「Divハンター」戦略に基づく - ページ 4

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2日目の価格に "しがみつかない "こと


 
prostotrader:

2日目の価格に "しがみつかない "こと

損より得


 
prostotrader:

SPOTの取引停止で、これはかなりリスクの高い戦略（Fut Gap）に使えるのではないかと思いつきました。

リスキーな戦略（Fut Gap）。株を買わずに、先物だけを売るという考え方です

私たちが設定したGapと

株式が取引されているときは、先物と株式の平均デルタを計算し、そのとき

先物を売るための注文（計算されたデルタと我々のGap）をセットする。

そして朝、先物を売るのです。

(問題は、ポジションが大きい場合、どのように売るか？)です。


デモで動かない！？

追加



戦略の可能性を評価するために、テスターで試すこともできます。
Expert Advisor を含むファイルを添付します。Strategy Tester のリアルティクモードで動作します。
また、テストレポートSBRF-9.19を添付します。

ファイル:
fut_gap.zip  135 kb
 
Vladimir Mikhailov:

戦略の可能性を評価するために、テスターで試してみることができます。
EAのファイルを添付します。テスターではリアルティクモードで動作します。
また、テストレポートSBRF-9.19を添付します。

いろいろ省略されていますが、ここがおかしい以外はOKです。

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=18;
   m_section[2].start_min=39;
   m_section[2].end_hour=18;
   m_section[2].end_min=45;

こんな感じでいいんじゃないでしょうか。

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=19;
   m_section[2].start_min=05;
   m_section[2].end_hour=23;
   m_section[2].end_min=45;
input string DeltaStart = "10:00:00"; //Время начала расчета дельты
input string ClirStart  = "14:00:00"; //Время начала дневного клиринга
input string ClirEnd    = "14:05:00"; //Время конца дневного клиринга
input string DeltaEnd   = "18:39:00"; //Время конца расчета дельты
input string OrderStart = "19:05:00"; //Время начала установки ордера
input string OrderEnd   = "23:45:00"; //Время конца установки ордера

セクションを追加する必要がある

m_section[3].section=WORK_CLIRING;

追加

私のExpert Advisorは1300行のコードで "肥大化 "しています :)

 

すべて正常に動作しています。

今のところ、5つのインストゥルメントを使用しています。

GAZR、SBRF、VTBR、LKOH、ROSN（昨日はGAZPがよく動きました。）

ポジション解消の開始時間を、明日の朝だけでなく、クローズの1時間前にするなど、若干変更しました。

効果あり

追加

ダーティな利益（6枚の契約）は、（53129.7 - 53018）* 6 = 670.2 RUBでした。

ロスネフチが "獲った "契約はわずか2件


LKOHとROSNは流動性が低いので、それぞれ30枚と20枚をギャップ100で入れました。

 

ポジションは利益で決済されました。


構想から今日までの間、一度もドローダウンがなかったが、あるはず だ。

TSはリスクの割合がかなり大きいからです。

以上、ご興味のある方は、上記のExpert Advisorをご自身で改造してみてはいかがでしょうか。

 
prostotrader:

ポジションは利益で決済されました。


アイデアから今日まで、ずっとドローダウンが一度もなかったが、あるはず だ。

TSはリスクの割合がかなり大きいからです。

以上、ご興味のある方は、上記のExpert Advisorをご自身で改造してみてはいかがでしょうか。

というのは、良い戦略だと思います。
 

端末が「クラッシュ」したりした場合。

端末がクラッシュしたりすると、メモリからデルタフィンやSPOTフィンが消えてしまうので、その場合は

このデータの「ホット」入力（注文がある場合は自動的にピックアップされる）

によって追加されました。

出口の問題（相場が不利なとき）、出来高が大きいとき。

はまだ解決していない...。

それを解決していれば、リスクは大幅に軽減されます。

マーケットでクローズできない、ガラスごと回収 :(

フル「オートマチック」が欲しいのですが・・・。

 

FUTギャップが現役で活躍


 

16の機器のうち、今のところ、TATNだけが機能している

利益


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