ストップの大きさとそれによる損失を最小にする方法 - ページ 6

[Avals]

一般に、停車には反対信号と緊急停車の2種類があります。最初のものは最小化する必要がなく、計算するために何かを発明する必要がないことは明らかである。緊急事態は非常に稀で、ほとんどの場合、別のルールでポジションをクローズする必要があります。したがって、緊急停止は他の出口規則に直接依存し、暗黙のうちにポーズの平均時間に依存します。他のルールに従ってエグジットする前に、通常のボラティリティによるストップでノックアウトされてはならない。

[Роман]

Tantrik:
これは、ある銘柄の場合です。利益は1000ドル、それゆえストップ（抵抗、安値などでなければならない）は100ドルで、...数回のストップ高の後、利益が出て、全部合わせても利益が出ています。私の理解では

そうですね...むむむ...。イゴールさん、あなたは（私と同じように）ビールとアイランを混ぜないんですね...？:-)))

[Петр]

Avals:
一般に、停車には反対信号と緊急停車の2種類があります。最初のものは、最小化することが理解でき、計算するために何かを発明する必要はありません。緊急のものはかなりまれで、ほとんどの場合、ポジションのクローズは別のルールに従って行われるべきものです。したがって、緊急停止は他の出口規則に直接依存し、暗黙のうちにポーズの平均時間に依存します。他のルールに従ってエグジットする前に、通常のボラティリティによるストップでノックアウトされてはならない。

はい、そういうことです。その他は......IMHOでは、不要だと思います。

===

もちろん、2種類目も...。

[Avals]

Tantrik:
これは、ある銘柄の場合です。利益は1000ドル、それゆえストップ（抵抗、安値などでなければならない）は100ドルで、...数回のストップ高の後、利益が出て、全部合わせても利益が出ています。私の理解では

だから、SL=0.1TPではなく、10%の平均システム利益に基づいてSLを選択することだった。つまり、目標関数月平均所得=0.1tpで実際にslを最適化する。どうやら、収入が多ければふさわしいが、少なければ大丈夫らしい)))

[Tantrik]

Avals:

ということで、sl=0.1tpではなく、システムの平均月収10％を基準にslを選択することになった。すなわち、目標関数である平均月収＝0.1depoにおけるSLの最適化である。どうやら、収入が大きいとフィット感が、少ないとOKのようです)))

利益が増えたら微調整して、減ったら全ストップは1ヶ月の総利益の10％--そう言われました（10回ずつストップしたら利益が出ないし）。ストップ＆プロフィットも使わない！？(これらのガジェットはすべて損失のため！そして、私のバランスは株式よりも優先されます）。

[Петр]

Tantrik:
ストップはすべてその月の総利益の10％--そう言っていた（10個ずつなら利益は出ない）。私もストップやプロフィットは使わないですねー。(これらのガジェットはすべて損失のためだ！そして、私のバランスは、株式よりも重要である）。

乾杯

[Tantrik]

Svinozavr:
乾杯

バイバイ！(そして、なぜここに来たのか)

[Роман]

Avals:

すなわち、目標関数平均月収=0.1depoにおける実際の最適化sl。どうやら、所得が高ければ適合だが、少なければOKのようだ)))

そうなんです、今になって気づいたんですが、ちょっと複雑なんです......。

[Петр]

なんて言ったらいいのかわからない。

何も言わずに...。

[Роман]

Svinozavr:

なんて言ったらいいのかわからない。

何も言わずに...。

さて、ピーター - ちょうど私のこの極端な投稿は - スケッチなしで - 私のノートに（描くのに時間はかかりませんでした - すぐに取り掛かりました + その前に少しビールを飲みました） - 成功しませんでした...:-)))

ご静聴ありがとうございました...そして、アイルランとタンが関係ないことは自分でもわかっているのですが...。