ただし、ある期間内に安値を更新した場合は、Aroon UPは0になります。
下げ幅
アロンダウンはアロンアップと同じように計算されますが、今回は最高点の代わりに最低点を使用します。
安値を更新した場合は100、高値を更新した場合は0となります。
Aroonのテクニカル分析
Aroonはトレンドの勢いを測定するために50%レベルを使用します。
買いシグナルと売りシグナル
50％以上の上昇で買いシグナルとなります。
Aroon UPが50を下回ると、その通貨を買っていた場合、終了信号となります。
売りシグナルと終了シグナル
50％以下の下落は売りのシグナル。
Aroon UPが50を超えたら、その通貨を売っていた場合、終了の合図です。
ローソク足 - Vol 10 - ハラミ
フォーラム
ライブラリMQL5 Wizard - キャンドルスティックパターンクラス
ニューデジタル, 2013.09.17 14:23
ハラミ
ハラミ（日本語で「妊娠」の意味）ローソク足パターンは、反転パターンです。このパターンは、2つのローソク足で構成されています。
ハラミのパターンは、以下の基準で強気と弱気のどちらかと判断されます。
弱気のハラミ。弱気のハラミは、1日目に大きな強気の緑のろうそくがあり、その後2日目に小さな弱気または強気のろうそくがあるときに発生します。弱気ハラミの最も重要な点は、価格が2日目にギャップダウンし、1日目の終値まで上昇することができなかったということです。 これは、市場に不確実性が入り込んでいることを示すサインである。
強気な ハラミ。強気ハラミは、1日目に大きな弱気の赤いローソク足があり、2日目に小さな弱気または強気のローソク足があるときに発生します。この場合も、強気ハラミの最も重要な点は、価格が2日目にギャップアップし、価格が保持され、1日目の弱気終値に戻ることができなかったことである。
ハラミのローソク足チャートの例下のナスダック100E-mini先物のチャートは、強気と弱気の両方のローソク足パターンの例を示しています。
E-miniナスダック100先物のチャート上に示された最初のハラミのパターンは、強気の反転ハラミである。まず、長い弱気の赤いローソク足があった。 次に、相場はオープンでギャップアップしました。上記の場合、2日目は強気のローソク足となり、強気ハラミがさらに強気になりました。
ハラミのローソク足買いシグナル強気のハラミが発生した翌日、相場が上昇し、下降トレンドラインを上抜いて引けた場合、買いシグナルが発生する可能性があります。強気なハラミとトレンドラインのブレイクは、強力な買いシグナルをもたらす組み合わせです。
E-mini Nasdaq 100 Futureのチャートに示された2つ目のハラミのパターンは、弱気の反転ハラミです。最初のローソク足は強気の長い緑色のローソク足であった。2本目のローソク足では、相場はオープンでギャップダウンしました。e-miniの上のチャートは、2日目が弱気のローソク足であることを示している。これは、弱気のハラミをさらに弱気にしたものである。
ハラミのローソク足売りシグナル弱気ハラミが発生した翌日、価格がさらに下落し、上昇トレンドラインを下回る終値となった場合、売りシグナルが発生する可能性があります。弱気のハラミとトレンドラインのブレイクが重なった場合、売りの強いサインとなります。
ローソク足の反転パターンとしては、Bearish Engulfingパターンがある。フォーラム
ライブラリMQL5 ウィザード - キャンドルスティックパターンクラス
ニューデジタル, 2013.09.18 12:33
インバーテッド・ハンマー
反転ハンマーは、主に下降トレンドの底で発生し、反転の可能性を警告するものです。反転パターンは、価格変動の可能性を示唆するものであり、それ自体が買いのシグナルとなるわけではないことに注意が必要です。
逆張りハンマーは、流れ星と同じように、始値、安値、終値がほぼ同値のときに形成されます。また、長い上影があり、その長さは実体の2倍以上であることが望ましい。
安値と始値が同じ場合、強気の逆ハンマーローソク足が形成され、安値と終値が同じで弱気のハンギングマンが形成される場合よりも強い強気のサインとみなされます（弱気のハンギングマンは、その日が損失で終了したためそれほどではないだけ、まだ強気であるとみなされます）。
長い下降トレンドの後、逆ハンマーが形成されると、価格が日中に大幅に上昇することによって下降をためらったため、強気となります。 それでも、売り手が株式、先物、または通貨に戻り、価格はオープン近くに押し戻されましたが、価格が大幅に上昇できたという事実は、強気派が熊の力を試していることを表しています。逆ハンマーパターンの翌日に何が起こるかによって、トレーダーは価格が上がるか下がるかの見当をつけることができるのです。
逆ハンマーローソク足チャートの例S&P500先物の下のチャートは、逆さハンマーを示し、将来の価格上昇を予兆しています。
e-mini 先物の上のチャートでは、市場はその日、ガップダウンで始まりました。価格は上昇し、その日の高値で抵抗と供給が確認された。その後、上昇に歯止めがかかり、この日の相場は始値を下回って終了した。
翌日、E-mini S&P500先物取引はガップアップし、上昇を続け、強気の緑のローソクを作り、ダウトレンドが困難に陥ったことが確認された。トレーダーによっては、この確認ローソク足と、下降トレンドラインの抵抗が破られたことが、ロングのシグナルとなった。
繰り返しになるが、逆ハンマーは買いシグナルではない。トレンドラインのブレイクやローソク足の確認など、他の指標を利用して実際の買いシグナルを出すべきである。
逆ハンマーの弱気バージョンは、Shooting Starフォーメーションです。相対的活力指数(RVI)のFXでの取引方法
フォーラム
インジケーター相対的活力指数(RVI)
ニューデジタル, 2013.08.28 15:32
相対的活力指数 テクニカル指標
開発者：ジョン・エーラーズ
RVIは、テクニカル分析の古い概念と現代のデジタル信号処理理論やフィルターを組み合わせた、実用的で有用な指標です。
RVI指標の基本原理は単純です。
そのため、ローソク足の終値がどの位置にあるかで、相場の勢いを判断します。RVIは、RVIラインとシグナルラインの2本のラインを描きます。
RVI指標は、終値と始値の差の平均値を測定し、その値を平均値として日々の取引幅をプロットするものである。
このため、RVI指標は、相場のサイクルと同位相の素早い転換点を持つ応答性の高いオシレーターと言えます。
テクニカル分析 エラーの相対的活力指数 テクニカル指標
RVIは、オシレーター系指標です。RVIの基本的な解釈は、RVIとRVIシグナルラインのクロスオーバーを利用することです。この2本の線がクロスしたときにシグナルが発生します。
強気シグナル- RVIがRVIシグナルラインを上抜けたとき、買いシグナルが発生する。弱気シグナル- RVIがRVIシグナルラインを下回ると売りシグナルが発生する。
複数の移動平均とリボン分析
株式・オプション取引におけるテクニカル分析のための複数移動平均線と リボン 学習の利用方法
フォーラム
メタトレーダー5を始めるには
ニューデジタル, 2013.07.15 21:19
Metatrader 5 CodeBaseで見つけたちょうど良い指標：GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES。
これは、指数移動平均の2つのグループです。短期グループは、3、5、8、10、12、15日移動平均です。これは、市場における短期トレーダーや投機家の行動を代弁するものです。
長期グループは、30、35、40、45、50および60日移動平均で構成されています。これは、市場における長期的な投資家の代理人です。
これらの各グループ内の関係から、価値観が一致している場合-それらが接近している場合-と、価値観が不一致の場合-それらが大きく離れている場合-がわかります。
この2つのグループの関係から、トレーダーは市場の動きの強さを知ることができます。短期投資家と長期投資家の両方から支持されている価格の方向転換は、強い取引機会を示すものです。移動平均の2つのグループのクロスオーバーは、それらの間の関係ほど重要ではありません。
両グループが同時に圧縮された場合、トレーダーは価格のボラティリティが高まり、良い取引機会の可能性があることを警告します。
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グッピー・マルチプル移動平均（GMMA）は、市場の2つの主要なグループの 推測された活動を追跡する指標です。これらは、投資家とトレーダーです。トレーダーは、常にトレンドの変化を探っています。下降トレンドにある場合、彼らは新しい上昇トレンドが発生することを期待して取引を行います。もし、トレンドが発生しなければ、彼らはすぐにその取引から手を引きます。もしトレンドが変化したら、その取引にとどまり、短期的な運用を続けます。上昇トレンドがどれだけ長く続いていても、トレーダーは常にトレンドが変化する可能性に注意を払っています。多くの場合、彼らはカウントバックラインや短期の10日移動平均線などのボラティリティに基づいた指標を使用して、終了条件を特定するのに役立てます。トレーダーが重視するのは、損をしないことです。 つまり、取引開始時に取引資金を失わないようにし、その後、取引が成功に向かうにつれて未決済利益をあまり失わないようにするのです。
私たちは、短期移動平均のグループを使用して、彼らの推測される活動を追跡しています。これらは、3、5、8、10、12、15日の指数関数的に計算された移動平均線です。この組み合わせは、3日間が1週間の約半分、5日間が1週間に相当するからです。5日は1週間。8日は1週間と半分くらいです。
トレーダーは常にトレンドの転換をリードします。彼らの買いは、トレンドの変化を予測して価格を押し上げる。トレンドが生き残るには、他の買い手も市場に参入してくるしかありません。強いトレンドは、長期的な投資家によって支えられています。彼らは、自分の分析に大きな信頼を寄せているため、市場における真のギャンブラーです。彼らは自分たちの分析が正しいと信じており、そうでないと説得するのは大変なことです。株を買うとき、彼らはお金、感情、評判、そしてエゴを投資します。彼らは、単純に間違いを認めたくないのです。大げさに聞こえるかもしれないが、AMPやTLSへの投資について少し考えてみてほしい。数年前に購入したのであれば、どちらも負け組の投資先ですが、多くのポートフォリオに残っていますし、おそらくあなたの中にも残っているはずです。
投資家はトレンドの変化を認識するのに時間がかかる。トレーダーが設定したリードに従う。30日、35日、40日、45日、50日、60日の指数関数的に計算された移動平均を使用して、投資家の推測された活動を追跡しています。各平均は1週間ずつ増加する。最終的に50日から60日に2週間ジャンプしているのは、元々60日平均をチェックポイントとして使っているからです。
これは、このインディケータの開発当初、移動平均のクロスオーバーが、複数の時間枠における価値と価格の一致に関する情報を提供する方法に焦点を当てていたことを反映したものです。しかし、数年後、私たちはこのような解釈や応用を超え て、このインディケータを使うようになりました。今後数週間のノートの中で、これがどのように発展してきたかを紹介します。
私たちの出発点は、真のトレンドブレイクと移動平均クロスオーバーのエントリーシグナ ル が 生 成 さ れ る 時 期 の 間 差 に あ り ま し た 。私たちは、下降トレンドから上昇トレンドへの転換に注目しました。私たちが好んで使用する早期警告ツールは、使い方が簡単で非常に正確な直線的なトレンドラインです。しかし、トレンドラインを1本だけ使用した場合の問題は、いくつかのブレイクアウトが誤ったものであったことです。直線的なトレンドラインは、偽物と本物を見分けることができません。
一方、10日および30日計算による移動平均のクロスオーバーは、トレンドブレイクが本物であることをより高いレベルで確認することができます。しかし、クロスオーバーのシグナルは、最初のトレンドブレイクのシグナルの何日も後に来る可能性があるという欠点がありました。今日クロスオーバーを確認し、勇気を出して明日エントリーすればいいのです。一般的にトレーダーは、クロスオーバーが実際に起こったことを確認するためにもう一日待つため、実際のクロスオーバーの2日後までエントリーが遅れました。このタイムラグは、取引が開始されるまでに価格がかなり上昇していることを意味する。
標準的な解決策としては、短期移動平均を組み合わせてクロスオーバー・ポイントをさらに過去に移動させ、直線的なトレンドラインを上回った終値で示されるブレイクアウトに近づけるというものでした。しかし、移動平均線が短ければ短いほど、信頼性が低くなるという欠点がありました。複数の移動平均を1つのチャート上にプロットすると、4つの重要な特徴が浮かび上がります。
それは
これらの大まかな関係、およびGMMAで使用されるより高度な関係は、チャートにまとめられています。以下の連載で、それぞれの関係の特定と応用を検証していきます。
これはGMMAの最も単純な応用であり、「V」字型のトレンド変化に対してうまく機能しました。それは、移動平均の計算からラグを取り除くということではありません。価格と価値の関係を調べることで、事前のトレンドブレイクシグナルを検証することなのです。一旦、最初のトレンドブレイクのシグナルがGMMAによって検証されると、トレーダーはより高いレベルの信頼性を持ってブレイクアウトトレードに参入することができるようになります。
CBAチャートはGMMAの典型的な適用例を示しています。まず、直線的なトレンドラインの上にブレイクアウトしたところから始めます。縦線はブレイクアウトした日の判断ポイントを示しています。このブレイクアウトが本物であり、上昇を続ける可能性があることを確認する必要があります。数ヶ月の下降トレンドの後、最初のブレイクアウトが失敗し、黒い太い線で示されるように展開することがあります。これは、トレンドラインがブレイクアウト前の抵抗線からブレイクアウト後の支持線に変化したことを示しています。
GMMAは、直線のトレンドラインで示されるトレンドブレイクが本物である確率を評価するために使用されます。まず、短期グループの活動を観察することから始めます。これは、トレーダーがどのように考えているかを示しています。エリアAでは、平均の圧縮が見られます。これは、トレーダーが価格と価値について合意に達したことを示唆しています。CBAの価格は非常に低く、多くのトレーダーは現在の取引価格よりも高い価値があると信じています。彼らがこの「安い」価格を利用する唯一の方法は、株を買うことです。残念ながら、他の多くの短期トレーダーも同じ結論に達している。この値段で買いたいのだ。入札合戦が勃発する。チャンスを逃していると考えるトレーダーは、有利な価格で株式のポジションを確実に取得するために、競合他社を競り落とします。
この平均値の圧縮は、価格と価値に関する合意を示しています。 グループの拡大は、価格がまだ上昇しているにもかかわらず、将来の価値上昇の見込みに興奮していることを示しています。 これらのトレーダーは、トレンドの変化を期待して購入しています。彼らは、トレンドの変化を探っているのです。
私たちは、トレンドが変化する可能性が高まっていることを示すために、ストレートエッジのトレンドラインを使用しています。このシグナルが発生すると、短期平均の方向性と分離が変化していることを確認します。トレーダーはこの銘柄に将来性があると信じていることが分かります。長期投資家もこの確信を買っていることを確認したい。
長期的な平均のグループは、決定ポイントで、圧縮と方向転換の始まりの兆しを見せています。圧縮の始まりと方向転換の決定的な早さに注目してください。 これは60日という最長の平均にもかかわらずです。通常、トレンドの変化にはかなり遅れることが予想されます。この長期グループの圧縮は、GMMAが非常に有用であるシンクロニシティ関係の証拠です。
この圧縮と方向転換は、トレンドの方向転換が本物である確率が高いこと、つまり持続可能であることを物語っています。これは、示された判断ポイントの後、すぐに株を買うように促しています。
GMMAは、60日移動平均を使用しているにもかかわらず、市場のセンチメントに起こる激震を拾い上げています。後ほど、このインディケータを使用して、この変化の確実な事前シグナルを開発する方法を見てみましょう。この圧縮と長期グループ内での最終的なクロスオーバーはエリアBで行われます。トレンドの転換が確認されました。価格と価値に関する投資家の間の合意は、持続することはできません。合意したところに、チャンスを見出す人がいる。Bエリア以前のトレンド転換に乗り遅れた投資家も多いだろう。今、変化が確認されると、彼らはその行動の一部を得たいと思う。一般に、投資家はトレーダーよりも大きな資金を動かしています。彼らの市場での活動は、より大きな影響を与えます。
後発組は競合他社に勝たなければ株を買えません。 最初のトレンドが強ければ強いほど、早い段階でポジションを取ろうとする圧力が強くなります。この入札の増加は、トレンドを支えるものです。このことは、長期グループが上昇を続け、平均の長期グループが分離していく様子に表れています。スプレッドが広がれば広がるほど、基本的なトレンドはより強力になります。
トレーダーでさえも、この傾向の変化に対する信頼を保っている。エリアCで行われる売りは、あまり強くありません。短期平均線は長期平均線に接近し、すぐに跳ね返される。 長期平均線は、投資家がこの機会に一時的に上昇した株価を買い戻すことを示している。このとき、長期派は失速するが、離隔の程度は比較的一定であり、トレンドの強さを確認することができる。
短期派が一時的に崩れたのは、価格が12％上昇した後である。短期トレーダーはこのレベルのリターンで短期的な利益を得て取引を終了し、これが平均の短期グループの圧縮と崩壊に反映されています。長期投資家が市場に参入し、この弱体化した価格でCBAを購入すると、トレーダーはトレンドが十分にサポートされていることを実感します。短期平均は反発、分離し、長期平均と平行に推移し、トレンドが継続します。
GMMAは、CBAに対する市場の見方が大きく変化していることを示唆しています。短期グループと長期グループの圧縮は、直線的なトレンドラインの上方での終値によって生成されたトレンドブレイクのシグナルを検証するものです。このGMMAの基本的な応用により、トレーダーはチャート抽出に示された決定ポイントで、またはその直後にCBAを購入するのに必要な確信を得ることができます。
また、このGMMAを使用することで、誤ったブレイクアウトを回避することができます。トレンドラインは、下降トレンドが上昇トレンドに転じる最初の兆候を示します。CSLチャートには、トレンドラインからの誤ったブレイクの2つの例が示されています。急な下降トレンドは、終値がトレンドラインを上回ったことで、明らかに崩れました。これが本物のトレンドブレイクであれば、移動平均線のクロスオーバーシグナルのかなり前に、早期に参入する機会があります。
このトレンドブレイクはすぐに崩れてしまいます。もし私たちがこのチャートを判断ポイントBの近くで最初に見ていたら、図のように2本目のトレンドラインを引くことを選択したかもしれません。このプロットは、チャート上の情報を利用したものです。最初のブレークが失敗であったことを知り、それを考慮に入れて2本目のトレンドラインを設定しました。このトレンドブレイクは信頼に足るものでしょうか？もし私たちが正しければ、新しい上昇トレンドに乗ることができます。もし、間違っていれば、下降トレンドの継続で損をすることになります。直線のトレンドラインだけでは、十分な判断材料になりません。
GMMAを適用すると、トレンドラインのブレイクが実際に新しい上昇トレンドの始まりとなる確率をよりよく知ることができます。重要なのは、長期的な平均線群の分離度合いと、そのトレンドの方向性です。判断ポイントAと判断ポイントBでは、長期グループがよく分離している。 投資家はこの銘柄を好まない。投資家はこの銘柄を嫌っており、株価が上昇するたびにそれを利用して売りに出る。その売りが市場を圧倒し、価格を下げ、下降トレンドが続く。
2本の移動平均線が離れているため、どちらの上昇もトレンドの方向性を変えるのは難しい。最も可能性の高い結果は、弱い上昇の後に崩壊し、下降トレンドが継続することです。このことから、トレーダーや投資家はCSLに手を出さないようにしましょう。
今後の見通しとして、短期平均と長期平均の間に収束が見られる。さらに、4月と5月には、投資家の間で価格と価値に関する合意が形成されつつあることを示唆するように、長期グループの幅が狭まり始めています。3月下旬には10日移動平均が30日移動平均を上回り、典型的な移動平均の買いシグナルを発生させる。
フォーラム
指標GMMA
ニューデジタル, 2013.10.17 07:10
これは、今のところこの指標を使用してMetatrader 5です（EURUSD D1） 。