記事"ベイズ分類器及び特異スペクトル解析法に基づく指標を用いた市場動向の予測"についてのディスカッション

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新しい記事 ベイズ分類器及び特異スペクトル解析法に基づく指標を用いた市場動向の予測 はパブリッシュされました:

本稿では、ベイズの定理に基づいた特異スペクトル解析（SSA）と重要な機械学習法の予測機能を組み合わせて、時間効率の良い取引のための推奨システムを構築するというイデオロギーと方法論について検討します。

この場合、ボラティリティは、処理されたデータの始値と終値の差の二乗平均平方根によって測定されます。ストップレベルは前の終値と結びついており、一方向にシフトされます。ポジションへの参入とエグジットの決定はバーが閉じられた後に行われます。

USD/RUB-15M先物データで訓練されたシステムの推奨は、図11に示す終値の履歴及び制御パラメータ3及び4によって制御される予測分類に従って個別にGOLD-15M先物取引をシミュレートするために使用されました。下のチャートは、バーの数で測定した「時間」による収益性の変化を示しています。


図14　GOLD-15M先物の個別取引の収益性に対する取引推奨の確率値の影響（USD/RUB-15M先物で訓練）

作者: Roman Korotchenko

 

私は、SSAが外部ニュースの存在下で正しい予報を出すとは思っていません。だから、カレンダーを並行して見るべきだという赤い警告を出したい。

そして、確率に関する記事のアイデアは私から盗んだものだ。）しかし、私はすべてをオープンソースで、特定の指標にリンクすることなく行いたかった（さまざまな指標を追加し、イベントの確率を計算することができる普遍的なExpert Advisorも あります）。SSAの詳細はこちら。

 
Stanislav Korotky:

確率に関する記事のアイデアは、私から盗んだものだ。）しかし、私はすべてをオープンソースで、特定のインジケーターにリンクすることなくやりたかったのです（さまざまなインジケーターを追加し、イベントの確率を計算できるユニバーサルエキスパートアドバイザーもあります）。

それを読むためのリンクを教えてもらえますか？
 
Stanislav Korotky:

私は、SSAが外部ニュースの存在下で正しい予報を出すとは思っていません。だから、カレンダーを並行して見るべきだという赤い警告を出したい。

そして、確率に関する記事のアイデアは私から盗んだものだ。）しかし、私はすべてをオープンソースで、特定のインジケーターにリンクすることなくやりたかった（さまざまな指標を追加してイベントの確率を計算できるユニバーサルエキスパートアドバイザーもある）。しかし、ここではSSAの方が重要です。


では、あなたの記事を待っています。）一般的に、イモムシは、私たちが男とそれをどんなに追いかけても、そこから何かを達成することができませんでした。
 
Ilya Flegentov:
読みたいのですが...。
まだリンクはない。私にはアイデアがあり、まだ確定していない専門家がいます。確率の公式を分析的な形にして、過去のデータで真正面から計算した結果と比較したかった。
 
Stanislav Korotky:
まだリンクはない。私にはアイデアがあり、まだ確定していない専門家がいる。確率の公式を分析的な形にして、過去のデータで正面から計算した結果と比較したかった。
記事にするのに十分な材料はありますか？それは良いだろう
 
Rashid Umarov:
記事にするほどの材料はありますか？それがいいだろう。
まだ準備できていません。計算式やMT4でのエキスパートに問題があるのですが（歴史的に）、私が理解する限り、これは現在歓迎されていないので、MT5で翻訳する必要があるでしょう。
 

残念ながら、まだ話すことはない。

第3部から掲載すべきだったのでは？横からだが、すべてを1つにまとめることはできなかったのか？

多くの人がこのテーマ（SSA）で実験している。その結果を比較するのは面白いだろう。

幸運を祈る。

 
Vladimir Perervenko:

残念ながら、まだ話すことはない。

第3部から掲載すべきだったのでは？横からだが、すべてを1つにまとめることはできなかったのか？

多くの人がこのテーマ（SSA）で実験している。その結果を比較するのは面白いだろう。

幸運を祈る


この記事のレベルがかなり高いことを考えると、私は著者に疑問を呈したい、つまり、この段階で専門家を書く必要性についてだ。専門家をテストした結果が 信頼されるという根拠は 記事にはない。さて、もしテスターから2つ、3つ、あるいは10個のプロフィットファクターやその他の値が得られたとして、これは統計なのだろうか？専門家が将来も同じように行動するという保証はあるのだろうか？

これらの疑問の核心は、SSAは非定常市場でも機能するという著者の主張である。その証拠はどこにあるのか？そのような証明は記憶にない。

私が何か見落としているのかもしれない。しかし、この論文では、SSAがどのような種類の非定常性を解決し、その結果がどのようなものなのかがまったく明示されていない。トレンドを分離することは可能なのでしょうか？しかしその場合、トレンドを差し引いた残差は必ずしも定常ではない。この問題は、ARCHモデルの枠組みで詳細に扱われています。残差は多様であるため、ARCHモデルは非常に多くの種類が生まれている。

この部分は記事にはないため、取引決定が定常時系列で行われているという証拠はない。したがって、このような考えに基づくTSの将来の行動は予測不可能である。


追記

10年ほど前、私は「キャタピラー」（FATL-SATL）を使っていた。Expert Advisorsは3〜6ヶ月生き、その後排水し始めた。主な問題は、古典的な意味での定常性（MOと分散の変化）だけでなく、ZZで明確に見ることができる変化する周期性にもありません。

 

СанСаныч Фоменко:

PS.

10年ほど前、私は「キャタピラー」（FATL-SATL）を使っていた。Expert Advisorは3ヶ月から6ヶ月の間使用し、その後使用しなくなりました。主な問題は、古典的な意味での非定常性（MOと分散の変化）だけでなく、ZZで明確に見ることができる変化する周期性です。

最適化のやり直しや、EAを異なる商品に分散させても解決しなかったのでしょうか？
 
Rashid Umarov:
再最適化またはEAを異なる商品に分散しても効果がなかった？

排水が始まった - 再最適化 - 排水が始まった......。

最悪なのは、「寿命」がわからないことです。毎週末に最適化を試みましたが、役に立ちませんでした。直感的なレベルでは、私は約3〜6ヶ月後に引用符が何らかの形で変更され、以前に正常に取引されたすべてのExpert Advisorsのドレインにつながるというビューのポイントに固執する。シグナルを見れば一目瞭然だ。3ヶ月のシグナルを受け取ることは無意味です。

データマイニングが必要です。それが今後のトレードを安定させる基本です。

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