"聖杯 "にはどれほどの価値があるのか？ - ページ 12

[Avals]

Mathemat:

さて、これは実に非自明な問題である。

n回の取引を行った場合の取引結果を示す。最大ドローダウンはdd %です。N回の取引を追加しても、新しい領域での最大ドローダウンがDD %を超えない確率はどれくらいでしょうか？

システムの取引順序はベルヌーイ方式で、成功確率pは既知、平均利益取引と平均損失取引の比率αは既知である。

ベルヌーイであれば、一連の取引が大きいほど、NRに近いと言えます。そして、ドローダウンdd%余分な条件は、このドローダウンが得られた取引数に応じて、SPの1つの実現となります。一般に、1回のトレードで分散とモを計算した場合、N回目のトレードの瞬間にドローダウンDDを超えることは簡単に計算できます。N番目の取引の瞬間ではなく、1...Nのいずれかの取引の瞬間が必要なため、少し複雑になっています。x=1...N回の取引後にドローダウンを超えない確率の積を求め、得られた値を1から引くという単純なものです。

DDは、一連の取引における依存関係の現れとして理にかなっている。より正確には、負けトレードの依存性まで。ベルヌーイ方式（取引の独立性）では、ドローダウンは取引回数、Mo、分散（または利益となる取引/損失となる取引の確率）の関数であり、どのシリーズの以前のドローダウンにも依存しない。