リアルタイム予測システムのテスト - ページ 23 1...161718192021222324252627282930...93 新しいコメント Сергей 2009.05.18 14:00 #221 sol >> : ヒストリーテスターを経由して、統計を取ってみてはいかがでしょうか。 というのも、モデルを正確に特定するという問題がなくならないからです。このような指標の予測は、より良いものではなく、問題を単純化するものではありません。 釈放 何をもって予測しているのかわかりませんが、確実に何らかのパラメトリックモデルで予測しています。履歴を見ながら、予測の反復ごとにパラメータを最適なものに調整してみてください。そして、あなたが目にしやすい「カオス」を見てください。 Виктор 2009.05.18 14:02 #222 grasn >> : ZZリバーサルのレベル... そして、絶対的な幸福のために、他のものは必要ない...。 Evgeniy Logunov 2009.05.18 15:05 #223 grasn писал(а)>> 断言しますが、そう簡単にはいきません。モデルの正確な同定という問題がなくなるわけではないからです。似たような指標を予測しても、それ以上のことはできないし、問題が単純化されるわけでもない。 釈放 何を使って予測されているのかわかりませんが、何らかのパラメトリックモデルを使っているのでしょう。履歴をたどりながら、予測の各反復で最適なパラメータをあてはめるようにします。そして、あなたが目にしやすい「カオス」を見てください。 2つのパラメータによっては、最初のバーでゼロラインに向かって異常値を得ることがあります（時にはそれが予測を壊すこともあります）。全体として、カオスは見当たりませんね。 P.S. 私は、指標を予測するという考えを、まじめに考えていません。データ解析のための簡単なライブラリはすでに書いてあるのですが、いい加減なものは作れません。 削除済み 2009.05.18 22:09 #224 lea >> : 最初の予想結果 感動的です。 Сергей 2009.05.19 07:28 #225 をグラニット77に А для абсолютного счастья больше ничего и не надо... はい、でも一番厄介なんです。ピボット・レベルは、価格が非常に稀にしか起こらず、統計も少なく、非常に「あいまい」な場所である。このような「ブラックホール」、そのレベルを正確に予測することは、シャーマニズムに近い偉大な芸術である。そして、それを正確に予測しないことには、何の意味もありません。 釈放 2つのパラメータによって、最初のバーでゼロラインに向かって射出することができます（時には予測が崩れることもあります）。一般的に、私はカオスを観察していません。 予測そのものではなく、最適な予測が得られたときのモデルパラメータの時間的な振る舞い（事実とほぼ一致）について言及したのです。 追記：ちなみに、また目測ですが、あまり当たっていません、事実はそのようにはなりません。 NEKSUS 2009.07.09 12:14 #226 おはようございます。ファイルファクトリで面白いインデックスを見つけました。 のようなもので、パターン認識予測装置です。以前、注文したことがあるのですが、何が出てきたかわかりません。 でも、この作品はとても気に入っています。 原文は筆者による 現在、非常にシンプルなパターン認識で実験しています。これは、n本のバー（より正確には、これらのバーのそれぞれにおけるSMA、期間2の値）を取り、これらの値のそれぞれとこのn本のバーのグループの最後のバーとの間の差を計算し、次に、このn次元ベクトルを長さ1に正規化するものです。指定された範囲のすべてのバーでこれを行うので、基本的には、先行するn本のバーと*すべての*バーからそのようなベクトルを作成します。 そして、現在のパターンベクトル（最後のn本のバー）を取り、履歴から他のすべてのベクトル（および鏡像を見つけるためにそれらの逆ベクトル）とのユークリッド距離を単純に計算し、最も一致する履歴チャートの部分をインジケータウィンドウにプロットします。 コードを改良したり(スピードの最適化もできるはず)、実験したり、より良いアルゴリズムを提案したり、その「予測」で大金を稼いだり、金持ちになったらビールをおごったりしてください ;-) PS: zipファイル中の2番目のインジケータは、2番目か3番目のベストマッチをプロット します。グローバル変数を介して最初のものと通信するので、計算は一度だけ行う必要があります。。 у меня маленькая брозьбачка, сделайте плз. отображение первого инда (TotalRecall.mq4) в главном окне. とはもちろん、感想やアイデアもお願いします(^＿^) ファイル: totalrecall.mq4 8 kb totalrecall_second_best_1.mq4 4 kb Evgeniy Gutorov 2009.07.09 13:42 #227 価格が上昇した場合は、下降してから上昇するというスムーズな移行を得ることができますが、下降した場合は、深く落ち込むことになります...。 NEKSUS 2009.07.09 14:16 #228 静的なオプションを試すと、他のいくつかの予測因子との組み合わせで、非常に良い結果が得られます。 Evgeniy Gutorov 2009.07.09 15:14 #229 私は今、H4の価格スイングレベルまでの予測をより信頼性が高く、強固なものにしました。より正確な動きをするために、私はチャネル境界からの正確なピボットポイントでM1を使用します。 NEKSUS 2009.07.09 15:19 #230 メインウインドウでやるのはどうなんだろう、苦労するのかな？ 1...161718192021222324252627282930...93 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ヒストリーテスターを経由して、統計を取ってみてはいかがでしょうか。
というのも、モデルを正確に特定するという問題がなくならないからです。このような指標の予測は、より良いものではなく、問題を単純化するものではありません。
釈放
何をもって予測しているのかわかりませんが、確実に何らかのパラメトリックモデルで予測しています。履歴を見ながら、予測の反復ごとにパラメータを最適なものに調整してみてください。そして、あなたが目にしやすい「カオス」を見てください。
そして、絶対的な幸福のために、他のものは必要ない...。
断言しますが、そう簡単にはいきません。モデルの正確な同定という問題がなくなるわけではないからです。似たような指標を予測しても、それ以上のことはできないし、問題が単純化されるわけでもない。
釈放
何を使って予測されているのかわかりませんが、何らかのパラメトリックモデルを使っているのでしょう。履歴をたどりながら、予測の各反復で最適なパラメータをあてはめるようにします。そして、あなたが目にしやすい「カオス」を見てください。
2つのパラメータによっては、最初のバーでゼロラインに向かって異常値を得ることがあります（時にはそれが予測を壊すこともあります）。全体として、カオスは見当たりませんね。
P.S. 私は、指標を予測するという考えを、まじめに考えていません。データ解析のための簡単なライブラリはすでに書いてあるのですが、いい加減なものは作れません。
最初の予想結果
感動的です。
をグラニット77に
А для абсолютного счастья больше ничего и не надо...
はい、でも一番厄介なんです。ピボット・レベルは、価格が非常に稀にしか起こらず、統計も少なく、非常に「あいまい」な場所である。このような「ブラックホール」、そのレベルを正確に予測することは、シャーマニズムに近い偉大な芸術である。そして、それを正確に予測しないことには、何の意味もありません。
釈放
2つのパラメータによって、最初のバーでゼロラインに向かって射出することができます（時には予測が崩れることもあります）。一般的に、私はカオスを観察していません。
予測そのものではなく、最適な予測が得られたときのモデルパラメータの時間的な振る舞い（事実とほぼ一致）について言及したのです。
追記：ちなみに、また目測ですが、あまり当たっていません、事実はそのようにはなりません。
おはようございます。ファイルファクトリで面白いインデックスを見つけました。
のようなもので、パターン認識予測装置です。以前、注文したことがあるのですが、何が出てきたかわかりません。
でも、この作品はとても気に入っています。
原文は筆者による
現在、非常にシンプルなパターン認識で実験しています。これは、n本のバー（より正確には、これらのバーのそれぞれにおけるSMA、期間2の値）を取り、これらの値のそれぞれとこのn本のバーのグループの最後のバーとの間の差を計算し、次に、このn次元ベクトルを長さ1に正規化するものです。指定された範囲のすべてのバーでこれを行うので、基本的には、先行するn本のバーと*すべての*バーからそのようなベクトルを作成します。
そして、現在のパターンベクトル（最後のn本のバー）を取り、履歴から他のすべてのベクトル（および鏡像を見つけるためにそれらの逆ベクトル）とのユークリッド距離を単純に計算し、最も一致する履歴チャートの部分をインジケータウィンドウにプロットします。
コードを改良したり(スピードの最適化もできるはず)、実験したり、より良いアルゴリズムを提案したり、その「予測」で大金を稼いだり、金持ちになったらビールをおごったりしてください ;-)
PS: zipファイル中の2番目のインジケータは、2番目か3番目のベストマッチをプロット します。グローバル変数を介して最初のものと通信するので、計算は一度だけ行う必要があります。
。
у меня маленькая брозьбачка, сделайте плз. отображение первого инда (TotalRecall.mq4) в главном окне.
とはもちろん、感想やアイデアもお願いします(^＿^)
価格が上昇した場合は、下降してから上昇するというスムーズな移行を得ることができますが、下降した場合は、深く落ち込むことになります...。
私は今、H4の価格スイングレベルまでの予測をより信頼性が高く、強固なものにしました。より正確な動きをするために、私はチャネル境界からの正確なピボットポイントでM1を使用します。
メインウインドウでやるのはどうなんだろう、苦労するのかな？