同僚の見積もりを予測する当たり前の方法
親愛なる同僚の皆さん、こんにちは。
皆さんも繰り返しお気づきだと思いますが、ある楽器には相関があります。
例えば、EURUSDやGBPUSDなどです。
...
何か質問は？
十字架の図を見てみよう、疑問は自ずと消える。
いつになったら0.72に戻るのか、せめて0.76になるのか。
だから、8～15年後の収束を待つか、平均値からマージンコールを待つかだ。
クロスチャートを眺めていると、疑問がひとりでに湧いてきます。
はい、その通りです。これがその十字架です。
明らかに、EURGBPは当面（近い将来）0.8975レベルまで戻ると思われます。
もちろん、それが保証されていないという意味では、私の同僚の言うとおりです。EURGBPクロスの戻り水準0.8975の見積もりは、EURUSDとGBPUSDの進化に伴って変化することになります。しかし、EURGBPのカーブの動きよりもゆっくりと、ずっとゆっくりと変化していくでしょう。だから、現実的な意味では問題ないのです。相関係数AqとBqの差が小さいと、AqとBqの曲線はEURUSDとGBPUSDから大きく外れることなく、ほぼ一様な相関を保ち、実用的な取引には十分です（まあ、48ポイントではなく40ポイントの利益を獲ることになりますが、これは怒る理由にはなりませんか）。
このかなりの乖離が、最近、先週（暦上の週）の取引で、どれだけ見事に緩和されたかを見てみよう。
ここに示したAqとBqの曲線の相関は0.9986である（そして、それが1未満であることがいかに注目に値するか-それはすべての意味をなすし、それがほぼ1であることがいかに注目に値するか-それもすべての意味をなす）。
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0.0011 (そう、丸々11ピップス、150ピップス以上を期待するのに比べたら、ひどいもんでしょう？)。
2～3日前から、EURUSDが下落するか、GBPUSDが急騰するか、どちらかを予想していたかもしれませんが、なんと、その通りになりました。百五十ピップスをキャッチした。
8月30日、31日にM5でGBPUSDとEURUSDの合成を使ったトレードはどうでしょうか？
最初の投稿、2018.09.02 12:58 のものを見てみると、何かの合成品を取引するのではなく、直接、EURUSD とGBPUSDだけを取引すること、EURUSDを買いながらGBPUSDを売ることを推奨するのは、現在の瞬間、つまり2018年9月3日月曜日のマーケットオープンを指して いることがわかります。
すでにあったんです。合成チャートや相関図の記号もたくさんあります。時間を無駄にしないでください。
もちろん、七面鳥もたくさんいましたよ。見たことはないものの、100％間違いないと思います。私が示したものを実装しているものを見せてください。:-)
そして最後に、 曲線Aqの右端が曲線Aの右端を24pips上回り、Bqの右端がBの右端を同じく24pips下回るので、合計で48pipsの利益を獲りたいと考えているのです。
乖離が拡大し続ける場合は、さらに出来高を増やしていきます（乖離が100.5～200pipsに拡大することもありますが、その可能性は低く、100％蓄積したミスマッチを緩和する時間になります）。
何か質問は？
船員は何の疑問も持たない)
これで一段落です。
最初の投稿、2018.09.02 12:58 のものを見ていただくと、合成物を取引するのではなく、直接、EURUSD とGBPUSDのみを取引するものであり、GBPUSDを売りながらEURUSDを買うという推奨は、現在の瞬間、つまり2018年9月3日（月）のマーケットオープンを指して いることがわかると思います。
もちろん、七面鳥もたくさんいましたよ。見たことはないものの、100％間違いないと思います。私が示したものを実装しているものを見せてください。:-)
つまり、私の質問は、「合成」ではなく「合成で」、つまり合成(s)を見て、何とか取引することです。アイデアを理解するために、tf 5分上の2つのペアの8月30日と31日の2つの日付。
少なくとも1年間は、ダイアリー上の履歴を考慮すること :)
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それで？ここで紹介しているようなインジケーターやExpert Advisorはあるのでしょうか？そんなものはない。
毎日」に関して。おっしゃることはよくわかります。私が示すものは、フラットな状態では機能し、トレンドになると途端に機能しなくなるようです。そんなことはありません。市況に関係なく、すべてがうまくいく。
AqとBqはそれぞれEURUSDとGBPUSDからそれほど遠くないところで、ほぼ一様な相関を保ちながら永遠にくねくねと動き続けるでしょう。
来週はそれを見ることができます。
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というわけで、トレーディングが始まりました。現時点でのオープニングギャップを考慮した状況は次のようになります。
EURUSDとGBPUSDにはかなり大きなギャップが見られます。
差と比率で言うとこんな感じです。
かなりバカバカしい。
私はすぐに我々は0,8975のレベルにEURGBPクロスを返す（成長）を参照してくださいことを、上記のそこに書いたとき、私はそれがとても速いこと、考えもしなかった:-)。
それにしても。
現時点では、ダイバージェンスは7pipsにとどまっています。実質的にゼロです。案件の開拓はしない。待つのです。
なるほど。時刻はモスクワ時間18時45分。どこに行ったか見てみましょう。
明らかにEURUSDを売り、GBPUSDを買うべき時です。
差と比率で言うとこんな感じです。
期待利益（EURUSDとGBPUSDの差分取引で）＝69pips。
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親愛なる同僚の皆さん、こんにちは。
皆さんも繰り返しお気づきだと思いますが、ある楽器には相関があります。
例えば、EURUSDやGBPUSDなどです。
それは、異なる（EURUSDとGBPUSDのスケール）、それでも（厳密にではなく、実用上おおよそ十分な）曲線形状を維持する、いくつかの参照グラフを構築する可能性を意味しないのでしょうか？そうすると、このチャートを見て、原始的なアービトラージをアレンジすることが可能になる。明らかに？
注：相関性は実は全く必要なく、よく相関することが判明する機器AとBから0.51A+0.49Bと0.49A+0.51Bのように合成機器を手配して、同じことをすることは常に可能だからです。
そこで、M5タイムフレーム表示で2日間の時間間隔で過去の現在の瞬間のEURUSDとGBPUSDの相場を見てみましょう（つまり、2*288 = 576本のM5バーの歴史のスライスを見ましょう）。
わかりやすくするために、同じ目盛りの200pips 4サイン0.0001で描きました。
曲線AはEURUSD、曲線BはGBPUSDです。
カーブAqは、ある種の補助的な構造です。カーブBqは追加工事です。
AqとBqの曲線は、指定された576barの間隔で相関があり、ピアソンの線形相関係数は0.9994以上である。
max(Aq-Bq) - min(Aq-Bq) = 0.0003 (形状の類似性により3pipsの差しかない)。
EURUSDは「売られすぎ」で買われるべきで、GBPUSDは「買われすぎ」で売られるべきなのは、誰の目にも明らかでしょうか？
つまり、次のような取引を1ロット単位で行うのです。EURUSDの出来高買い1単位、GBPUSDの出来高売り1単位は同じです。
EURUSDとGBPUSDの差でいうと、こんな感じです。
EURGBPのクロスオーバーで建てることもできますが、クロスオーバー取引と差金取引は微妙に異なるため、精度は若干落ちます。
美化のための差金決済について説明します。
最後にもう一つ、Aq曲線の右端がA曲線の右端を24pips上回っており、Bqの右端がBの右端を同じく24pips下回っているので、合計で48pipsの利益を獲りたいところです。
乖離が拡大し続ける場合は、徐々に出来高を増やして埋めていきます（乖離が100pips、あるいは100半、200pipsに拡大することもありますが、それはないでしょう、蓄積したミスマッチを緩和するタイミングが100％です）。
質問は？