Discussione sull’articolo "Sviluppo di un robot in Python e MQL5 (Parte 1): Preelaborazione dei dati" - pagina 2
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tutti i segni dovrebbero essere pseudo-stazionari, come gli incrementi. I prezzi grezzi devono essere eliminati dalla formazione.
Le nuove caratteristiche vengono generate automaticamente nell'articolo.
La caratteristica iniziale è costituita dagli incrementi. Una delle caratteristiche generate sarà la somma cumulativa dei dati originali, che è uguale al prezzo. Non sapremo che questa caratteristica è il prezzo. Si rivelerà semplicemente notevole e verrà aggiunta all'insieme di addestramento.
I prezzi grezzi devono essere eliminati dalla formazione.
Questo se il prezzo è previsto. E se viene previsto un incremento, allora bisogna eliminare gli incrementi grezzi dall'addestramento? Prendere gli incrementi degli incrementi?
Le nuove caratteristiche vengono generate automaticamente nell'articolo.
L'attributo originale è costituito da incrementi. Uno degli attributi generati sarà la somma cumulativa dei dati originali, che è uguale al prezzo. Non sapremo che questa caratteristica è il prezzo. Si rivelerà semplicemente notevole e verrà aggiunta all'insieme di addestramento.
Non è il caso di farlo.
Non c'è bisogno di farlo.
Non utilizzate la generazione automatica di funzioni?
Non utilizzate la generazione automatica di funzioni?
Non usare la somma cumulativa degli incrementi come caratteristica
non usare la somma cumulativa degli incrementi come indicatore
Quindi questo è uno degli attributi generati automaticamente!
Quindi questo è uno dei segni generati automaticamente!
Non lo vedo nella funzione di generazione delle caratteristiche.
tutti i segni dovrebbero essere pseudo-stazionari, come gli incrementi.
Supponiamo che il prezzo sia un incremento di un metaprezzo. Allora si scopre che il prezzo è buono per prevedere il metaprezzo. Ma se possiamo prevedere il metaprezzo, significa automaticamente che possiamo prevedere anche il prezzo semplice, perché esiste una relazione univoca tra prezzo e metaprezzo.
Supponiamo che il prezzo sia un incremento di un metaprezzo. Allora si scopre che il prezzo è adatto a prevedere il metaprezzo. Ma se possiamo prevedere il metaprezzo, significa automaticamente che possiamo prevedere anche il prezzo semplice, perché esiste una relazione univoca tra prezzo e metaprezzo.
Allora il prezzo deve essere pseudo-stazionario. Questo non si osserva nei mercati in trend.
Non lo vedo nella funzione di generazione delle caratteristiche
Non sono esperto di MO, quindi mi affido all'articolo.
Se ho capito bene, l'automatico è un campo più ampio di scelte umane. Se un umano può scegliere una quantità cumulativa, un automa lo è ancora di più.