Articoli
Self-adapting algorithm (Part IV): Additional functionality and tests per MetaTrader 5
I continue filling the algorithm with the minimum necessary functionality and testing the results. The profitability is quite low but the articles demonstrate the model of the fully automated profitable trading on completely different instruments traded on fundamentally different markets
Self-adapting algorithm (Part III): Abandoning optimization per MetaTrader 5
It is impossible to get a truly stable algorithm if we use optimization based on historical data to select parameters. A stable algorithm should be aware of what parameters are needed when working on any trading instrument at any time. It should not forecast or guess, it should know for sure
Developing a self-adapting algorithm (Part II): Improving efficiency per MetaTrader 5
In this article, I will continue the development of the topic by improving the flexibility of the previously created algorithm. The algorithm became more stable with an increase in the number of candles in the analysis window or with an increase in the threshold percentage of the overweight of
Developing a self-adapting algorithm (Part I): Finding a basic pattern per MetaTrader 5
In the upcoming series of articles, I will demonstrate the development of self-adapting algorithms considering most market factors, as well as show how to systematize these situations, describe them in logic and take them into account in your trading activity. I will start with a very simple
A scientific approach to the development of trading algorithms per MetaTrader 5
The article considers the methodology for developing trading algorithms, in which a consistent scientific approach is used to analyze possible price patterns and to build trading algorithms based on these patterns. Development ideals are demonstrated using examples
What is a trend and is the market structure based on trend or flat? per MetaTrader 5
Traders often talk about trends and flats but very few of them really understand what a trend/flat really is and even fewer are able to clearly explain these concepts. Discussing these basic terms is often beset by a solid set of prejudices and misconceptions. However, if we want to make profit, we
Price series discretization, random component and noise per MetaTrader 5
We usually analyze the market using candlesticks or bars that slice the price series into regular intervals. Doesn't such discretization method distort the real structure of market movements? Discretization of an audio signal at regular intervals is an acceptable solution because an audio signal is
Forum
Calcolare la probabilità di inversione
Chi è bravo in matematica, per favore mi aiuti a risolvere questo problema, non riesco a capire come farlo. Abbiamo un grafico di densità di probabilità per la distribuzione normale, nella distribuzione normale non c'è memoria e la probabilità di direzione di ogni passo successivo =50%. Supponiamo
Misura dell'ampiezza delle vibrazioni
Attualmente sto sviluppando una teoria sulle fluttuazioni del mercato. Ho pensato a 2 cose: 1) Come seguire un trend senza chiudere su un pullback, e forse anche comprare di più su un pullback nel trend. 2) Perché i semplici sistemi di trading basati su indicatori e oscillatori sono redditizi solo
Sviluppare un robot di trading stabile
Sono in procinto di sviluppare un sistema di trading stabile che combinerà profitti stabili con occasionali trade perdenti. Il sistema si basa su un flip martingale. Devo subito dire che capisco l'inutilità della martingala classica, ma in questo sistema è usata in una forma leggermente diversa
Teoria frattale
C'è l'opinione che il mercato sia una struttura frattale. L'opinione è giustificata perché tutto nel mondo è una struttura frattale, compreso il nostro cervello, che alla fine genera il mercato. Il frattale è autosimile, cioè il frattale consiste in qualche pezzo ripetuto molte volte con regolarità