戦い：効率的な市場と、満期期待値がプラスのTS。誰が勝つのか？ - ページ 10

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leonid553:

ほとんど誰もがやっているような、ちょっと変わった方法をお勧めします。 でも、ちょっと型破りな方法でやることです。

例えば、私たちの端末を「管理」している人がいて、その人は自分の都合でポジションを開く権利だけを持っているとします。そして、私たちの仕事は、ポジションのサポートとクローズのみです。

このアプローチで、（興味があれば試してみてください...）既存の取引システムを改善するためのさまざまなインテリジェントなソリューションを見つけることができますみんなに幸あれ

賛成！システムの生存率をテストするための素晴らしいテクニックです。
私自身も、自分の開発したものをテストするときは、まさにそうしています。私は「いきなり」たくさんのポーズを開いて、必要なものと不要なものをシステムに整理させます。
 
meta-trader2007 писал (а):
ここでダイナミックストップ。
extern int period_ATR=8;
extern double coaff=1.5;
extern int period_time_ATR=1440;
extern int predel=20;
 
 void STOP_LOSS()
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
こんにちは。
コードからわかるように、ある状況下で、限界に達したときに
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
MODE_STOPLEVELが許す限り、ストップを引きます - つまり、あなたは決断を下し、ポジションを閉じる準備ができています。

1分足チャートに切り替えて、相場に合わせて（例えばストキャやCCIを使って）ポジションを決済してみたことはありますか？
 
VBAG:
こんにちは！ コードから、ある状況下で、限界に達したとき

   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
MODE_STOPLEVELが許す限り、ストップを引いている - つまり、ポジションを決済する準備をしているのです。

分足チャートに切り替えて、相場に応じてポジションを閉じる（例えば、StochやCCIを使う）ことは試されましたか？

。

これはトロールではなく、ストップロス です。
 
goldtrader писал (а):
 市場の変化は質的なものよりも量的なものであることを付け加えておきたい。ボラティリティと ボリュームが月ごと、年ごとに増加していることを意味します。

あなたの発言は根拠がない。EURUSDの日次平均ボラティリティを年別に見てみましょう。1990年から今日まで、このシリーズは次のようになる。111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.

チャート上では次のように表示されます。

ボラティリティが低下していますね。少なくとも150pips前後のピークは長い間起こっていない。

私は、AverageRange スクリプトを使って研究しました。

 
KimIV:
Goldtrader さんが書き込みました(a):
 付け加えると、相場の変化は質的なものよりも量的なものであると思います。つまり、ボラティリティと ボリュームは月ごとに、そして年ごとに増加しているのです。

あなたの発言は根拠がない。EURUSDの日次平均ボラティリティを過去に遡って見てみましょう。1990年から今日まで、このシリーズは次のようになる。111, 136, 155, 116, 100, 155, 87, 106, 109, 120, 107, 87, 115, 125, 108, 91, 76 pips.


チャート上では次のように表示されます。



ボラティリティが低下していますね。少なくとも150pips前後のピークは長い間起こっていない。


AverageRange スクリプトを調査に使用しました。



インターネット取引によって大量の投機的なトレーダーが流入したことが、ボラティリティの低下を招いたのか、それとも別の理由か？
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAG:
こんにちは！
コードから、ある状況において、状況が限界に達したとき、
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
MODE_STOPLEVELが許す限り、ストップを引きます - つまり、あなたは決断を下し、ポジションを閉じる準備ができています。

分足チャートに切り替えて、相場に応じてポジションを閉じる（例えば、StochやCCIを使う）ことは試されましたか？

。
これはトロールではなく、ストップロスです。
。
razmer_stopがストップロスの 値だと思い込んでいたのは、そういうことだったんですね。そして、それは(ストップロス)がある時点で市場の近くに設定されることになります。
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
そしてこれは、実践が示すように、逃げ道があるのです。

P.S. しかし、あなたが一番よく知っていると思いますが、有効な相場に打ち勝つには、単純なトロール、ましてやストップロスでは不十分だと思うのです。多くの研究や実践
(例: Domiani et al)は、トロールは市場からの退出よりも適切であると主張しているが。この記事に興味があるかと思います。
 
VBAG писал (а):

razmer_stopはストップロスの値だと思い込んでいました。そして、それ（ストップロス）は、どこかのタイミングでマーケットの近くに設定されることになります。 。
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
そしてこれは、実践が示すように、逃げ道があるのです。

P.S. しかし、あなたが一番よく知っていると思いますが、有効な相場に打ち勝つには、単純なトロール、ましてやストップロスでは不十分だと思うのです。多くの研究や実践
(例: Domiani et al)は、トロールは市場からの退出よりも適切であると主張しているが。

。

ストップロス 計算機能です。注文を設定する際に一度だけ使用します。トロールは全く違うものになります。まだどれかは分かりませんが :)トロールで終了しようが、ティックで終了しようが、インジケーターのシグナルで終了しようが、それは問題ではありません。
 
meta-trader2007 писал (а):
VBAGが書いた(a)：

razmer_stopはストップロスの値だと思い込んでいました。そして、それ（ストップロス）はどこかのタイミングでマーケットに近いところに設定されることになります。
 {
   int UFX=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
   int razmer_stop=(NormalizeDouble(iATR(Symbol(),period_time_ATR,period_ATR,0),0))*coaff;
   if (razmer_stop<predel) razmer_stop=predel;
   if (razmer_stop<UFX)razmer_stop=UFX;
   return(razmer_stop);
  }
そしてこれは、実践が示すように、逃げ道があるのです。

追伸：しかし、あなたはより良い自分の考えを理解しているが、私は効果的な市場を打つために、単純なトロール、特にストップロスでは十分ではないと思います。多くの研究や実践がなされていますが
(例: Domiani et al) は、市場からの退出よりもトロールが適切であると主張している。この記事に興味があるかと思います。


ストップロス計算機能です。注文設定時に一度だけ使用されます。
トロールは全く違うものになります。種類はわかりません :)
トロールで終了しようが、ティックで終了しようが、インジケーターのシグナルで終了しようが、pips数が小さければ問題ない。
この場合（トロールが原則的に想定されている場合）、この関数を簡略化することが容易である。
 {
   if(бай)
	{
	razmer_stop=ask-100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
	else
	{
	razmer_stop=bid+100*Point;
    	return(razmer_stop);
	}
  }
がんばってください。

追伸：私も同感です:Yurixx 2007.11.10 15:29
 
TCが勝つのです。定義によれば、それはプラスのリターンを期待するものである。
 
Integer:
TCが勝つのです。定義によれば、それはプラスのリターンを期待するものである。

:-))
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