ガラスの中のフィン - 刻み目で何が起こったかを理解するために - ページ 9

新しいコメント
 
なぜ、一人のバカがSi先物市場で1000枚の契約を成立させれば、ルーブルの価格が5コペイカ変わるに違いないと確信するのだろうか。地元のナブたちは、どこからそのような素朴さを得ているのだろう。- まあ、ナンセンスなのは一目瞭然ですが。SiM9はルーブルのごく一部に過ぎないからです。他にもコントラクトがあり、スポットと分散型の銀行間通貨市場があります。要するに、異なる巨大市場の集まりで、互いに密接にリンクしているのです。そして、今、バカがやってきて、市場の要求を投げかけ、それは、彼のすべての市場での行動のために、世界のルーブルレートが一度に5コペイカ変更されることを意味するのだ！」。- これはナンセンスだ。実際には、一般的なマクロ経済状況がルーブルレートを決定するのではなく、Sim9が決定するため、この状況でのSim9は新たな需給を生み出す義務はなく、取引や指値注文なしで以前の水準に戻ることが可能でした。そろそろそのことを理解して、このトピックを閉じましょう。
 
Vasiliy Sokolov:
私は、地元の新人がどこからそのような素朴さを得るのか理解できません。なぜ彼らは、馬鹿がSi先物市場で1000枚の契約を注いだら、ルーブル価格は5コペイカで変わらなければならないと信じているのでしょうか？- まあ、ナンセンスなのは一目瞭然ですが。SiM9はルーブルのごく一部に過ぎないからです。他にもコントラクトがあり、スポットと分散型の銀行間通貨市場があります。要するに、異なる巨大市場の集まりで、互いに密接にリンクしているのです。そして、今、バカがやってきて、市場の要求を投げかけ、それは、彼のすべての市場での行動のために、世界のルーブルレートが一度に5コペイカ変更されることを意味するのだ！」。- これはナンセンスだ。実際には、この状況のSim9は新たな需給を生み出す義務はなく、取引や指値注文をしなくても前の水準に戻ることができました。そろそろそのことを理解して、このトピックを閉じましょう。

理論家よ、感情的になるな。正当な理由があるなら言え。さもなければ、公平で無謬な交換についてミサを行う説教師のように見える。

私はまだ、その立場を正当化する理由を見たことがありません。正当化する理由は、制限がないことを説明するための論理か、取引所規制の抜粋のどちらかでしょう。

このトピックは重要なもので、少なくともMT5のように取引所のティックに対してテストすることの不適切さを物語っています。

 
皆さん、あまり興奮しないでくださいね。
 
DMAは従来の接続性よりも多くの機会を与えてくれます。HFT戦略のために、彼らは取引所と同じセンターにサーバーを借り、プログラマーやデータサイエンティストのチームを雇っています。）シングルトレーダー向けのレベルではありません。しかし、ミキシングがどのように機能するか、市場のマイクロ構造がどのように構成されているか、hft-ビジネスがどのように構成されているか、あなたはこのレベルで有益な戦略を作成するために無駄な試みにあなたの時間を無駄にしないためにちょうどアイデアを持っている必要があります。hft、#dma、#orderlogを読む/ググることで、すべてを理解することができます。
 

このように

 
Sergey Lebedev:
詳細：オンラインT&S分析にhft接続を利用していないトレーダーの65822の売り指値注文が、市場を分析するhftストラテジーに気付かれ、反対指値注文が発生し、12秒の1フレーム目でこの取引が登録されました。市場に投入することなく!それがhft戦略の本質であり、本当の終値を予測し、「遅れている」入札を買い取ることである。つまり、11秒目に取引された数量を評価し、その数量の後に市場価格が65870/65880の領域にあることを「知って」、すべての「安い」売りのカウンターリミットを生成したのである。そして、ストラテジーが速やかに評価した適正な「市場価格」で再販売する。他の市場参加者は、この入札をカップで全く見ていない。これが一言で言えば、hftトレードの真骨頂です。
追伸：「知っていた」/「推定した」というのは、ニューラルネットワークの結果ということですね。

私の知る限り、リミッターはリミッターに合わせるものではありません。リミッターは常にマーカーに収束する。また、HFTは誰かの指値に迎合するのではなく、取引所から情報を得るスピードを生かし、指値でも成行でも、自分の入札で何かをすることが目的なのです。つまり、取引所に「近い」方がチャンスは多いのです。

 
prostotrader:

:)それは私の戦略ではありません。

先物が導入されるや否や登場したのです。

配当金を割り当てない場合、表示（集計）される配当金は実質的な配当金を上回る傾向があります。

ということで、単純にマーケットへの参入がない（しかし、マーケットは「レールの上を行く」わけではなく、故障があることは、よくあることだ）。

そして、収益性は市場参加者が状況を正しく評価するかどうかにかかっています。

私はいつも、銀行預金の提示額より3～5％高いところにエントリーを置いています。

私はいつも56組の楽器を交換するのですが、必ず誰かが「一発勝負」をしています。

追加

今は全くトレードしていません、MOEXで全力です


あなたは何とかしてオープンポジションの 期間中の資産の価格の可能な変動を考慮していますか？
 
Andrey Gladyshev:

私の知る限り、リミッターはリミッターに合わせるものではありません。リミッターは常にマーケットにマッチしています。HFTは、自分の指値と他人の指値を合わせることができるのではなく、取引所から情報を得るスピードを活かして、指値でも成行でも、自分の入札で何かをすることなのです。つまり、取引所に「近い」方がチャンスは多いのです。

正しく理解しているのですね。著者は控えめに言っても想像力が豊かである)

 
rjurip:

オープンポジションの 期間中、資産価格の変動が起こりうることを何らかの形で考慮していますか？

全く考慮されていない。ポジションは多方向（先物の売り、株の買い）であり、ボラティリティは関係ない。

期限切れで、購入した株と同じ数だけ、先物の代わりにマイナスの株をもらうだけ（株を売ったようなもの）です

となり、ポジションの結果は0になります。(写真は1単元（10株）単位の株式


追加

1契約において MOEX-6.19 100株 -151 * 100 = -15100株（契約先物の場合）

MOEX株式10株の1ロットで-1510 * 10 = +15100株

満了のとき。15100 + (-15100) = 0

 
prostotrader:

全く考慮されていない。ポジションは多方向（先物の売り、株の買い）であり、ボラティリティは関係ない。

期限切れで、私は単に先物ではなくマイナス株を（株を売ったように）購入株と同量で「注」することになります

となり、ポジションの結果は0になります。(写真は1単元（10株）単位の株式です



はい、でも予想配当よりも資産価格が動いたら、損するのでは？
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