Librerie: MultiTester - pagina 32

[Alain Verleyen]

Ottimo strumento e lavoro di indagine necessario per utilizzare WinAPI.

Grazie.

[Kortezubi]

Qualcuno può dirmi come salvare un Backtest Report HTML per ogni strategia testata in multitester_example2.mq5?

Qualcuno può dirmi come salvare un Backtest Report HTML per ogni strategia testata in multitester_example2.mq5?

Mi scuso per la cattiva traduzione.

 #include <fxsaber\MultiTester\MultiTester.mqh> // Esecuzioni multiple/ottimizzazioni in Tester.

// Questa funzione è responsabile della generazione dell'elenco dei compiti.
void SetTesterSettings()
{
  static const string ExpertNames[] = {"Examples\\Moving Average\\Moving Average.ex5",
                                       "Examples\\MACD\\MACD Sample.ex5",
                                       "Examples\\Controls\\Controls.ex5",
                                       "Examples\\ChartInChart\\ChartInChart.ex5"};

  const int Size = ArraySize(ExpertNames);

  for (int i = 0; i < Size; i++)
    TesterSettings.Add(ExpertNames[i]);
} 

[fxsaber]

Kortezubi #:

Qualcuno può dirmi come salvare il rapporto di test HTML per ogni strategia testata in multitester_example2.mq5?

È possibile aprire le cache tst/opt delle azioni Tester precedenti e lavorare con esse nel modo consueto.

[Kortezubi]

fxsaber # :

È possibile aprire le cache tst/opt delle azioni precedenti di Tester e lavorarci come di consueto.

Grazie per avermi risposto, ma speravo di poter salvare automaticamente il rapporto HTML del tester in una cartella per ogni EA durante il test.

[fxsaber]

Kortezubi #:

Grazie, ma speravo di poter salvare automaticamente il rapporto HTML del tester in una cartella per ogni EA testato.

Non ho aggiunto tale funzionalità. Il seguente scenario è teoricamente possibile.

1. Scaricare manualmente e gratuitamente gli EA di interesse dal mercato.
2. Creare un file ini di backtest per ciascuno di essi.
3. Eseguire tutti i file ini nel Tester, ottenendo i backtest di ciascun Expert Advisor.
4. Creare un rapporto HTML per ciascuno di essi.
5. Combinare tutti i backtest in un unico portafoglio di trading.

In linea di principio, Validate vi permette di farlo subito.

[Kortezubi]

fxsaber #:

Non ho aggiunto questa funzionalità. Il seguente scenario è teoricamente possibile.

1. Scaricare manualmente e gratuitamente dal mercato gli Expert Advisor di interesse.
2. Creare un file ini di backtest per ciascuno di essi.
3. Eseguire tutti i file ini nel Tester, ottenendo i backtest di ciascun Expert Advisor.
4. Creare un rapporto HTML per ciascuno di essi.
5. Combinare tutti i backtest in un unico portafoglio di trading.

In linea di principio, Validate vi permette di farlo subito.

Grazie, indagherò su Validate.

[Sergey Porphiryev]

Nel RAPPORTO STRATEGY TESTER mancano informazioni su quale operazione è stata chiusa tra quelle aperte in precedenza. E qual è stato il drawdown massimo dell'operazione prima della sua chiusura.
È possibile aggiungere un altro modulo di report al menu contestuale?
E non creare righe separate per ogni entrata/uscita. Ma creare righe per ogni operazione, con informazioni sull'ora e sulla posizione di apertura/chiusura e di conseguenza sul drawdown.
Sì, ci sarà da chiedersi come descrivere la storia quando l'operazione viene chiusa parzialmente, ma è possibile che il report costruisca una riga sull'operazione dopo aver ricevuto i dati sulla chiusura, rispettivamente a questo punto si può visualizzare la parte dell'operazione che è già stata chiusa, con tutti i suoi dati iniziali, e quando l'operazione si chiude definitivamente, allora aggiungere un'altra riga per le informazioni su questa parte dell'operazione...

In ogni caso - non è così importante. Ma c'è una grande mancanza di salvataggio dei dati sull'equity (drawdown).
Per calcolare alcune delle strategie più intricate di gestione delle mani, è più facile scaricare la cronologia di trading, in cui l'Expert Advisor ha effettuato tutte le operazioni con la stessa dimensione minima del lotto. È possibile leggere lo stesso Pandas in Python e modificarlo a piacimento, ma se si dispone di dati incompleti e di informazioni sul drawdown (su ogni operazione), si può solo sognare una tale flessibilità di analisi....

[fxsaber]

Sergey Porphiryev #:

non creare linee separate per ogni entrata/uscita. Ma creare linee per ogni operazione, con informazioni sull'ora e la posizione di apertura/chiusura e di conseguenza sul drawdown.

Rapporto alternativo.

I nostri dati non sono completi e non ci sono informazioni sul drawdown (per ogni operazione).

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sul test delle strategie di trading.

Errori, bug, domande

fxsaber, 2023.11.07 14:20

mqh delle corrispondenti librerie di lettori di formato tst/opt.

• tst: statistiche a passaggio singolo - qui + questo.
• tst: mfe, mae di ogni posizione.

• tst: equity, balance, load.

  
  

• opt: statistiche di ogni passaggio.

Prendere questi dati da tst.

[Sergey Porphiryev]

fxsaber #:

Rapporto alternativo.

Prendete questi dati da tst.

È una bomba!!!

[fxsaber]

fxsaber #:

Prendete questi dati da tst.

Ecco la fonte per MAE/MFE.