テストと最適化に関する素晴らしい本 - ページ 3

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Mathemat:

Vita、いいこと言うね。私自身は、フォワードテストが戦略の持続可能性を結論づけるのに十分で あるかどうか、大きな疑問を持っている。 それは、本質的に言って、必要な テストに過ぎないのである。"戦略が持続可能であれば、フォワードテストは良いものになる "と考えています。これに相当するのは、「フォワードテストがダメなら、戦略もダメだ」ということです。

意地悪の法則：これは単なる否定的な表現で、持続不可能な戦略を排除することはできても、持続可能な戦略の品質を保証することはできない。あからさまに悪い戦略は90～95％選別されるので、やはりこちらも悪くはないのですが......。

ずっと考えていたのですが、記事として書けずにいました。正直なところ、新しい問題が次々と出てくるので、書くのに疲れてしまいました。 ただ、私自身の考え方は、パルドとは大きく異なるということは言えますね。

そして、一般的にVitaは、十分条件（「あるテストグループが良ければ、戦略は良い」）は達成不可能な目標であることを理解している。 どんなポジティブな保証があるのだろうか？彼らは存在しないし、これからも存在しない...。でも、悪いストラテジーを確実に切り捨てるために、ネガティブな基準（必要）をどんどん追加して、いくらでも改善できる...。

とはいえ、この本は問題の複雑さを極限まで突き詰めた、とても良い入門書だと思います。著者は実際に解いているわけではなく、既存のアプローチの状態を示しているだけですが、grail クリエイターがここに投稿している孤独な最適化の結果よりはずっとましです。


へえ、科学的な方法は保証を与えなければならないと思っていました。結局、著者は非科学的なようですね。同上3参照。"Exceptally unfavourable anduntested market conditions have arises" は、この本と矛盾するフォワードテストの事実を提供しながら、失敗を正当化する抜け道の1つです。占星術や錬金術などの気学は、条件を積み重ね、時には不可能なこともあり、保証もない、というのがその仕組みです。ほら、"星がそんなふうに空に並んでいない...... "と。

記事とともに、神出鬼没。

不安定」なストラテジーを選別するための非常にシンプルなルール、つまり、異なるサイズのテイクとストップでテストしない、ということについてどう思われますか？

 

Vita さん、占星術についてはその通りです。すべての取引は占星術です。しかし、占星術を天文学に変えようとする著者はまだいる...。

もし、非常に長い時間をかけても十分条件が見つからない場合は、できるだけ十分条件に近い必要条件の集合を見つけるようにすればよいのです。原理的には、これは科学的アプローチにつながるヒューリスティックの一つである。ある時点で有効な戦略は、それが一般的になると通用しなくなるものです。

テイクアンドストップは考えたことがなかったのですが、面白いアイデアですね。これもまた、最適化の一面である。

 

リンクはうまくいきませんが :(
モスクワ時間 2007.08.13 20:45.ダウンローダーとFirefoxの両方を試しましたが、リンクが切れています。

 
Spider、chv、http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=tech&Number=43577&Searchpage=1&Main=16019&Words=Conway&topic=&Search=true#Post43577 をチェックしてみてください。それができない場合は、「ライブラリ｜テクニカル分析・戦術・売買戦略」を見てください。そこでランティエが書いていることに注目してほしい...。
 
フォワードテストによる選別は、最適化と同じである。
が、より洗練された（分かりにくい、理解しにくい）形になっている :))

どんな最適化も、テストを繰り返し、私たちの考えるベストな選択肢を選んでいくものです。
WFOは、この定義に完全に当てはまります。
違いは、使用する基準の違いだけです。
WFOの場合は違う結果になる。
 
原則的には、そうです。前方分析は万能ではありませんが、それでもサンプル外区間の期間を最適化の期間と同等にと れば、ほとんどの ゴミを排除することができます。しかし、テストに合格したものには保証はない。

また、履歴の固定部分への最適化と、それに対するマルチマーケット分析も、実はめちゃくちゃ......。正直なところ、この本には一連のテストが列挙されているが、それらの間に内部的な論理的なつながり、つまり一連の手順全体を貫く単一の概念はないのである。

とはいえ、この本は、パックに入ったグレイルを 焼くことに慣れている人たちにとって、極めて有用であることを、もう一度強調しておきます--単に、戦略評価という最も難しい問題の複合体の全体像を知ることができるからです。

追伸：「ストラテジーのパフォーマンスを100％保証してくれるテスト/最適化手法を買おう」そんなフォーラムのスレッドが想像できます...。
 
Mathemat:

追伸：こんなフォーラムのスレッドを想像してみてください：「100％成功する戦略を保証してくれるテスト/最適化技術を買います」...。

へぇー。指名手配中。方法論は販売しませんが、サービス「テスト/最適化、（非）性能戦略の100％保証」を与える。
 

パルドの本に書かれている前方分析がでたらめだと言ったことは取り消す。このテストに先立つすべてのテストに成功した場合（マルチマーケットを除けば、単一の商品を扱う場合にはほとんど必要ありません）、実際の取引における実際のトレーダーの行動を再現しているため、フォワード分析は極めて合理的なものと言えます。WFAの実際の最適化部分はxeonによって 実装されましたが、もちろんこれは完全な作業のほんの一段階、つまり最適化データでの最適化であり、最適化したパラメータを 使ったEAをサンプル外のデータでテストすることはありません。もちろん、Vita、そしてここでは、前方分析が成功することは、EAの品質の前提でしかないので、失敗する可能性は残っています。

 
Mathemat:

パルドの本に書かれている前方分析がでたらめだと言ったことは取り消す。このテストに先立つすべてのテストに成功した場合（マルチマーケットを除けば、単一の商品を扱う場合にはほとんど必要ありません）、実際の取引における実際のトレーダーの行動を再現しているため、フォワード分析は極めて合理的なものと言えます。WFAの最適化部分はxeonで 実装されましたが、もちろん、最適化データでの最適化という、完全な作業のほんの一段階に過ぎません。 もちろん、Vitaも そうですが、ここで失敗する可能性もあります。なぜなら、順解析がうまくいくことがEA品質の必要条件だからです。


何はともあれ、「フォワード・アナリシス」を存分に実現するためのライブラリがもうすぐ完成するのです。
 
Mathemat:

もちろん、Vita、そしてここでも失敗の可能性は残ります。前方分析がうまくいくことは、質の高いEAの前提条件に過ぎないからです。


:)))失敗の可能性は常にある。我々は非定常ランダムプロセスを扱っているのだ!!!!!!!そして、パルドは、FTの良さが実際の取引での成功を保証するものだとは言っていないようだし、少なくとも私にはそう思えたのです。
私の考えでは、唯一の明白な解決策は分散化（モデル別、パラメータ別、機器別）であり、結果は非ランダムに なると思います。大数の法則 :))))

また、取引の過程で、明らかに損をしている戦術を見つけ、再最適化したり、システムから削除したりすることもあります。

Xeon、Matemat、Vita、あなたのシステムの最適化方法を教えてください!!!!パルドの手法とどう違うのですか？


xeonwrote:
何はともあれ、「フォワード解析」を完全に実装できるライブラリをもうすぐ完成させます。

ライブラリはどのように動作するか教えてください。


FTによる整合性の探索について、以下のような考えがあります。

すなわち、3つのテストウィンドウ（TO）を取り、それぞれで最適化を行い、各TOでの最適化の結果を保存し、TOの1つで収益性の降順にランを選択します。


 このようにFTを実施すると、非常に面白い結果が得られると思います。どのような場合でも、一方のTOと他方のTOで最も収益性の高いランは、非常に控えめな結果か、全く結果を出さないが、一部のあまり収益性の高くないランは、非常に安定しており、各TOがほぼ同じ利益を与えることが判明する場合があります。

どうやら、「収益性で勝って、一貫性で負ける」というパターンと、その逆のパターンがあるようです。いかがでしょうか？
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