Ottimo EA in backtest! - pagina 119
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qui alcuni backtest che faccio per GBP/USD, che profitto inaspettato da questo EA, ora faccio test in avanti per questo EA, su eur/usd e gbp/usd usando 1H tf. uso realtrader broker,
potresti provare a migliorare la qualità del modello... LEGGI i post!
qualità del modello < 90% = inutile...
potresti provare a migliorare la qualità del modello... LEGGI i post!qualità del modello < 90% = inutile...
ooo vedo, come migliorare la qualità del modello fino al >90%? scusa la domanda stupida, davvero non lo so e sono ancora nuovo con il forex e mt4...
vedere il post #1181 sul miglioramento della qualità di modellazione...
Nessuno risponde
Non so perché chiamano queste cose forum se nessuno ha mai la decenza di rispondere a un post.
FxNorth
Ho eseguito questo con le impostazioni di default sul backtest su timeframe di 1 ora (è corretto?) ed è venuto fuori con 0 trade. Che cosa?!
Sono nuovo di questo sistema, qualcuno sarebbe così gentile da spiegarlo? Inoltre, per quanto posso vedere, le impostazioni di default funzionano senza alcuno stop? Non è un suicidio del trader?
Grazie Ragazzi
FxNorthIl motivo non fare scambi dipende
deposito iniziale fatto ...
dalla dimensione iniziale del lotto ...
dare un'occhiata alla scheda jounal alla schermata di tester strategia se ci sono errori verrà visualizzato su quello
ulteriori informazioni su cyberia anche il manuale di cyberia, potrebbe essere trovato al sito web degli autori già pubblicato qui ...
Questo EA può essere utilizzato per il test in avanti? Ho provato, ma non ha ancora aperto alcun trade, ho capito che l'open source CT non può essere utilizzato nel conto live/forward test.
Per me ha senso,
Grazie per aver condiviso i tuoi progressi!
Il test in avanti non sta andando bene per me, sembra che i miei figli chiudano il coperchio del mio portatile quando vado a lavorare, e lo spegne, credo che lo disabiliterò. Non vedo l'ora di trasferirmi nella nuova casa, omg.
Non risponderò più alle domande "quali sono le mie impostazioni". Penso che se la gente volesse davvero conoscere le mie impostazioni potrebbe guardare dove ho postato e trovarle. Se dovessi rispondere ad ogni lettore che non ha abbastanza spinta per fare almeno quella ricerca indipendente per trovare le impostazioni, mi dissanguerebbe. Non sto nascondendo le impostazioni. E non c'è nulla che dica che le mie impostazioni sono perfette. La gente dovrebbe fare i propri test e iniziare ad imparare a fare affidamento sulle proprie scoperte. Come viene spesso sottolineato ci sono più variabili da considerare come quale broker ecc. Io sono ora e sono sempre stato da quando sono arrivato su questo forum, utilizzando IBFX mini account. Il fatto che mi ritrovi a ripetere risposte a domande come questa mi dice solo che la gente non sta effettivamente leggendo il thread. Questo è da sfigati. Leggete il thread, fate la vostra due diligence prima. Poi se questo non risponde alla vostra domanda chiedete a me. Quando vedo che la gente mi fa la stessa domanda due o tre volte dopo che ho già risposto direttamente a loro cosa mi dice? Che sto sprecando il mio fiato. Tutto questo finisce, non sto giocando a quel gioco.
Ho fatto alcuni ulteriori perfezionamenti al filtro CT. Le impostazioni e tutte le modifiche che ho fatto e che hanno generato questo rapporto sono incluse in questo post della stessa versione di questo EA allegata a questo post. A differenza di altre modifiche che ho apportato a questo codice non ho reso il filtro CT dotato di input utente esterno per questo filtro. I cambiamenti sono nei valori di comparazione del codice stesso e non impostati come variabili. Li ho cambiati cambiando i valori di confronto nel codice in modo che l'unico posto in cui sembra diverso è nel codice e non nella finestra pop-up delle impostazioni utente. Chiunque è il benvenuto a fare le modifiche che desidera a questo. Questo non è il mio EA originale, lo sto solo modificando per cercare di migliorarlo per me stesso. Pubblicando i miei risultati sto permettendo a chiunque altro di guardarmi le spalle mentre ci lavoro e di collaborare. L'onere di fare uso di qualsiasi cosa qui è a carico dell'utente finale che deve farlo a proprio rischio e pericolo.
Da questo test sembra che io abbia fatto qualcosa di significativo alle posizioni lunghe. Non ricordo di aver mai visto versioni precedenti di questo ea testare con il 90% di vittorie sulle posizioni lunghe. Certo, ha preso solo 60 posizioni lunghe nel corso dell'anno fino ad oggi. Questo limita fortemente l'attività, ma sembra che gran parte di quell'attività che è stata filtrata era comunque perdente, che liberazione. Potrei alleggerire il filtro per consentire una maggiore attività e con essa ridurre la percentuale di vittorie, ma non credo che sia così che voglio giocare. Sto permettendo a questo di funzionare nel mio conto proprio come questo con rischio = 0,05 per vedere cosa fa. Questo test che ho appena postato non è basato sulla ricerca di un grande profitto netto del tester. So che posso aumentare le impostazioni di rischio e ottenere un enorme profitto netto dal tester. È per vedere solo come le percentuali di vittorie in long e short sono e qual è il drawdown relativo nel conto con l'impostazione di rischio piccolo.
Sono felice che la gente voglia migliorare la qualità dei modelli di backtesting. Potrei alla fine sviluppare io stesso alcuni file di tick, tuttavia questo sforzo continuo per migliorare il backtesting non è ancora al punto giusto, per me. Sto permettendo a questo di funzionare dal vivo in avanti con piccoli lotti perché questo mi mostra il 100% dei risultati effettivi di come si comporta nel mio conto live. Sono felice di vedere che ha fatto +7 pip ieri sera. Ha preso solo una posizione corta e l'ha vinta. Ma quello che mi fa più piacere è vedere che non ha preso tre posizioni lunghe consecutive perdenti dopo la sua vittoria e mentre il prezzo scendeva. Questo significa che almeno per questa mattina ha mantenuto ciò che ha vinto. Questo era il mio obiettivo nel fare il filtro CT.
Questo significa che sì, non prenderà tanti trade, ma se mantiene ciò che vince meglio, questo è ciò che conta per me. Sto giocando in modo molto conservativo con questo in questo momento perché odio le perdite. L'unico motivo per cui lo sto permettendo di rientrare nel mio conto è perché il mio backtest mostra che sia le posizioni corte che quelle lunghe sono ora oltre l'80%. Voglio vedere se posso ottenere quelle percentuali nel conto live. Se e quando ciò sarà vero, allora prenderò in considerazione l'idea di alzare l'impostazione del rischio per consentire posizioni più grandi, altrimenti concluderò che non sta funzionando e rimuoverò l'ea dal conto.
Per quanto riguarda il legno morto nel codice, la roba che non viene utilizzata... non sto facendo versioni di rilascio di questo, ci sto solo lavorando. Lascio tutta quella roba nel codice a meno che non mi impedisca di capire cosa sta succedendo. Faccio molta della mia codifica con il copia e incolla e questo è come lasciare il mio materiale di lavoro su una clipboard per me da usare quando voglio fare delle modifiche. Lo lascio lì in modo che sia lì se e quando torno al progetto per fare miglioramenti futuri. Se tutta la spazzatura che lascio nel codice infastidisce qualcuno, è il benvenuto a ripulirlo da solo. Lo tengo lì perché non sono mai sicuro di quando vorrò tornare su un progetto e lavorarci ancora.
Ecco un angolo di interesse.
Dato che devo guardare questa cosa fare trading e non mi piace vedere i trade andare contro la posizione, ho pensato di fare un piccolo studio di quanto i trade si sono mossi contro la posizione nel backtester.
Così su 40 trade ho guardato dove si è aperto e quanto è andato contro la posizione durante il tempo in cui la posizione era aperta. Lo stop loss è di 17 pip, quindi questo è il massimo. Continuando così sarà interessante vedere dove sono la media e la media.
1 sell 1 0.0009 9
2 buy 13 0.0005 14
3 buy 3 0.0005 19
4 buy 8 0.0006 25
5 buy 2 0.0006 31
6 sell 9 0.0010 41
7 buy 2 0.0009 50
8 buy 2 0.0006 56
9 buy 2 0.0008 64
10 buy 4 0.0006 70
11 buy 13 0.0007 77
12 sell 1 0.0008 85
13 sell 4 0.0010 95
14 sell 3 0.0013 108
15 sell 17 -0.0017 91
16 buy 2 0.0006 97
17 sell 2 0.0009 106
18 sell 0 0.0009 115
19 sell 1 0.0007 122
20 sell 3 0.0006 128
21 sell 5 0.0011 139
22 sell 0 0.0007 146
23 sell 4 0.0010 156
24 sell 4 0.0007 163
25 sell 4 0.0010 173
26 sell 4 0.0009 182
27 sell 3 0.0010 192
28 sell 1 0.0009 201
29 sell 17 -0.0017 184
30 sell 15 0.0007 191
31 sell 0 0.0012 203
32 sell 0 0.0009 212
33 sell 1 0.0009 221
34 sell 0 0.0007 228
35 sell 9 0.0012 240
36 sell 9 0.0012 252
37 sell 4 0.0008 260
38 sell 6 0.0011 271
39 sell 12 0.0009 280
40 sell 5 0.0008 288
Ciò che mi mostra è che non dovrei agitarmi troppo, anche se va fino a 15 pip contro la posizione, può recuperare e il più delle volte lo fa. Questo mostra anche che fa circa 288 pip in 14 giorni. Questo è il tempo necessario per fare 40 trade. In media sono 20 pips al giorno ed è una discesa. In realtà ci sono stati 285 giorni dal 1 gennaio 2006 al 9 novembre 2006 e in quell'intervallo il tester ha restituito +4635 pips a saldo. cioè 16.26 pips al giorno.
Il punteggio di oggi. ha vinto due trade per un totale di 15 pips e ha perso un trade per 17 pips netto -2 pips. oy
Sto riportando il rischio a 0,01 di nuovo. Non mi sembra ancora un vapore.