市場の公式。 - ページ 7 123456789 新しいコメント Mikhail Kozhemyako 2012.12.25 06:56 #61 TVA_11: 例えば、未来、20本先のバーの値を調べる。 事前に、Closeでファイルを作成し、それを知っておく。 そして、最小限のストップで戦略を実行します。 例えば、未来、20本先のバーの値を認識する。どのように未来を知りたいのか......。問題は、これだけなんです......。 Alexey Subbotin 2012.12.25 06:56 #62 Avals: 予測（価格の軌跡）の集合は、確率的な予測に還元される。一定時間後の価格分布を構築することが可能であり、その結果、正の数学的期待値を得ることができる。しかし、これは価格決定プロセスが非マルコフ型である場合、すなわちメモリを持っている場合に限られます。 マルコフ過程は、時間パラメータ t の任意の値以降の進化が、その時点の過程の値が固定されていれば、t より前の進化に依存しないランダム過程である（「現在」が分かっていれば、過程の「将来」は「過去」に依存しない；別の解釈（Wentzel）：過程の「将来」は「現在」を通じてのみ「過去」に依存する）。もしプロセスがマルコフ型であれば、あなたの分布は常にmo=0で、価格とともに各ステップで変化します。すなわち、最適な予測は、任意のステップ数先の現在の価格となる。つまり、利益を上げることができないマーチンゲールを受け取ることになるのです。価格変化のプロセスは非マーティングなので、あなたの計算式はグレイルです))ただし、将来の価格分布には分散があるため、すべてのトレードがプラスにならなければならないわけではありません。分散は予測の誤差を示すことになる。必ずしもグレイルとは 限らない、まだ広がりがある。さらに、Mo_transaction_with_spreads/forecast_errorの 比率が許容できるほど高くなければなりません（この比率は、エクイティカーブがどれだけ確実に成長するか、ドローダウンがどの程度になりそうかを決定します）。また、この解釈で重要なのは、記憶の深さです。そして、予報の変わり身の早さ。これは、どの程度先のことを予測するか（どの程度ポジションを持つか）を決めるものです。 また、市場が実際にどの時点でも[検出可能な]記憶を持っているかどうかも重要である。たまにしか ポジティブなMOで予測できないような相場式も、検出可能な瞬間には十分にあり得るのです。 Avals 2012.12.25 07:00 #63 alsu: 必ずしもグレイルとは限らない、結局スプレッドがある。さらに、trade_including_spread/forecasting_errorの 比率が許容範囲内で高いこと（この比率は、エクイティカーブがどの程度確信を持って成長し、どの程度のドローダウンが発生しそうかを決定します）。 はい、すでに完成しています))モ/ディスパージョンが満足できるときに取引し、それに応じてポジションを持つべきですね。もちろん普及も。 alsu: また、市場が実際にどの時点でも[検出可能な]メモリーを持っているかどうかも重要である。時々、しかし検出可能な瞬間にだけ、ポジティブなMOで予測できるようなマーケット・フォーミュラを持つことは、かなり可能です。 確かにそうなんですが、スターターの公式は常に有効なんです)) TVA_11 2012.12.25 07:01 #64 Sepulca: 例えば未来、20本先のバーの値を調べる。 なんというか、未来を知りたい......。ただ、問題はこれだ......。 だから、テスターで調べるのは問題ないのですが...。 Vasiliy Sokolov 2012.12.25 07:16 #65 alsu: また、市場が実際にどの時点でも[検出可能な]記憶を持っているかどうかも重要である。たまにしか ポジティブなMOで予測できないような相場式も、検出可能な瞬間には十分にあり得るのです。 では、市場には検出可能なメモリがあると仮定しましょう。簡単のために、メモリは常にアクティブで、その強さは一定だとも仮定しましょう。次はどうする？どうすれば儲かるのか？ Alexey Subbotin 2012.12.25 07:19 #66 Avals: それはそうなんですが、スターターがずっと使える公式があるんです)) まあ、そんな 公式があるのかどうか、甚だ疑問ではありますが。少なくとも、「常に市場にいる」方式で長期的な取引に成功したケースは、一度も聞いたことすらないのです。 Alexey Subbotin 2012.12.25 07:23 #67 C-4: よし、市場には検出可能なメモリがあると仮定しよう。簡単のために、メモリは常にアクティブで、その強さは一定であるとも仮定しておこう。次はどうする？どうすれば儲かるのか 数学的には、「記憶がある」という表現は、「ある瞬間の価格期待の、それ以前のものへの依存性を記述する差分方程式（必ずしも線形ではない）がある」という表現に相当する。そして理論的には、この方程式は、そのような 瞬間の市場行動の 性質に関する一般的な考察に基づいて（つまりシステムの数学的モデルを 構築することによって）、「計算」によって推測 することができます。 Avals 2012.12.25 07:26 #68 alsu: まあ、そんな 公式があるのかどうか、甚だ疑問ではありますが。少なくとも、「常に市場にいる」方式で長期的な取引に成功したケースは、一度も聞いたことすらないのです。 まあ投資信託型の投資業界全体が常に市場に出ているわけですから。ただ、この100年、株は圧倒的に上昇してきた。このスレッドに関して言えば、-予報は常に十分長い間隔（長期）でプラスのモを持つ。 しかし、小さな投機家にとっては、これは関係ないことです。だから私も信じていません)) TVA_11 2012.12.25 07:27 #69 alsu: 数学的には、「記憶がある」という表現は、「ある瞬間の価格期待の、それ以前のものへの依存性を記述する差分方程式（必ずしも線形ではない）がある」という表現に相当する。そして理論的には、この方程式は、そのような 瞬間の市場行動の性質に関する一般的な考察に基づいて（つまりシステムの数学的モデルを 構築することによって）「計算」する ことができるのである。 テスターで組み立てた。 ToBarFuture(20)という関数がありますが、これは20本先の終値の値を取得するものです。 この知識を使って、どのように利益を上げるトレードができるのか？ Alexey Subbotin 2012.12.25 07:32 #70 TVA_11: テスターで組み立てた。 ToBarFuture(20)という関数がありますが、これは20本先の終値の値を取得するものです。 この知識を使って、どのように利益を上げるトレードができるのでしょうか？ 1.許容できるリスクのレベルを設定する（例：預金全額がクソになる確率が1％ならOKと考える）。2) リスクのレベル、利用可能な資金量、ある履歴（1年間とする）の20本のバーの期間の価格の平均変動に基づいて、取引ポジションの量を決定する。 3.99％の確率で、あなたは億万長者です。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
例えば、未来、20本先のバーの値を調べる。
事前に、Closeでファイルを作成し、それを知っておく。
そして、最小限のストップで戦略を実行します。
例えば、未来、20本先のバーの値を認識する。
どのように未来を知りたいのか......。問題は、これだけなんです......。
予測（価格の軌跡）の集合は、確率的な予測に還元される。一定時間後の価格分布を構築することが可能であり、その結果、正の数学的期待値を得ることができる。しかし、これは価格決定プロセスが非マルコフ型である場合、すなわちメモリを持っている場合に限られます。
マルコフ過程は、時間パラメータ t の任意の値以降の進化が、その時点の過程の値が固定されていれば、t より前の進化に依存しないランダム過程である（「現在」が分かっていれば、過程の「将来」は「過去」に依存しない；別の解釈（Wentzel）：過程の「将来」は「現在」を通じてのみ「過去」に依存する）。
もしプロセスがマルコフ型であれば、あなたの分布は常にmo=0で、価格とともに各ステップで変化します。すなわち、最適な予測は、任意のステップ数先の現在の価格となる。つまり、利益を上げることができないマーチンゲールを受け取ることになるのです。
価格変化のプロセスは非マーティングなので、あなたの計算式はグレイルです))ただし、将来の価格分布には分散があるため、すべてのトレードがプラスにならなければならないわけではありません。分散は予測の誤差を示すことになる。
また、この解釈で重要なのは、記憶の深さです。そして、予報の変わり身の早さ。これは、どの程度先のことを予測するか（どの程度ポジションを持つか）を決めるものです。
必ずしもグレイルとは限らない、結局スプレッドがある。さらに、trade_including_spread/forecasting_errorの 比率が許容範囲内で高いこと（この比率は、エクイティカーブがどの程度確信を持って成長し、どの程度のドローダウンが発生しそうかを決定します）。
はい、すでに完成しています))モ/ディスパージョンが満足できるときに取引し、それに応じてポジションを持つべきですね。もちろん普及も。
また、市場が実際にどの時点でも[検出可能な]メモリーを持っているかどうかも重要である。時々、しかし検出可能な瞬間にだけ、ポジティブなMOで予測できるようなマーケット・フォーミュラを持つことは、かなり可能です。
例えば未来、20本先のバーの値を調べる。
なんというか、未来を知りたい......。ただ、問題はこれだ......。
だから、テスターで調べるのは問題ないのですが...。
また、市場が実際にどの時点でも[検出可能な]記憶を持っているかどうかも重要である。たまにしか ポジティブなMOで予測できないような相場式も、検出可能な瞬間には十分にあり得るのです。
それはそうなんですが、スターターがずっと使える公式があるんです))まあ、そんな 公式があるのかどうか、甚だ疑問ではありますが。少なくとも、「常に市場にいる」方式で長期的な取引に成功したケースは、一度も聞いたことすらないのです。
よし、市場には検出可能なメモリがあると仮定しよう。簡単のために、メモリは常にアクティブで、その強さは一定であるとも仮定しておこう。次はどうする？どうすれば儲かるのか
数学的には、「記憶がある」という表現は、「ある瞬間の価格期待の、それ以前のものへの依存性を記述する差分方程式（必ずしも線形ではない）がある」という表現に相当する。そして理論的には、この方程式は、そのような 瞬間の市場行動の 性質に関する一般的な考察に基づいて（つまりシステムの数学的モデルを 構築することによって）、「計算」によって推測 することができます。
まあ、そんな 公式があるのかどうか、甚だ疑問ではありますが。少なくとも、「常に市場にいる」方式で長期的な取引に成功したケースは、一度も聞いたことすらないのです。
まあ投資信託型の投資業界全体が常に市場に出ているわけですから。ただ、この100年、株は圧倒的に上昇してきた。このスレッドに関して言えば、-予報は常に十分長い間隔（長期）でプラスのモを持つ。
しかし、小さな投機家にとっては、これは関係ないことです。だから私も信じていません))
数学的には、「記憶がある」という表現は、「ある瞬間の価格期待の、それ以前のものへの依存性を記述する差分方程式（必ずしも線形ではない）がある」という表現に相当する。そして理論的には、この方程式は、そのような 瞬間の市場行動の性質に関する一般的な考察に基づいて（つまりシステムの数学的モデルを 構築することによって）「計算」する ことができるのである。
テスターで組み立てた。
ToBarFuture(20)という関数がありますが、これは20本先の終値の値を取得するものです。
この知識を使って、どのように利益を上げるトレードができるのか？
テスターで組み立てた。
ToBarFuture(20)という関数がありますが、これは20本先の終値の値を取得するものです。
この知識を使って、どのように利益を上げるトレードができるのでしょうか？
1.許容できるリスクのレベルを設定する（例：預金全額がクソになる確率が1％ならOKと考える）。
2) リスクのレベル、利用可能な資金量、ある履歴（1年間とする）の20本のバーの期間の価格の平均変動に基づいて、取引ポジションの量を決定する。
3.99％の確率で、あなたは億万長者です。