X軸に非線形の歪みがある2つの見積もりチャートの比較 - ページ 4 123456789101112 新しいコメント Igor Makanu 2012.03.07 13:17 #31 hrenfx: それは古典的なZZ -歴史上の最高の入出力を示すことさえ失敗した他の誰かが発明した指標を正しく描画します。 前のページで、ZZの角度をファイルにアップロードしました。今のところ、ZZのトップが上と下の統計に違いがあるのがわかります。分TFはまだ分析していませんが、上と下のコーナーで統計も違ってくると思います Snegovik 2012.03.07 13:27 #32 hrenfx: 元のTsVR（BidとAsk）を対数化したものです。 ZZは、膝の大きさ≧N、膝の数が最大であることを条件に構成されています。トップはBidに、ボトムはAskに寝かせる。 対称性の基準については確認しなかった。 元のBPを対数化する必要性を何度か説明されていますが、誤解を恐れずに言えば、これはcvrを同じ表示にするために必要なことですよね？ そうでない場合は、説明していただけますか？ あと、tsvrの対数化がどうなっているのか全く理解できないのですが？ ありがとうございます。 hrenfx 2012.03.07 13:45 #33 価格変動の絶対値を考慮することは、いくつかの理由から非論理的である。 1つのFIに対する1pipの価格の時間的な変化。例えば、5年前の金と今の金。 2つの楽器を比較することは不可能です。例えば、EURUSDとGBPUSDの1pipの変動は全く別の事象です。 相対的価格変動には、こうしたデメリットはありません。MPTの対数は、相対評価から絶対評価への移行を可能にする（実装がより簡単）： log(a / b) = log(a) - log(b). 対数IRR - シリーズの各項は、（任意の）価格の対数に等しい： Prices[i] = Log(Prices[i]). Igor Makanu 2012.03.07 14:01 #34 hrenfx: qVRの対数 - シリーズの各項は、価格の対数（任意）に等しい： Prices[i] = Log(Prices[i]).何ができるのか？ euras prologarithmic H4 http://imglink.ru/pictures/07-03-12/5735ba01c1d14f9baa96ad92c1afc800.jpg はこちらです。 と通常のチャート： http://imglink.ru/pictures/07-03-12/1ad651a678ac73189f5ada780de6508c.jpg 正直なところ、何の違いもありません。 hrenfx 2012.03.07 14:13 #35 対数がなくても差が出ない作業もある。しかし、それがないと事実上不可能な作業もある。 異なるFI間の関係を検索することができます。 同じFIで、歴史の深い、似たようなセクションを探す。 学術的な観点からは、対数は必ずやらなければならない。実用面では、決して常に必要というわけではありません。 Snegovik 2012.03.07 14:21 #36 hrenfx: 価格変動の絶対値を考慮することは、いくつかの理由から非論理的である。 1つのFIに対する1pipの価格の時間的な変化。例えば、5年前の金と今の金。 2つの楽器を比較することは不可能です。例えば、EURUSDとGBPUSDの1pipの変動は全く別の事象です。 相対的価格変動には、こうしたデメリットはありません。MPTの対数は、相対評価から絶対評価への移行を可能にする（実装がより簡単）： log(a / b) = log(a) - log(b). TDTの対数化 - シリーズの各項は、（任意の）価格の対数に等しい： Prices[i] = Log(Prices[i]). 失礼、1行目と4行目は矛盾してませんか？ を見ると、絶対変化量は非論理的であり、相対変化量を用いるべきであることがわかる。 を4番目から、対数では相対から絶対へと変化させることができます。 を混乱させる。 hrenfx 2012.03.07 14:23 #37 対数変換後、絶対推定値は対数変換前の相対推定値と等しくなる。 Snegovik 2012.03.07 14:34 #38 ありがとうございます。 poruchik 2012.03.07 15:54 #39 Scriptongがそのようなことをやっていたので、彼のフォーラムで調べてみる必要がありますね。 ファイル: nextbartype.mq4 23 kb Alexey Subbotin 2012.03.07 17:34 #40 Integer: ジグザグを太く取る。DTWとは？時間軸に沿ったスケーリングだけなのでしょうか？でも、均一なんです。それが納得のいく解答であれば、何の疑問もないはずで、第一の初歩的な解答と言えるでしょう。 シンプルで美しいメソッド、今まで出会わなかったことに非常に驚いています。 私の理解では、同じ長さの2つの信号を取り、サンプル間のペアワイズ距離の行列を作り、それを使って左下隅から右上隅までの「最も低い」経路を見つけるのだと思います。必要な非線形時間変換とされる。 写真はここから、すべてのニュアンスの詳しい説明もあります。mqlのコードはおそらく長くはないでしょう)) 123456789101112 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
対称性の基準については確認しなかった。
元のBPを対数化する必要性を何度か説明されていますが、誤解を恐れずに言えば、これはcvrを同じ表示にするために必要なことですよね？
そうでない場合は、説明していただけますか？
あと、tsvrの対数化がどうなっているのか全く理解できないのですが？
ありがとうございます。
価格変動の絶対値を考慮することは、いくつかの理由から非論理的である。
相対的価格変動には、こうしたデメリットはありません。MPTの対数は、相対評価から絶対評価への移行を可能にする（実装がより簡単）： log(a / b) = log(a) - log(b).
対数IRR - シリーズの各項は、（任意の）価格の対数に等しい： Prices[i] = Log(Prices[i]).
何ができるのか？
euras prologarithmic H4 http://imglink.ru/pictures/07-03-12/5735ba01c1d14f9baa96ad92c1afc800.jpg はこちらです。
と通常のチャート： http://imglink.ru/pictures/07-03-12/1ad651a678ac73189f5ada780de6508c.jpg
正直なところ、何の違いもありません。
対数がなくても差が出ない作業もある。しかし、それがないと事実上不可能な作業もある。
学術的な観点からは、対数は必ずやらなければならない。実用面では、決して常に必要というわけではありません。
価格変動の絶対値を考慮することは、いくつかの理由から非論理的である。
相対的価格変動には、こうしたデメリットはありません。MPTの対数は、相対評価から絶対評価への移行を可能にする（実装がより簡単）： log(a / b) = log(a) - log(b).
TDTの対数化 - シリーズの各項は、（任意の）価格の対数に等しい： Prices[i] = Log(Prices[i]).
失礼、1行目と4行目は矛盾してませんか？
を見ると、絶対変化量は非論理的であり、相対変化量を用いるべきであることがわかる。
を4番目から、対数では相対から絶対へと変化させることができます。
を混乱させる。
Scriptongがそのようなことをやっていたので、彼のフォーラムで調べてみる必要がありますね。
ジグザグを太く取る。DTWとは？時間軸に沿ったスケーリングだけなのでしょうか？でも、均一なんです。それが納得のいく解答であれば、何の疑問もないはずで、第一の初歩的な解答と言えるでしょう。
シンプルで美しいメソッド、今まで出会わなかったことに非常に驚いています。
私の理解では、同じ長さの2つの信号を取り、サンプル間のペアワイズ距離の行列を作り、それを使って左下隅から右上隅までの「最も低い」経路を見つけるのだと思います。必要な非線形時間変換とされる。
写真はここから、すべてのニュアンスの詳しい説明もあります。mqlのコードはおそらく長くはないでしょう))