統計学、最適化、"ラッキーコイン"・・・。 - ページ 6

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Azerus:


を少し訂正します。スレッドの質問：統計の意味と取引におけるTS最適化の価値。私は、TSの頑健性を判断する上で、得られた統計データの絶対性に疑問を感じています。なぜなら、私は、変更するパラメータを増やせば、どんな「Trading idea」でも「良い」統計が得られることを示そうとしたからです。

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要は、「良い」統計はRNGでは得られないということです。簡単な例として、あらゆる戦略を考えてみましょう。オプティマイザーに入れ、順次パラメータを調べ始める。各成果のトータルリターンの計測を開始する。ストラテジーが適合する場合、そのパラメータ空間の半分にプラス、残りの半分にマイナスを与えることになる。しかし、合計結果はゼロになる。つまり、取引はできない。しかし、戦略がうまくいっていれば、たとえ大きなパラメータ空間であっても、安定したクラスタを見つけることができ、全体の結果をポジティブゾーンに移行させることができるのです。さらに進んで、たとえば多次元雲の影の安定性を調べるテストなども構築できます（Robert Pardoが提案したコンセプトの一歩前進です）。そして、この場合、どのRNGにもない興味深い効果を観察することができます。
 
C-4:

要は、「良い」統計はLFGでは得られないということです。簡単な例として、あらゆる戦略を考えてみましょう。これをオプティマイザーに入れ、その後、パラメータの検索を開始します。各成果のトータルリターンの計測を開始する。ストラテジーが適合する場合、そのパラメータ空間の半分にプラス、残りの半分にマイナスを与えることになる。しかし、合計結果はゼロになる。つまり、取引はできない。しかし、戦略がうまくいっていれば、たとえ大きなパラメータ空間であっても、安定したクラスタを見つけることができ、全体の結果をポジティブゾーンに移行させることができるのです。さらに進んで、たとえば多次元雲の影の安定性を調べるテストなども構築できます（Robert Pardoが提案したコンセプトの一歩前進です）。そして、この場合、どのRNGにもない興味深い効果を観察することができます。

の続きです。


そして、私が市場で見つけた最初のExpert Advisorです。

の実験はクリーンではなく、バランス最大を最適化するもので、300万通りの組み合わせをシーケンシャルサーチして調べただけです)

しかし、上図から明らかなように、Expert Advisorはパラメータの組み合わせをあまり気にせず、最適化の初期段階でもプラスの結果がマイナスの結果よりずっと高い安定性を示しています。

 
OlegTs:

の続きです。


そして、私が市場で見つけた最初のExpert Advisorです。

実験がクリーンでない、我々はバランス最大を最適化する、私はちょうど連続検索によって300万組み合わせがあることを見た)

しかし、上の図から、Expert Advisorはパラメータの組み合わせをあまり気にせず、最適化の初期段階でも、プラスの結果がマイナスの結果をはるかに上回っていることがわかります。


私としては、オプティマイザを巧みに扱えば（オプティマイザです）、ソースコードが公開されていないExpert Advisorやフォワードがないもの（例えば、MarketのすべてのEA）を簡単に見つけることができることを付け加えたいと思います。
 

また話がそれてしまった =(

トピックの立ち上げ人が「コインで儲けることは可能なのか...？そして、すべてが統計に還元される...。

FOREXの統計（！）は過去の話。存在しないし、これからも存在しない。なぜ統計が必要なのですか？実戦で試す。

 
IRIP:

また話がそれてしまった =(

トピックの立ち上げ人が「コインで儲けることは可能なのか...？そして、すべてが統計に還元された...。

FOREXの統計（！）は過去の話。存在しないし、これからも存在しない。なぜ統計が必要なのですか？実戦で試す。

と、実生活でのテスト結果は、すでに過去のものではないのでしょうか))
 
C-4:

要は、GCFでは「良い」統計がとれないということです。簡単な例として、あらゆる戦略を考えてみましょう。それをオプティマイザーに入れ、パラメータを連続的に動かし始める。各成果のトータルリターンの計測を開始する。ストラテジーが適合する場合、そのパラメータ空間の半分にプラス、残りの半分にマイナスを与えることになる。しかし、合計結果はゼロになる。つまり、取引はできない。しかし、もし戦略がうまくいっていれば、たとえ大きなパラメータ空間であっても、安定したクラスタが存在し、全体の結果をプラスに転じさせることができるだろう。

任意のストラテジーを選び、パラメーターを一つずつ調べていく。各結果の総利益に満足できない場合は、新しいパラメータの追加を開始します。カッシャーじゃないんですか？なぜダメなのか？もし私たちが当初、ある戦略をとって最適化を始めるとしたら、それはその初期の「良さ」に完全に自信がないからです。もし、それを改善するために追加のパラメータが必要であれば、方法論的にこれらのパラメータを追加することを禁止するものはありません。だから、前半も後半も、そして後半も、どんなプラスにもなるような、たくさんのパラメータを使った戦略が取れるんです......：）......。その結果、シンプルなフィットが得られる（そうでなければ、俗に「聖杯」と呼ばれる「Universal Market Formula」を発見したと主張する必要がある・・・）。

 
Azerus:


つまり、市場性のあるパターンを見つけることのむなしさに、ようやく気付いたということですね......。:)

雑談は抜きにして、ある一般的に受け入れられている考え方があり、それがいろいろな掲示板で議論され、若いトレーダー向けの講義で語られ、本が書かれ、実際の活動で応用され、そのようなもの......です。つまり、有能なトレーダーは皆この考え方を使うべきだと考えられており、最も興味深いのは、この考え方が実によく浸透していることだ...。この考え方に疑問を投げかけ、何らかの論理的な構築を試みました。何かを売ろうとしているわけでもなく、何か問題を解決するためのサポートを求めているわけでもないのですが... :)私は、このアイデアの信奉者が、その弁護のために同じ論理的な議論をすることに興味がある。残念ながら、ほとんど宗教的な憤りを除けば、建設的な証拠はほとんどない（あったとしても、論理的な矛盾が非常に多い...）。あるアイデアの応用は、その理解度ではなく、「一般的な受容度」に基づいていることが判明したのですね。


屁理屈に聞こえるかもしれないが、講義や本で言っていることはすべてナンセンスである。かつてそれが利益をもたらしたことを否定はしないが、市場は変化し、時には目に見えないが、この戦略やあの戦略にとって非常に顕著である。トレーディング・アイディアが公開されるとどうなるかについては、あまり詳しく説明しないが、あるパターンに結びついた参加者の数が増えるにつれて、市場は非効率な部分を単純に研磨し、文字通り情報のノイズに変えてしまうといえるだろう。マーケットでいつまでも儲けようとする人は、自分の発見を秘密にしなければならない。だから、「一般に認められた」考えを使う人は、自分をごまかしているか、本当のことを理解していないか、あるいは漏れているかのどちらかです。どちらかというと、「騙す」「漏らす」。または他の人に正しい印象を与えるために、すべてがうまくいっているふりをする（もちろん、一般的に受け入れられているシステム、古典！） - あなたはマイル離れてそれらを回避する必要があります。
 
alsu:

屁理屈に聞こえるかもしれないが、講演や本で言っていることはすべてデタラメなのだ。一時は儲かったかもしれないことを否定はしませんが、市場は変化します。目に見えないこともありますが、ある戦略や別の戦略にとってはかなり顕著に変化します。トレーディング・アイディアが公開されるとどうなるかについては、あまり詳しく説明しないが、あるパターンに結びついた参加者の数が増えるにつれて、市場は非効率な部分を単純に研磨し、文字通り情報のノイズに変えてしまうといえるだろう。マーケットでいつまでも儲けようとする人は、自分の発見を秘密にしなければならない。だから、「一般に認められた」考えを使う人は、自分をごまかしているか、本当のことを理解していないか、あるいは漏れているかのどちらかです。どちらかというと、「騙す」「漏らす」。または他の人に正しい印象を与えるために、すべてがうまくいっているふりをする（もちろん、一般的に受け入れられているシステム、古典！） - あなたはマイル離れてそれらを回避する必要があります。

MTにはテスターがあり、どんなデタラメな人でもすぐに動作するかどうか確認できるのが良いですね。
 
paukas:

MTにはテスターがあり、どんなデタラメでもすぐに動作するかどうか確認できるのは良いことです。

つまり、テストの話題は、ラ「相場で儲ける方法はこれだ」）の本では、驚くほどしつこく避けられているのです。
 
ある程度は賛成です!一時期（「はじめの一歩」の頃）、Bill Williams氏のアイデア（alligatorなど）の自動化とその後のテストに深く関わっていたことを思い出します。Bill Williamsの推奨するパラメータでは、テストは（すべてのTFについて）利益を生む結果には到底及ばなかった。そして、粘り強く最適化を続けた結果、収益性の高いテストができるようになったのです。しかし、それは慰めにはならない。なぜなら、それらは実際の取引とは非常に暫定的な関係でしかなかったからだ......。フォワードテストはもちろんのこと!
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