Devavrat ShahとKang Zhang Laboratory for Information and Decision Systems, Department of EECS Massachusetts Institute of Technologyが発表した実際の取引戦略が、FXに適しているかどうかを確認することでした。
lilita bogachkova: Devavrat ShahとKang Zhang Laboratory for Information and Decision Systems, Department of EECS Massachusetts Institute of Technologyが発表した実際の取引戦略が、FXに適しているかどうかを確認することでした。
私なら10人中10人は試すかな...。//Bayesianは全く機能しないようです。
http://datareview.info/article/10-tipov-regressii-kakoy-vyibrat/
いかがでしょうか?
提示された実際の取引戦略が、FXに適しているかどうかを確認することでした。
Devavrat ShahとKang Zhang Laboratory for Information and Decision Systems, Department of EECS Massachusetts Institute of Technologyが発表した実際の取引戦略が、FXに適しているかどうかを確認することでした。
ダメだと言ったんです。
リンク先のロシア語版には、計算原理が書かれています。
"6.ベイズ回帰は リッジ回帰と似ていますが、データのノイズ(誤差)が正規分布しているという前提で成り立っています - したがって、データの構造について すでに一般的な理解があることが前提となっています"。
FXにはノイズはありませんし、ましてや正規の分布はありません。もしそうであれば、横ばいとトレンドの境界線はなく、トレンドの反転もない、つまり正規分布となります。もし正規分布だったら、価格はノイズと一緒にある角度で片側に寄ってしまい、そうなるともうダメです。
ダメだと言ったんです。
リンク先のロシア語版には、計算原理が書かれています。
"6.ベイズ回帰は リッジ回帰と似ていますが、データのノイズ(誤差)が正規分布しているという前提で、データ構造の 一般的な理解が既にあることが前提です」。
FXにはノイズはなく、ましてやその正規分布はありません。もしそうであれば、フラットとトレンドの境界線はなく、トレンドの反転もない、すなわち正規分布となります。もし正規分布だったら、価格はノイズと一緒にある角度で片側に寄ってしまい、そうなるともうダメです。
ノイズを含んだ「ビットコイン」は、ある角度で同じ方向にピッと行くと思うんですね。
トピックがあれば、そのトピックが話題になることが予想されます。 トピックは、提示された戦略(ベイズ回帰-このアルゴリズムを使ってEAを行った人が いるか)についてですが、回帰計算方法の選択としてではありません。
すべてmqlで実装されているようです。ALGLIB- k-mean and multivariate linear-fit - が利用できます。あとはアルゴリズムがどう動くか(誰も興味を示さない-Rを褒める人もいれば、回帰にはまる人もいる、一般的に誰が何を気にするのか)である。どなたか、アルゴリズムについて議論したい方はいらっしゃいますか?
すべてmqlで実装されているようです。ALGLIB- k-mean and multivariate linear-fit - が利用できます。あとはアルゴリズムがどう動くか(誰も興味を示さない-Rを褒める人もいれば、回帰にはまる人もいる、一般的に誰が何を気にするのか)である。どなたか、このアルゴリズムについて議論したい方はいらっしゃいますか?
k-meanはdataanalysis.mqh ファイルにあるCKMeans クラスで実装されています。
ここでは、授業そのものを紹介します。
パラメータに注目
K - desired number of clusters, K>=1
そのため、希望のセンター数を自分で設定する必要があります。
ビットコイン」とノイズがある角度で同じ方向に行くと思いきや、プルンプルン。
トピックがあるのであれば、トピックを期待します。 トピックは、提示された戦略(ベイズ回帰-このアルゴリズムを使ってEAを作った人がいるか? )についてですが、回帰計算方法の選択についてではありません。
mqlで実装されているようです。ALGLIB- k-mean and multivariate linear-fit - が利用できます。あとはアルゴリズムがどう動くか(誰も興味を示さない-Rを賞賛する人もいれば、回帰にはまる人もいる、一般的に誰が何を気にするのか)である。アルゴリズムの議論に興味のある方はいらっしゃいますか?
オッケーです。
実用化は常にプロジェクトから始まりますが、そのプロジェクトが価値あるものであることが前提です。
なぜ、この方法がFXに適用できると判断したのですか?
OKです。
実用化は常にプロジェクトから始まりますが、そのプロジェクトが価値あるものであることが前提です。
この方法がFXに適用できると考える理由は何ですか?
今度は、アルゴリズムの仕組みの話です。
応用性については、何かと重宝するタスクがあるはずです。クラスタリング価格が効かない
今、アルゴリズムの仕組みについて話しているところです。
そういうことなんです。
なるほど。
実用化は常にプロジェクトから始まりますが、そのプロジェクトが価値あるものであることが前提です。
なぜ、この方法がFXに適用できると判断したのですか?
研究者は顕著な傾向のない時期を選んだからこそ、興味深い結果が得られたのだと思います。