Indicatori: Canali ATR

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Canali ATR:

L'indicatore ATR Channels costruisce canali di movimento dei prezzi tenendo conto dell'ATR (Average True Range).

Canali ATR

Author: Nikolay Kositsin

 

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Indicatori: ATR_MA_Oscillatore

newdigital, 2013.10.23 18:52

Un modo semplice e avanzato per impostare gli stop


Punti di vista:

  • Gli stop sono una necessità perché nessuna strategia di trading vince il 100% delle volte.
  • I trader possono utilizzare l'ATR per calcolare le distanze degli stop in base alla recente attività dei prezzi
  • L'azione dei prezzi può essere utilizzata per impostare gli stop in contesti di mercato in trend o di oscillazione.
Come trader, sappiamo di averne bisogno, ma è un po' come il consiglio di "fare il check-up annuale dal medico", che la maggior parte di noi semplicemente non vuole fare.

Ma nel campo del trading, la gestione del rischio non è solo una preferenza, è una necessità.
Il motivo è semplice: Perché non si può prevedere il futuro. Ciò significa che, per quanto ci si sforzi o per quanto si diventi grandi trader, non si potrà mai evitare di perdere del tutto. E come naturale estensione di questo fatto, dato che perderete in alcune operazioni, una gestione del rischio approssimativa significa che una o due perdite possono cancellare i guadagni di molti piccoli vincitori.

So che può sembrare troppo semplicistico, ma questo è esattamente l'errore numero uno dei trader Forex: spesso vincono più spesso di quanto perdono, ma quando sbagliano perdono così tanto da spazzare via tutti i guadagni dei loro vincitori e non solo.

Le perdite medie (in rosso) superano di gran lunga le vittorie medie (in blu):


Il primo passo per evitare l'errore numero uno dei trader Forex è impostare uno stop. Questo vi permette di limitare il rischio di un'operazione, in modo che, se non va nella vostra direzione, possiate arginare l'emorragia prima che diventi troppo insopportabile.

Di seguito analizzeremo due metodi popolari, ma diversi, per impostare gli stop. Un metodo facile, spesso utilizzato dai trader professionisti per semplicità, e un altro metodo più avanzato che può essere più adatto a certi stili di trading.

Il metodo facile

Innanzitutto, il fatto che questo sia un metodo più semplice per impostare uno stop non lo rende meno valido. Questo metodo è classificato come "il metodo facile" semplicemente perché la maggior parte dei trader lo può utilizzare immediatamente con un minimo di istruzioni.

 L'Average True Range è uno degli indicatori preferiti da molti trader professionisti e uno dei suoi punti di forza è la semplicità del suo design. Mentre molti indicatori indossano più cappelli e cercano di fare diverse cose contemporaneamente, l'ATR è solo una misura dei movimenti di prezzo in un periodo di tempo specifico.

Se questi movimenti aumentano di valore, l'ATR sale. Se i movimenti diminuiscono, l'ATR scende (vedi sotto).

L'ATR misura la volatilità e consente ai trader di impostare gli stop in base al comportamento effettivo del mercato:




Ci sono alcune sfumature dell'ATR che i trader devono conoscere prima di applicarlo. Le trattiamo in modo approfondito nell'articolo Gestire il rischio con l'ATR. La prima è il formato con cui l'indicatore visualizza i valori. Sebbene abbia l'aspetto di un oscillatore come l'RSI e si muova in modo simile a un indicatore come l'ADX, il vero valore dell'ATR sta nel suo valore. Misurerà l'"Average True Range" degli ultimi x periodi, dove x è l'input scelto. L'input predefinito e più comune per ATR è 14 periodi. Il valore di ATR viene letto nel formato di prezzo della coppia di valute analizzata. Quindi, ad esempio, se viene visualizzato un valore di .00760 su EURUSD, ciò significa 76 pip (il quarto posto a destra del decimale è un singolo pip nella quotazione).

L'ATR visualizza i valori nel formato del prezzo della coppia di valute:


Esiste un'opzione un po' più semplice, che può essere estremamente utile per i trader che utilizzano tecniche a breve termine. Per il desktop di Trading Station è disponibile un indicatore personalizzato che calcola automaticamente e visualizza l'ATR sul grafico in un formato di facile lettura. È completamente gratuito e può essere scaricato dall'App Store di FXCM a questo link. Come si può vedere qui sotto, non solo visualizza l'ATR, ma arrotonda anche il pip frazionario '.6' come appropriato.

L'indicatore 'ATR_Pips' visualizza l'Average True Range in un formato di facile lettura:



Il modo avanzato

 L'azione dei prezzi può avere un enorme impatto sulla performance di un trader. L'inclusione dell'azione dei prezzi in un approccio avviene spesso indipendentemente dal trader o dal tipo di trading effettuato. L'azione dei prezzi può aiutare i trader a leggere le tendenze, a trovare supporti e resistenze e, cosa forse più importante, a gestire i rischi.

Perché, dopotutto, se i prezzi hanno una tendenza al rialzo e vediamo continui rialzi e ribassi, non sarebbe ragionevole considerare di chiudere l'operazione se la tendenza si inverte?
Ricordate, questo è l'errore numero uno dei trader ed è il motivo per cui gli stop sono così importanti. Se il trend si inverte, il miglior consiglio per il trader è spesso quello di chiudere l'operazione e cercare un terreno più verde altrove... perché se l'inversione continua a sfavore del trader, una perdita può spazzare via molti guadagni.

Se i trader stanno negoziando un trend, possono guardare al precedente swing opposto per posizionare lo stop. Quindi, se si sta negoziando un trend rialzista, dovremmo essere in grado di vedere massimi e minimi più alti. Se stiamo acquistando per partecipare al trend rialzista, possiamo cercare di posizionare il nostro stop al di sotto del precedente swing-low (vedi figura).

Durante un trend rialzista, gli stop possono essere posizionati al di sotto del precedente swing-low:



D'altro canto, se stiamo vendendo in un down-trend, vorremmo posizionare il nostro stop al di sopra del precedente swing-high.

Durante il down-trend, gli stop possono essere posizionati al di sopra del precedente swing-high.



In Come analizzare e negoziare i range con l'azione dei prezzi, esaminiamo il posizionamento degli stop nei mercati
range-bound. Se viene negoziato un range, è necessario identificare il "picco massimo" e il "picco minimo" (vedi sotto).



I trader possono cercare di posizionare il loro stop appena fuori dal picco del lato opposto della loro posizione. Quindi, in caso di acquisto, i trader dovrebbero posizionare il loro stop appena sotto il picco minimo e, in caso di vendita, appena sopra il picco massimo. In questo modo, se il range si trasforma in un breakout contro il trader, l'emorragia può essere fermata prima che un perdente cancelli i guadagni di molti vincitori.
Se desiderate diventare migliori trader di Price Action, abbiamo raccolto le basi in un curriculum di Brainshark. Il link qui sotto vi porterà direttamente alla lezione e, dopo aver inserito alcune informazioni nel libro degli ospiti, la sessione avrà inizio.


 

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Indicatori: Canale ATR

newdigital, 2014.05.20 07:54

Fare trading su un breakout di price action (adattato dall'articolo di dailyfx)

  • I breakout possono determinare le inversioni e le continuazioni del mercato
  • Gli ordini di entrata dovrebbero essere piazzati in prossimità dei livelli di supporto e resistenza
  • Gli ordini di stop e di limite possono essere inseriti utilizzando l'indicatore ATR.
I trader di price action breakout hanno il vantaggio di operare con il trend e di aiutare i trader a individuare le potenziali inversioni di mercato. Di seguito vediamo un esempio di breakout in azione sull'EURJPY.

In precedenza l'EURJPY era avanzato di ben 756 pip dal minimo di febbraio all'attuale massimo di oscillazione a 136,22. Tuttavia, osservando il grafico sottostante, è importante notare che l'azione dei prezzi si è spostata al di sotto di una serie di precedenti minimi stampati durante l'ascesa della coppia. Con la rottura dell'EURJPY verso i minimi inferiori per la prima volta da mesi, la coppia di valute diventa un candidato privilegiato per il breakout trading.

Oggi cercheremo di identificare un potenziale breakout e le opportunità che ne derivano.



Trading Breakout

Dopo aver individuato il minimo o il massimo dell'oscillazione precedente in un trend rialzista, il trading di un breakout dell'azione dei prezzi diventa un processo molto semplice. Tornando al nostro esempio sull'EURJPY, il precedente minimo del trend rialzista della coppia si trovava a 139,87. Questo punto fungeva da area di resistenza al rialzo. Questo punto fungeva da area di supporto dei prezzi per la coppia, che si stava muovendo verso massimi più alti. Questo supporto ha agito come un pavimento per i prezzi e i trader di price action in cerca di un'inversione hanno dovuto aspettare pazientemente che i prezzi si muovessero al di sotto di questo punto. Con la nuova creazione di un minimo inferiore, i trader hanno iniziato a vendere questo breakout con l'aspettativa che il prezzo sviluppasse una nuova tendenza al ribasso.

Una volta individuata una linea chiave di supporto o resistenza, gli ordini di entrata diventano un modo efficace e semplice per prepararsi a un breakout del mercato. Un ordine di entrata è un ordine pendente e può essere impostato tramite Metatrader. Nel caso in cui il mercato attraversi un livello di supporto o di resistenza, l'ordine sarà eseguito e l'operazione sarà attivata sul mercato. Indipendentemente dal fatto che siate o meno davanti ai vostri grafici, utilizzando un ordine di entrata l'operazione viene programmata per essere eseguita non appena si verifica un breakout!



Gestire il rischio

Come ogni strategia di mercato attiva, il trading comporta dei rischi. Questo vale anche per le strategie di breakout. Per questo motivo, dopo aver individuato un punto di breakout per piazzare un ordine di entrata, il compito successivo del trader dovrebbe essere quello di valutare come gestire il rischio. Normalmente, quando si negozia un breakout in un nuovo trend ribassista, i trader cercano di posizionare gli stop al di sopra della linea di rottura del precedente supporto. I valori degli stop possono essere posizionati 1 valore ATR al di sopra di questo livello per tenere conto dell'attuale volatilità del mercato. In questo esempio, l'ATR corrente è di 30 pip su EURJPY. Una volta impostato lo stop utilizzando l'ATR (Average True Range), i trader possono moltiplicare tale valore per trovare un rapporto rischio/rendimento positivo di loro gradimento.

Questo è solo uno dei tanti modi per iniziare a sviluppare una strategia di price action.

 
Correzione, per favore. 34 avvertenze
 
ilvic:
Correzione, per favore. 34 avvisi.
Fatto!
 
Grazie per l'ottima versione dell'indicatore! Quando lo spostamento orizzontale è attivato, solo la media mobile viene spostata, i confini del canale non vengono spostati. Per favore, se possibile, correggetelo.
 
advonet:
Grazie per l'ottima versione dell'indicatore! Quando lo spostamento orizzontale è attivato, solo la media mobile viene spostata, i confini del canale non vengono spostati. Per favore, se possibile, correggetelo.

Come? Ho controllato, tutto si sposta. Forse avete una vecchia versione dell'indicatore sul vostro computer. L'ho già cambiata, al momento

#property version   "1.20"
 
Nikolay Kositsin:

Come va? Ho controllato, si muove. Forse hai una versione vecchia dell'indicatore sulla tua auto. L'ho già cambiato, per ora

Grazie per la risposta rapida e precisa. Ho installato l'indicatore attraverso la "Libreria" del terminale, era la versione 1.0. L'ho aggiornata e ora va tutto bene. Grazie ancora.

 

Non compila. 78 errori


 
Correggete l'indicatore! Dà 22 errori / 7 avvertimenti. Dice anche "Impossibile aprire il file di inclusione "C:\MQL5\Include\SmoothAlgorithms.mqh"". Ho aggiunto il file correttamente.

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