R-Squared Indicatore Richiesta

 

Ho cercato l'indicatore R-Squared. L'ho letto per la prima volta in Chande/KRoll The New Technical Trader. È anche menzionato ripetutamente in Prings Momentum Explained II. Pring lo usa come filtro accoppiato ai suoi indicatori. È fondamentalmente la misura della forza di un trend - non la direzione. Un esempio potrebbe essere quello di usarlo con gli oscillatori - quando si ha una croce stoichastica e letture alte di r-squared - alta probabilità di cambiamento di tendenza: Se le letture di r-squared sono basse e la croce stocastica - ignora la croce o il commercio.

Ho richiesto l'indicatore a VTTRADER e mi hanno detto che non può essere programmato perché non hanno la funzione Corr? Non sono un programmatore quindi non ho idea di cosa significhi. Ho qualcosa da Metastock e Amibroker.

Formula di Metastock:

Pwr(Corr(Com(1),C,14,0),2)

Qui c'è l'incollamento delle informazioni di Amibroker:

Descrizione:

R-2 tenta di misurare una percentuale del movimento delle azioni che può essere attribuita alla regressione lineare. Quando viene usato in combinazione con Slope si ha uno strumento che può aiutare nella rilevazione della tendenza.

Per determinare se il trend è statisticamente significativo per una data linea di regressione lineare del periodo x, tracciate l'indicatore r-squared e fate riferimento alla seguente tabella. Questa tabella mostra i valori di r-squared richiesti per un livello di confidenza del 95% in vari periodi di tempo. Se il valore di r-squared è inferiore ai valori critici mostrati, si dovrebbe assumere che i prezzi non mostrano una tendenza statisticamente significativa.

Numero di periodi r-squared Valore critico (95% di confidenza)

5 0.77

10 0.40

14 0.27

20 0.20

25 0.16

30 0.13

50 0.08

60 0.06

120 0.03

L'indicatore include un commento e un'interpretazione del suo uso.

Formula:

/*Per determinare se la tendenza è statisticamente significativa per un dato periodo x

linea di regressione lineare, tracciate l'indicatore r-squared e fate riferimento alla seguente

tabella. Questa tabella mostra i valori di r-squared richiesti per un livello di confidenza del 95

a vari periodi di tempo. Se il valore di r-squared è inferiore ai

valori critici mostrati, si dovrebbe presumere che i prezzi non mostrino una tendenza statisticamente

tendenza significativa.

Numero di periodi r-squared Valore critico (95% di confidenza)

5 0.77

10 0.40

14 0.27

20 0.20

25 0.16

30 0.13

50 0.08

60 0.06

120 0.03

*/

R2PDS=20; /*per aggiustamenti automatici alla linea del valore critico r2 usare uno dei

i periodi elencati sopra*/

R2=Correlazione(Cum( 1 ),C,r2pds)*Correlazione(Cum( 1 ),C,r2pds);

slope=LinRegSlope(C,r2pds);

Crit=IIf(R2PDS==5,.77,IIf(R2PDS==10,.40,IIf(R2PDS==14,.27,IIf(R2PDS==20,.20,IIf(R2PDS==25,.16,IIf(R2PDS==30,.13,IIf(R2PDS==50,.08,IIf(R2PDS==60,.06,IIf(R2PDS==120,.03,0)))))))));

Plot(r2, "R al quadrato",2,1);

Plot(slope, "Slope",IIf(slope<0,4,5),2|styleOwnScale);

Plot(Crit,"",7,1);

Title=WriteIf(R2>Crit, "R2 Values indicate a Trend is in place", "R2 Values

Indicare un mercato senza tendenza")+WriteIf(slope>0,"\n Slope is Positive","\n Slope

è negativo");

"Interpretazione I valori di r-quadro mostrano la percentuale di movimento che

può essere spiegato dalla regressione lineare. Per esempio, se il valore di r-squared su

20 giorni è al 70%, ciò significa che il 70% del movimento del titolo è

spiegato dalla regressione lineare. Il restante 30% è rumore casuale non spiegato.

Mentre i valori R2 sono interessanti da soli, sono più facili da interpretare quando

usati insieme a Slope. Quando R2 supera il suo valore critico, questo

indica che il mercato è in trend, quando l'indicatore scende sotto la sua soglia

allora potrebbe essere in atto una condizione di minore tendenza. \Questa tabella mostra i valori di

r-squared richiesti per un livello di confidenza del 95% in vari periodi di tempo. Se il

valore di r-squared è inferiore ai valori critici mostrati, si dovrebbe assumere che

i prezzi non mostrano una tendenza statisticamente significativa. \n \n R-2 Pds Valore critico

Valore critico (95% di confidenza) "+

"\n \n 5 0.77\n 10 0.40\n 14

0,27 \n 20 0,20 \n 25 0,16 \n 30

0.13 \n 50 0.08 \n 60 0.06 \n 120

0.03"

+Si può anche considerare l'apertura di una posizione a breve termine opposta alla

tendenza prevalente quando si osserva un arrotondamento dell'r-squared a livelli estremi. Per

esempio, se la pendenza è positiva E l'r-quadrato è superiore a 0,80 e poi inizia a

scendere, si può considerare la vendita o l'apertura di una posizione Short. Ci sono

numerosi modi per utilizzare i risultati della regressione lineare di r-quadrato e pendenza in

sistemi di trading. Per una copertura più dettagliata, fate riferimento al libro The New

Technical Trader di Tushar Chande e Stanley Kroll";

Spero che queste siano informazioni sufficienti per programmare un indicatore.

Sono anche interessato a qualsiasi altro indicatore che faccia la stessa cosa. Qualsiasi modo per valutare la forza del segnale di un indicatore. Un filtro per fermare alcuni segnali di indicatori con forza debole. Anche un avviso che qualche segnale indicatore è davvero forte.

Grazie per qualsiasi aiuto o commento! - Mrippy

 

Codificatori paradiso..........

Ora capisco perché nessuno ha accolto la tua richiesta! Inoltre, alcuni ragazzi che arrivano con la "loro" nuova idea.

Ti suggerisco di dare un'occhiata a questo sito per interesse e selezionare da qui quello che vorresti vedere su MT4. La cosa migliore è trovare qualcuno con MetaStock per vedere alcuni di questi "beautes" in azione.

Mi ci sono imbattuto mentre cercavo Chande_Kroll_Stop.

Se c'è qualcuno di voi maghi là fuori disposto a fare questo indicatore dai dati che è disponibile, sarebbe molto apprezzato. Vi ringrazio in anticipo.

http://www.xeatrade.com/all/

I migliori auguri.

 

Sarebbe molto bello vedere questo programmato

 
deeforex:
Sarebbe molto bello vedere questo programmato

sì, d'accordo, qualcuno può aiutare su questo?

 

................

File:
rslope.gif  17 kb
 

Puoi condividere?

 

Ho trovato questo in questo forum, un thread diverso. Spero che aiuti.

File:
 

qualcuno ha avuto fortuna con l'indicatore R- Squared?

Sto anche cercando l'indicatore di pendenza della regressione lineare. Penso che entrambi questi indicatori usati in combinazione sarebbero estremamente efficaci.

 
drgoodvibe:
Qualcuno ha avuto fortuna con l'indicatore R- Squared? Sto anche cercando l'indicatore di regressione lineare Slope. Penso che entrambi questi indicatori usati in combinazione sarebbero estremamente efficaci.

Il nome dell'indicatoreLinear Regression Slope è Moving Slope Rate of Change (o LinRegSlope). L'autore è fxtraderusa.

C'è un altro indicatore: JMASlope. L'autore è Igorad/Weld.

Non sono sicuro che sia possibile ot postare gli indicatori ... può essere copywrite o commerciale?

Non sono sicuro.

Può essere quegli indicatori non sono gli stessi che si desidera.

File:
slope.gif  21 kb
 
newdigital:
Il nome dell'indicatore Linear Regression Slope è Moving Slope Rate of Change (o LinRegSlope). L'autore è fxtraderusa.

C'è l'altro indicatore: JMASlope. L'autore è Igorad/Weld.

Non sono sicuro che è possibile ot post gli indicatori ... può essere copywrite o commerciale?

Non sono sicuro.

Forse questi indicatori non sono gli stessi che vuoi.

Ciao ND grazie, mi piacerebbe provarli ma peccato che non sia possibile postarli. VTTrader ha un indicatore di regressione lineare incorporato che avrei confrontato con quello per vedere se qualcuno di quelli che hai postato sarebbe stato uguale.

È un peccato che gli indicatori non possano essere rilasciati al pubblico.

 

Ecco un filtro che funziona abbastanza bene. Però è basato sulla volatilità. È un filtro segnale-rumore e tenta di tenerti al sicuro prevedendo i segnali che si sarebbero rivelati essere colpi di frusta. Lo uso con Braintrend. Se la linea verde è sotto la linea grigia, non fare trading. Non so chi l'ha scritto.

Godetevi

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