bliznec1986>>: если нет возможности ставить нестандартный ТФ в тестере стратегий, то как проверить стратегию с визуализацией и для 10 минуток кпримеру ??...
decent писал(а)>> В тестере нажимаю "Старт", потом "Открыть график" и так несколько раз. Просматриваю графики не двигая и вижу различия в уровнях открытий и закрытий позиций. Ни свойства эксперта, ни какие-либо другие настройки не трогаю.
Как это исправить?
Не совсем понял, о чем вы... Но если правильно понял - то на одном и том же таймфрейме - в один и тот же момент времени у вас в тестере разные котировки...
Если так - то это никак не исправишь... Тестер - моделирует котировки внутри бара. Т.е. из истории он получает всего пять параметров на каждый бар - открытие/закрытие, хай/лоу и обьем... Все остальное моделируется генератором псевдослучайных чисел. И при каждом прогоне - котировки внутри бара будут разными...
Pluton>>: Сosty, очень признателен за помощь, глубочайший респект (как марианская впадина 11022м). Пожалуйста подскажи ещё как он в будущем расчитывается.
Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку. MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.
Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года... Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...
Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.
Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).
これは回帰とは程遠いですね =))
drawShift = 14 put value = -14 とするだけで、すでにヒストリー上でガタがきています =))
если нет возможности ставить нестандартный ТФ в тестере стратегий, то как проверить стратегию с визуализацией и для 10 минуток кпримеру ??...
非標準のTFでのテストが可能です。Integerの 良い記事が あり、そこに全てが説明されています。使ってみると、すべてうまくいくのだが、大騒ぎになる。でも、本当にやりたいのであれば、問題はないのです。
В тестере нажимаю "Старт", потом "Открыть график" и так несколько раз.
Просматриваю графики не двигая и вижу различия в уровнях открытий и закрытий позиций.
Ни свойства эксперта, ни какие-либо другие настройки не трогаю.
Как это исправить?
もう1つのパラメータである「スプレッド」は、正確ではありません。スプレッドが1pip変わると、結果が裏返しになる。
MetaQuotesはいろいろと意味不明なことをやっているが、テスト時にスプレッドを調整する機能を追加するのは嫌なのだろう。彼らには、自分たちの利益があります。
ありがとう、見てみるよ。
Сosty, очень признателен за помощь, глубочайший респект (как марианская впадина 11022м). Пожалуйста подскажи ещё как он в будущем расчитывается.
閉じた状態での差分の合計です。- ゼロを含むオープンは、ゼロが激しく変動し、ガタつくからです。
高フレーム≧H4ではそうかもしれませんが、非常にまずいです...。
これは時間をかけたほうがいい、なんていうのかな =))(一応)。
Не совсем точно - есть и еще один параметр - Спред. Изменение спреда на 1 пипс может вывернуть результаты наизнанку.
MetaQuotes занимаются всякой дребеденью, но возможность регулировать спред при тестировании добавлять не хотят. У них свои интересы.
私はそうは思わないが...。テスターは、現在のスプレッドからスプレッドを...I.e. EUR/USDのスプレッドが=2なら...1999でも2と同じになる...。どんな広がりがあったのか、それは誰にもわからない・・・。当時はまだ証券会社がなかったのでしょう・・・。そのため、スプレッドは履歴に保存されず、MarketInfo変数から直接取得されます。ところで...ストパーブも同様です......（その他類似の変数）。そこにリアルタイムでニュースだ場合:)とストップリープは10倍高く育つ（多くの証券会社で） - 離れて現在の価格から5ピップで注文を配置するテスターでテスト顧問を実行しようとする - アドバイザーもテスターで注文を配置することを拒否されます...つまり、これらの変数はどこにも保存されておらず、実際の現在の状況から直接取得されているのです...。
Не согласен... Тестер берет спред из текущего... Т.е. если в данный момент спред например по евре/баксу =2. он и будет равен 2 на всей истории хоть 1999 года...Какой там спред был - никому не известно... Так как скорее всего в то время и ДЦ то такого не существовало... Так что спреды в истории не храняться и тестером беруться напрямую из переменной MarketInfo. Кстати... то же самое касается и стоплевелов...(и других подобных переменных). Попробуйте даже в тестере запустить пробный советник который будет выставлять отложник скажем на расстоянии 5 пипсов от текущей цены - если в данный момент в реальном времени идут новости:) и стоплевелы вырастают раз в 10 (в очень многих ДЦ) - советник откажется выставлять ордера даже в тестере... т.е. эти переменные не храняться нигде и берутся напрямую из реальной текущей ситуации...
同じテスト中にヒストリー上でスプレッドが変わるということはありません。しかし、テスターを2回実行すると、ブローカーのサーバー上のスプレッドが変化し、テスト結果が異なることが十分に考えられるので、このパラメータを割り引くべきではありません。
Речь не об изменении спреда на истории в процессе того же самого тестирования. Но если запустить тестер дважды, вполне может быть что спред на сервере брокера изменится и результаты тестирований будут различны и потому нельзя сбрасывать этот параметр со счетов.
まったくもって同感です・・・。一般的なOHLCモデルでスプレッドを維持するという話もあるようですが...。しかし、今のところ口だけです。まてよまてよ閉じた状態での差分の合計です。- ゼロを含むオープンは、ゼロが激しく変動し、ガタつくからです。
高フレーム≧H4ではそうかもしれませんが、非常にまずいです...。
これは時間をかけたほうがいい、なんていうのかな =))(一応)。
Costy さん、インジケーターありがとうございました。私のインジケーターに関しては、おっしゃる通り、実用には全く向かないのですが（何でもひどくオーバードローしてしまうので）、例えば+6日や+10日のゼロバーを超えてこの差がどのように計算されるのか、理論的には興味深いです。値段にしがみついているものは、その継続のように見えるので、私にとっては、それがどのような「強力な」回帰であるかが最大の問題です :-)) 。
Costy, большое спасибо за индикатор! По поводу моего индикатора Вы правы для практического применения он абсолютно не подходит(т. к. жутко все перерисовывает), но он мне интересен в теоретическом плане как эта разность расчитывается дальше за нулевым баром на +6-ом например или +10-ом. Тот который цепляется к цене выглядит как её продолжение поэтому для меня главный вопрос что это за такая "мощная" регрессия:-)).
これは回帰とは程遠いですね =))
drawShift = 14 put value = -14 とするだけで、すでにヒストリー上でガタがきています =))
通常の計算方法では、履歴の14本につき1ティックごとに再計算されることはありません。
が、指標の基本は期間ごとの価格変動の合計、すなわち
につき＝4
0 bar open=4 klose=4
1バーオープン=2 クローズ=4
2バーオープン=3 クローズ=2
3バーオープナー=0 クローズ=4
4-0 + 2-3 + 4-2 + 4-4 = 4 + -1 + 2 + 0 = 1 と計算してみましょう。
0気圧ではクローズが常に変化しており、0気圧を1つ変化させると、「運動量」の値が1つ増加することがわかった
そして最後に、なぜ揺れているのか
各バーに "パルス "の値を追加します。
が(4,-1,2,0)になり、drawShiftで全体をシフトしています。
「この差はゼロバーを超えてどのように計算されるのか」-そうではなく、ゼロバーの前に計算されるのです。
未来を覗き見しているのかと思えば、そうではないと断言できます。テスターであれ何であれ、そうです。