最適化!あなたの経験を教えてください。 - ページ 5 123456789 新しいコメント Vladislav Mityashin 2007.03.26 12:09 #41 私は良いアイデアを持っている、私は昨年からKrafikから期待よりも、これらの2週間のドローダウンを表示しますか？(つまり、1ヶ月待てばチャートはまっすぐになるので、通常のドローダウンかもしれません)そしてもう一つの質問ですが、このEAは、2006年に再タイミングし、2007年の3ヶ月でリセットしたら何を示すのでしょう？( 私は自分のEAをテストする経験が多く、良いものは1年以上安定しています ) <br /> translate="no">. このEAは2006年の1年間開発し続け、5つほどのバージョンの設定を発見しました。2007年に入ってから3人が死亡、つまり2006年の期間よりもドローダウンが大きくなっている。そのうち2つはまだ生きていますが、同じダイナミクスではありません。2006年と重なるわけではありませんが、消耗はしていません。 年ごとの安定性については、自慢できません。2005年は半年成長し、その後低迷し、そして回復しています。すなわち、約60％の大きな落ち込み。2004年は、すべてが悪くないようです - つまり、梅はありませんが、イールドカーブは "kasturbata"（表現が悪い）です。 ここで紹介するテストのバリアントは、2月16日までのデータを使用して再最適化したExpert Advisorで、ほぼ現在の瞬間にテストされています。同じようなロジックでDay BoardsのExpert Advisorがあり、3-4年の成長があり、その後数年間イールドカーブで横ばい、そしてまた成長する、というものです。一般的に、すべてが明確ではありません。最適化によってEAが装着されるのが怖いです。リアルに行くことが許されるかもしれないものをどう判断したらいいのかわからない :( 私の意見: アルゴリズムを洗練させるか、新しいものを探すか・・・。そんな状態でリアルアカウントに賭けるのは怖いな...。2005年に同じようなことが起こらないとも限らないし...。2005年に失敗した理由を視覚的に分析し、アルゴリズムを最適化することができます（それは有用であるかもしれません）あなたは多くの取引を持っていない....これだけトレードが多いと、7年で最適化までしてしまうので、収拾がつかなくなりそうです :)) IMHO Vladislav Mityashin 2007.03.26 12:10 #42 EVERYTHING is doubtful "と言えるようなものをリアルに載せるように心がけています。 PSmith 2007.03.26 12:20 #43 nchnch: 私見ですが． アルゴリズムを改良するか、新しいものを探すか・・・。このシナリオで本物に賭けるのは怖いな...。2005年のようなことが起こらないという保証はどこにあるのだろう......。2005年に失敗した理由を視覚的に分析し、アルゴリズムを最適化することができます（それは有用であるかもしれません）あなたは多くの取引を持っていない....これだけトレード数が多いと、7年で最適化までしてしまうので、収拾がつかなくなる :)) IMHO やってみたが......原理的に成功した戦略なら、年によってパラメータだけが違うということだ。 1セットで、2005年に上昇し、2006年に敗退する戦略。 もう一方のセットは、逆に2006年に上昇し、2005年のタンクテストでは失敗しています。 2007年のものはまだ上がっている。強く回り始めたらすぐに最適化する予定だ 削除済み 2007.03.26 12:22 #44 nchnch: 私は良いアイデアを持っている、私は昨年からKrafikから期待よりも、これらの2週間のドローダウンを表示しますか？(つまり、通常のドローダウンかもしれないし、1ヶ月待てばグラフが水平になるかもしれない) そしてもう一つの質問ですが、このEAを2006年に最適化し、2007年の3ヶ月でリセットしたら、何を表示するのでしょうか？(私は自分のEAをテストするのに非常に経験豊富で、良いものは1年以上安定しています。） テストに使用したデータ期間が2006年一杯だったことです。 5種類ほどの設定のバリエーションが見つかりました。2007年に入ってから3人が死亡、つまり2006年の期間よりドローダウンが大きくなっている。そのうち2つはまだ生きていますが、同じダイナミクスではありません。2006年と重なるわけではありませんが、急落はしていません。 年ごとの安定性については、自慢できません。2005年は半年の成長、その後急落、そして回復となりました。すなわち、約60％の大きな落ち込み。2004年は、すべてが悪くないようです - つまり、梅はありませんが、イールドカーブは "kasturbata"（表現が悪い）です。 ここで紹介するテストのバリアントは、2月16日までのデータを使用して再最適化したExpert Advisorで、ほぼ現在の瞬間にテストされています。同じようなロジックでDay BoardsのExpert Advisorがあり、3-4年の成長があり、その後数年間イールドカーブで横ばい、そしてまた成長する、というものです。一般的に、すべてが明確ではありません。最適化によってEAが装着されるのが怖いです。実際の取引で何をやっていいのか判断がつかない :( 私の意見: アルゴリズムを洗練させるか、新しいものを探すか・・・。そんな状態でリアルアカウントに賭けるのは怖いな...。2005年に同じようなことが起こらないとも限らないし......。2005年に失敗した理由を視覚的に分析し、アルゴリズムを最適化することができます（それは有用であるかもしれません）あなたは多くの取引を持っていない....これだけトレードが多いと、7年で最適化したことになります。収めるのが大変だったでしょう :)) IMHO OK、私からのアドバイスは、7年間最適化することです。 受理されました:)これからコンピュータの脳に負担をかけることになる。 私のアスヤ15455524。結果に興味があれば、ノックしてください。または一般的に、切実なテーマを議論するために :) Александр 2007.03.26 13:04 #45 また、最適化についても質問があります:) TakeとStop Lossだけで最適化する。この最適化は信頼できるのでしょうか？ テスターでは、すべてがほぼ同じで、ある年は下がり、別の年は上がります（つまり、ある年に調整したパラメータTPとSLは、次の年には同じ結果を示しません）。 Expert Advisorのパラメータは変更せず、「目で見て」選択します。 そこで疑問が生じます。TPとSLだけを変更してExpert Advisorを「過剰最適化」できるでしょうか？ PSmith 2007.03.26 13:31 #46 sashken: また、最適化についても質問があります:) TakeとStop Lossだけで最適化する。信頼に足るものですか？テスターでは、ある年は下がり、別の年は上がるという具合です（つまり、ある年に調整したTPとSLのパラメーターは、翌年には同じ結果を示しません）。EAのパラメータは変化せず、"目で見て "選択される。そこで質問ですが、TPとSLだけを変更してEAを「再最適化」することは可能でしょうか？ 信頼していたからです。今のところ黒字です（7ヶ月）。 Александр 2007.03.26 13:44 #47 PSmith: サシケン 私も最適化について「生まれながらの」疑問を持っていました:) 信頼していたからです。今のところプラス面です（7ヶ月）。 返信ありがとうございます！私も、信頼できそうな気がします。 Yury Reshetov 2007.03.26 14:05 #48 sashken: また、最適化についても質問があります:)私のExpert Advisorに内在する戦略は、原理的に機能します。TakeとStop Lossだけで最適化する。信頼に足るものですか？テスターでは、ある年は下がり、別の年は上がるという具合です（つまり、ある年に調整したTPとSLのパラメーターは、翌年には同じ結果を示しません）。EAのパラメータは変化せず、"目で見て "選択される。そこで質問ですが、Expert AdvisorはTAとSLだけを変更して「最適化」することができるのでしょうか？ 現時点では、最適化パラメータのうち、イールドカーブが上向きであり（無駄な結果を無効にすると、それ自体がフィルタリングされる）、この曲線の線形相関係数が絶対値で1に近いものにのみ、最良の結果が表示されます。つまり、プログラムはオプティマイザによって与えられたバリエーションを一つずつ取り込み、それぞれについてテストを行い、利益と損失を分析し、最も直線に近いグラフを持つものを見つけます。明らかに、このようなグラフは最適化 結果のベストバランスを与えることはなく、ほとんどの場合、中間的なものになります。しかし、より直線的な収益性カーブは、ドローダウンが非常に小さく、異常なまでの急激な上昇も観察されない。 現在では、この最適化手法は時間がかかりすぎるため、使用を中止しようと考えています。つまり、それぞれの結果に対してテスターを起動して実行し、イールドカーブの回帰計算をする必要があるのです。ただ、テスト用のコマンドラインからターミナルを実行するたびに、遅くて長い時間待たされるのが残念です。 これまで私は、最適化を実行するたびに、deinit()イベントですべての取引履歴を取得し、直接相関をカウントして、結果、すなわちExpert Advisorのパラメータと相関係数をcsv形式のファイルに出力することを考えてきました。そして、最適化後は、同じファイルを係数でソートして、必要なパラメータをExpert Advisorに与えるだけです。現在、このバリエーションを確定しているところです。 開発者がテスターでイールドカーブによる線形相関係数を追加し、まさにこの係数で最適化結果をソートするよう求めてくれればよかったのですが......。でも、相手に聞くまでは自分でやったほうが楽なんです。 Sergey Fionin 2007.03.26 15:50 #49 エキスパートアドバイザーは、実行可能なTSを使用して正しくポジションを開く 場合 - 最適化曲線は強いディップやスパイクを持っていないはずで、それらが発生した場合は、原因を分析する必要があり、それは平均、しかし安定した結果を取ることをお勧めします。 削除済み 2007.03.26 17:37 #50 Reshetov: サシケン また、最適化について「生まれつき」の疑問があります:) TakeとStop Lossだけで最適化しています。信頼に足るものですか？テスターでは、ある年は下がり、別の年は上がるという具合です（つまり、ある年に調整したTPとSLのパラメーターは、翌年には同じ結果を示しません）。EAのパラメータは変化せず、"目で見て "選択される。このことから、Expert Advisor は TP と SL だけを変更して「最適化」することができるのか、という疑問が生じます。 現時点では、最適化パラメータが上向きの降伏曲線を持ち（無駄な結果を無効にすると自動的にフィルタリングされる）、この曲線の線形回帰係数が絶対値で1に近い場合に最良の結果が示されるようになっています。つまり、プログラムはオプティマイザによって与えられたバリエーションを一つずつ取り込み、それぞれについてテストを行い、利益と損失を分析し、最も直線に近いグラフを持つものを見つけます。明らかに、このようなグラフは最適化結果のベストバランスを与えることはなく、ほとんどの場合、中間的なものになります。しかし、より直線的な収益性カーブはドローダウンが非常に小さく、ついでに言うと、過度に急激な上昇も観察されない。 現在では、この最適化手法は時間がかかりすぎるため、使用を中止しようと考えています。つまり、それぞれの結果に対してテスターを起動して実行し、イールドカーブの回帰計算をする必要があるのです。ただ、テスト用のコマンドラインからターミナルを実行するたびに、遅くて長い時間待たされるのが残念です。 これまで私は、各最適化の実行後に deinit() イベントで取引の全履歴を取得し、直接回帰計算を行い、結果、つまり Expert Advisor のパラメータと回帰係数を csv 形式ファイルに出力することを提案してきました。そして、最適化後に残るのは、係数でファイルをソートし、必要なパラメータをExpert Advisorにロードすることである。現在、このバリアントを開発中です。 開発者がイールドカーブに沿った線形回帰係数をテスターに挿入し、最適化結果をこの係数でソートできるようにしてくれればいいのですが。 でも、それは開発者自身にお願いするしかないですね。 素晴らしい私もそう思います。イールドカーブは直線であることが望ましい。私もやってみたいのですが、プログラミングの経験が乏しいので無理そうです :( 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
このEAは2006年の1年間開発し続け、5つほどのバージョンの設定を発見しました。2007年に入ってから3人が死亡、つまり2006年の期間よりもドローダウンが大きくなっている。そのうち2つはまだ生きていますが、同じダイナミクスではありません。2006年と重なるわけではありませんが、消耗はしていません。 年ごとの安定性については、自慢できません。2005年は半年成長し、その後低迷し、そして回復しています。すなわち、約60％の大きな落ち込み。2004年は、すべてが悪くないようです - つまり、梅はありませんが、イールドカーブは "kasturbata"（表現が悪い）です。 ここで紹介するテストのバリアントは、2月16日までのデータを使用して再最適化したExpert Advisorで、ほぼ現在の瞬間にテストされています。同じようなロジックでDay BoardsのExpert Advisorがあり、3-4年の成長があり、その後数年間イールドカーブで横ばい、そしてまた成長する、というものです。一般的に、すべてが明確ではありません。最適化によってEAが装着されるのが怖いです。リアルに行くことが許されるかもしれないものをどう判断したらいいのかわからない :(
私の意見:
アルゴリズムを洗練させるか、新しいものを探すか・・・。そんな状態でリアルアカウントに賭けるのは怖いな...。2005年に同じようなことが起こらないとも限らないし...。2005年に失敗した理由を視覚的に分析し、アルゴリズムを最適化することができます（それは有用であるかもしれません）あなたは多くの取引を持っていない....これだけトレードが多いと、7年で最適化までしてしまうので、収拾がつかなくなりそうです :))
IMHO
私見ですが．
アルゴリズムを改良するか、新しいものを探すか・・・。このシナリオで本物に賭けるのは怖いな...。2005年のようなことが起こらないという保証はどこにあるのだろう......。2005年に失敗した理由を視覚的に分析し、アルゴリズムを最適化することができます（それは有用であるかもしれません）あなたは多くの取引を持っていない....これだけトレード数が多いと、7年で最適化までしてしまうので、収拾がつかなくなる :))
IMHO
やってみたが......原理的に成功した戦略なら、年によってパラメータだけが違うということだ。
1セットで、2005年に上昇し、2006年に敗退する戦略。
もう一方のセットは、逆に2006年に上昇し、2005年のタンクテストでは失敗しています。
2007年のものはまだ上がっている。強く回り始めたらすぐに最適化する予定だ
テストに使用したデータ期間が2006年一杯だったことです。 5種類ほどの設定のバリエーションが見つかりました。2007年に入ってから3人が死亡、つまり2006年の期間よりドローダウンが大きくなっている。そのうち2つはまだ生きていますが、同じダイナミクスではありません。2006年と重なるわけではありませんが、急落はしていません。 年ごとの安定性については、自慢できません。2005年は半年の成長、その後急落、そして回復となりました。すなわち、約60％の大きな落ち込み。2004年は、すべてが悪くないようです - つまり、梅はありませんが、イールドカーブは "kasturbata"（表現が悪い）です。 ここで紹介するテストのバリアントは、2月16日までのデータを使用して再最適化したExpert Advisorで、ほぼ現在の瞬間にテストされています。同じようなロジックでDay BoardsのExpert Advisorがあり、3-4年の成長があり、その後数年間イールドカーブで横ばい、そしてまた成長する、というものです。一般的に、すべてが明確ではありません。最適化によってEAが装着されるのが怖いです。実際の取引で何をやっていいのか判断がつかない :(
私の意見:
アルゴリズムを洗練させるか、新しいものを探すか・・・。そんな状態でリアルアカウントに賭けるのは怖いな...。2005年に同じようなことが起こらないとも限らないし......。2005年に失敗した理由を視覚的に分析し、アルゴリズムを最適化することができます（それは有用であるかもしれません）あなたは多くの取引を持っていない....これだけトレードが多いと、7年で最適化したことになります。収めるのが大変だったでしょう :))
IMHO
OK、私からのアドバイスは、7年間最適化することです。
受理されました:)これからコンピュータの脳に負担をかけることになる。
私のアスヤ15455524。結果に興味があれば、ノックしてください。または一般的に、切実なテーマを議論するために :)
TakeとStop Lossだけで最適化する。この最適化は信頼できるのでしょうか？ テスターでは、すべてがほぼ同じで、ある年は下がり、別の年は上がります（つまり、ある年に調整したパラメータTPとSLは、次の年には同じ結果を示しません）。 Expert Advisorのパラメータは変更せず、「目で見て」選択します。 そこで疑問が生じます。TPとSLだけを変更してExpert Advisorを「過剰最適化」できるでしょうか？
また、最適化についても質問があります:)
TakeとStop Lossだけで最適化する。信頼に足るものですか？テスターでは、ある年は下がり、別の年は上がるという具合です（つまり、ある年に調整したTPとSLのパラメーターは、翌年には同じ結果を示しません）。EAのパラメータは変化せず、"目で見て "選択される。そこで質問ですが、TPとSLだけを変更してEAを「再最適化」することは可能でしょうか？
信頼していたからです。今のところ黒字です（7ヶ月）。
私も最適化について「生まれながらの」疑問を持っていました:)
信頼していたからです。今のところプラス面です（7ヶ月）。
返信ありがとうございます！私も、信頼できそうな気がします。
また、最適化についても質問があります:)私のExpert Advisorに内在する戦略は、原理的に機能します。TakeとStop Lossだけで最適化する。信頼に足るものですか？テスターでは、ある年は下がり、別の年は上がるという具合です（つまり、ある年に調整したTPとSLのパラメーターは、翌年には同じ結果を示しません）。EAのパラメータは変化せず、"目で見て "選択される。そこで質問ですが、Expert AdvisorはTAとSLだけを変更して「最適化」することができるのでしょうか？
現在では、この最適化手法は時間がかかりすぎるため、使用を中止しようと考えています。つまり、それぞれの結果に対してテスターを起動して実行し、イールドカーブの回帰計算をする必要があるのです。ただ、テスト用のコマンドラインからターミナルを実行するたびに、遅くて長い時間待たされるのが残念です。
これまで私は、最適化を実行するたびに、deinit()イベントですべての取引履歴を取得し、直接相関をカウントして、結果、すなわちExpert Advisorのパラメータと相関係数をcsv形式のファイルに出力することを考えてきました。そして、最適化後は、同じファイルを係数でソートして、必要なパラメータをExpert Advisorに与えるだけです。現在、このバリエーションを確定しているところです。
開発者がテスターでイールドカーブによる線形相関係数を追加し、まさにこの係数で最適化結果をソートするよう求めてくれればよかったのですが......。でも、相手に聞くまでは自分でやったほうが楽なんです。
また、最適化について「生まれつき」の疑問があります:)
TakeとStop Lossだけで最適化しています。信頼に足るものですか？テスターでは、ある年は下がり、別の年は上がるという具合です（つまり、ある年に調整したTPとSLのパラメーターは、翌年には同じ結果を示しません）。EAのパラメータは変化せず、"目で見て "選択される。このことから、Expert Advisor は TP と SL だけを変更して「最適化」することができるのか、という疑問が生じます。
現在では、この最適化手法は時間がかかりすぎるため、使用を中止しようと考えています。つまり、それぞれの結果に対してテスターを起動して実行し、イールドカーブの回帰計算をする必要があるのです。ただ、テスト用のコマンドラインからターミナルを実行するたびに、遅くて長い時間待たされるのが残念です。
これまで私は、各最適化の実行後に deinit() イベントで取引の全履歴を取得し、直接回帰計算を行い、結果、つまり Expert Advisor のパラメータと回帰係数を csv 形式ファイルに出力することを提案してきました。そして、最適化後に残るのは、係数でファイルをソートし、必要なパラメータをExpert Advisorにロードすることである。現在、このバリアントを開発中です。
開発者がイールドカーブに沿った線形回帰係数をテスターに挿入し、最適化結果をこの係数でソートできるようにしてくれればいいのですが。 でも、それは開発者自身にお願いするしかないですね。