聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 383

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Renat Akhtyamov:

そこのクローズの絵が違うんですね。オープナーでは、まったく違う写真が撮れるんですね。

しかし、本質が変わるわけではありません。

貴社の計算式でアービトラージの組み合わせを得るための物理学が理解できない。

すでにあるペアに別のペアのインクリメントを足してまた得る・・・。

いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやらしい。

   OpenClose1 = iOpen( Symbol1_Name,Period(),iBarShift(Symbol1_Name,0,Time[i]) );
   OpenClose2 = iOpen( Symbol2_Name,Period(),iBarShift(Symbol2_Name,0,Time[i]) );
   OpenClose3 = iOpen( Symbol3_Name,Period(),iBarShift(Symbol3_Name,0,Time[i]) );

   CurrentPoint1 = iOpen(Symbol1_Name,Period(),iBarShift(Symbol1_Name,0,Time[0]));
   CurrentPoint2 = iOpen(Symbol2_Name,Period(),iBarShift(Symbol2_Name,0,Time[0]));
   CurrentPoint3 = iOpen(Symbol3_Name,Period(),iBarShift(Symbol3_Name,0,Time[0]));

   double Delt1;
   double Delt2;
   
   // Кросс бай
   ZeroClose3 = CurrentPoint3 - OpenClose3;
   ZeroClose3 = ZeroClose3 * CurrentPoint2;

シンプルに、インクリメントがないのです。）

 
Aleksander:

なーんだ、オープン化か。

それは簡単なことで、インクリメントはありません :)

そこにあるのは

ZeroClose3 = CurrentPoint3 - OpenClose3;

で、同じセリフが出たんですが、それを理解するのに時間がかかりました。

ZeroClose3 = ZeroClose3 * CurrentPoint2;

チャートに重ね合わせるために、おそらく次に持っているのでしょう。

OpenClose1+ZeroClose3 или CurrentPoint1+ZeroClose3 ???

それが問題なんですね。

下の写真から判断すると、最初の..........................ですね。2枚目がなぜか好き

そして、ここではまさにクローズによるものです。

アレクサンダー 2018.04.22 11:18 RU

 
Aleksander:
また、クロスの大きさを考慮したかどうかを知りたい - それは動きの100ピップス約= 140.06ドルを持っている？

はい、私は比率MarketInfo（Symb1,MODE_TICKVALUE）/ MarketInfo（Symb2,MODE_TICKVALUE）=1.39945 （ユーロのために、EURGBPのために我々は1.0取る）知っています。EURGBPは高価な通貨です。

ボラティリティはまだはっきりしていない。時間差がありすぎる。

 
Renat Akhtyamov: 御社の計算式で裁定取引の組み合わせを得る過程の物理が理解できない。

既存のペアに別のペアの増分を足して、またそれを得る...。

そして、何を比較するのか。1つのペアと未知の何かを比較するのか。

デルタは、注文を出すためのシグナルでもあります。

---

午前0時00分に1ロットのEUR-SELLと1ロットのCROSS-BYをオープンします...

各バーには、これらの取引の結果であるオープンポジション のエクイティが表示されます。この値が今後の行動を決定します。

我々は午前9時（モスクワ時間）に実際の取引を開始するので - ので、我々はデルタの特定の値を気にしない - それは正または負であるかどうか...

ちょうど9:00にデルタ値を修正（記憶）し、必要なロット（インジケータを書きながら、それはすべて仮想です - ちょうど計算と使用する適合性のために選択したツールをチェックするために） "実際の "取引を開く...次に、デルタを追う - それが最初（9時）から10ピップスで下落している場合 - 次に、露出した "実 "ロットを閉じ始める - 結果を数え、スプレッドなどを考慮に入れる...- デルタが上限に達している場合 - トロールを有効にし、デルタが減少し始めたときの状況を追跡する - その後、 "実 "取引を閉じる - 再び、各製品の合計を計算 - ascは閉鎖の開始時刻に入札、など......合計を計算する（ダブルチェックのため、すべての操作をCSVファイルに入れています）

というのが、私たちの比較対象です。）- とか、質問と違うのでは？:)

 

Aleksander:

...それとも、そんなこと聞いてない？:)

ええ、まあ、上のほうを仕上げてください。

 
khorosh:

はい、私は比率MarketInfo（Symb1,MODE_TICKVALUE）/ MarketInfo（Symb2,MODE_TICKVALUE）=1.39945 （ユーロのために、EURGBPのために我々は1.0取る）知っています。EURGBPは高価な通貨です。

ボラティリティはまだはっきりしていない。時間軸で変わりすぎる。

はもちろん変わりますが、2週間あれば十分計算できます。ユーロの想定日平均は40pipsハイロで、ポンドは80pipsです...。ユーロのロット＝1、ポンドのロット＝0.5。）

ZS - そして、あなたはそこで物事を複雑にしていないのですか？- をお持ちの方は、自分のラインの0点...。そのバーのオープナーや句の価格がゼロであること......。

例えば、15バー後にクロスがOpen15 - Open0 = 100 pipsと表示され、現在（15バー）のポンド価格 = 1.4006 - であれば、15バーでのクロスの具体値は100ではなく、140.06であるとします。

そして、そのポイントに次のバーのポンド価格を掛け合わせる...。

 
Renat Akhtyamov:

ええ、まあ、上記を終わらせてください。

は、それを取得しませんでした - 私はOpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3;を持っている（それはあなたが私から全体のコードを断片的に取得する方法です：）。

 
Aleksander:

私はそれを得ることはありません - 私はOpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3;を持っています（そのように、あなたは私のシステムから部分的に全体のコードを取得します：）。

サッシ、あなたのコードを自分で書いたのはずいぶん前ですが、半日ほど物理（数式的に）の勉強をしています。

実は強調されているのは、まさに私が書いているようなことなのです。これはまずい。

こんな感じでしょうか。

OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)

現在の商品から計算された商品を差し引いたもので、これがアービトラージ・デルタになります。

ちなみに、インジケーターはかなり異なるカーブを描きます

 
Aleksander:

もちろん変動はありますが、2週間あれば十分計算できます。ユーロの想定日平均＝40pipsハイロ、ポンドは80pips...。ユーロのロット＝1、ポンドのロット＝0.5。）

私の理解が正しければ、1.0と0.5は、EURとGBPを取引する場合です。また、EUR+クロス、GBP+クロスを取引する場合、メジャーとクロスのボラティリティ係数を適宜計算する必要があります。それとも、十字架との関係できっちり係数を出したのでしょうか？

 
Renat Akhtyamov:

サッシ、あなたのコードを自分で書いたのはずいぶん前ですが、半日ほど物理（数式的に）の勉強をしています。

実は、私が書いているのは、まさにそのことなのです。これはまずい。

どう良くないのでしょうか？- 足には、1）EUR売り、2）クロス買いの2つの案件があります...


OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3

現状を反映している - Openclose1=。 

ОpenClose1 = iOpen( Symbol1_Name,Period(),iBarShift(Symbol1_Name,0,Time[i]) );

とCurrentpoint1 - EURの現在価格- だから利益は=販売価格に等しい - （マイナス）現在の価格 - そしてこの利益はクロスの利益に追加されます：） - 我々は両方の金融商品の合計利益を得る - デルタ - 株式...

何が良くないの？

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