Backtesting/ottimizzazione

polohot 2008.10.12 16:43 #461

#property copyright "HS"

#property link ""

//---- input parameters

extern bool AccountIsIBFXmini=false;

extern double Lots=0.1;

extern double MaximumRisk=0.03;

extern double DecreaseFactor=300;

extern double MinLot=0.01;

extern int Slippage=3;

extern double TrailingStop=30;

double StartBalance,StartEquity;

extern bool UseHourTrade = false;

extern int FromHourTrade = 6;

extern int ToHourTrade = 18;

//---- global variables

int dir=0;

int openorders=0;

int cnt;

string pair;

int MagicNumber;

int bsflag=0;

int bstarget=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int init()

{

if (Symbol() == "AUDCADm" || Symbol() == "AUDCAD") { MagicNumber = 427101; }

if (Symbol() == "AUDJPYm" || Symbol() == "AUDJPY") { MagicNumber = 427102; }

if (Symbol() == "AUDNZDm" || Symbol() == "AUDNZD") { MagicNumber = 427103; }

if (Symbol() == "AUDUSDm" || Symbol() == "AUDUSD") { MagicNumber = 427104; }

if (Symbol() == "CHFJPYm" || Symbol() == "CHFJPY") { MagicNumber = 427105; }

if (Symbol() == "EURAUDm" || Symbol() == "EURAUD") { MagicNumber = 427106; }

if (Symbol() == "EURCADm" || Symbol() == "EURCAD") { MagicNumber = 427107; }

if (Symbol() == "EURCHFm" || Symbol() == "EURCHF") { MagicNumber = 427108; }

if (Symbol() == "EURGBPm" || Symbol() == "EURGBP") { MagicNumber = 427109; }

if (Symbol() == "EURJPYm" || Symbol() == "EURJPY") { MagicNumber = 427110; }

if (Symbol() == "EURUSDm" || Symbol() == "EURUSD") { MagicNumber = 427111; }

if (Symbol() == "GBPCHFm" || Symbol() == "GBPCHF") { MagicNumber = 427112; }

if (Symbol() == "GBPJPYm" || Symbol() == "GBPJPY") { MagicNumber = 427113; }

if (Symbol() == "GBPUSDm" || Symbol() == "GBPUSD") { MagicNumber = 427114; }

if (Symbol() == "NZDJPYm" || Symbol() == "NZDJPY") { MagicNumber = 427115; }

if (Symbol() == "NZDUSDm" || Symbol() == "NZDUSD") { MagicNumber = 427116; }

if (Symbol() == "USDCHFm" || Symbol() == "USDCHF") { MagicNumber = 427117; }

if (Symbol() == "USDJPYm" || Symbol() == "USDJPY") { MagicNumber = 427118; }

if (Symbol() == "USDCADm" || Symbol() == "USDCAD") { MagicNumber = 427119; }

if (MagicNumber == 0) { MagicNumber = 427199; }

pair = Symbol();

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert deinitialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int deinit()

{

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate open positions |

//+------------------------------------------------------------------+

int GetCurrentOrders()

{

//---- calc open OrderSelect

openorders=0;

dir=0;

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)

{

openorders+=1;

if(OrderType()==OP_BUY) dir=1;

if(OrderType()==OP_SELL) dir=-1;

}

//+-------------------End Calculate open positions-------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calculate optimal lot size |

//+------------------------------------------------------------------+

double LotsOptimized()

{

double lot=Lots;

int orders=HistoryTotal(); // history orders total

int losses=0; // number of losses orders without a break

//---- select lot size

lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/500.0,1);

//---- calculate number of losses orders without a break

if(DecreaseFactor>0)

{

for(int i=orders-1;i>=0;i--)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false) { Print("Error in history!"); break; }

if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderMagicNumber()!=MagicNumber || OrderType()>OP_SELL) continue;

//----

if(OrderProfit()>0) break;

if(OrderProfit()<0) losses++;

}

if(losses>1) lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);

}

//---- return lot size

if(lot>999) lot=999;

if(lot<MinLot) lot=MinLot;

return(lot);

}

//+-------------------End Calculate optimal lot size-----------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Close Open Position |

//+------------------------------------------------------------------+

int CloseTrade()

{

for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)

{

if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;

if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)

{

if(OrderType()==OP_BUY) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Yellow);

if(OrderType()==OP_SELL) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Yellow);

}

//+----------------------End Close Open Position---------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Open Trade Position |

//+------------------------------------------------------------------+

int OpenTrade()

{

int vLots=LotsOptimized();

if (bsflag==1) OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,Slippage,0,Ask+bstarget*Point,"NoLoss",MagicNumber,0,Green);

if (bsflag==2) OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,Slippage,0,Ask-bstarget*Point,"NoLoss",MagicNumber,0,Red);

}

//+----------------------End Open Trade Position---------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| Buy/Sell Indicator |

//+------------------------------------------------------------------+

int CalcBSI()

{

//---- calc current indicators

//double val1=iCustom("GBPJPY",0,"NoLoss",0,0,0);

//double val2=iCustom("GBPJPY",0,"NoLoss",0,1,0);

//double val3=iCustom("USDJPY",0,"NoLoss",0,0,0);

//double val4=iCustom("USDJPY",0,"NoLoss",0,1,0);

double val1=iOpen("GBPJPY",0,0);

double val2=iClose("GBPJPY",0,0);

double val3=iOpen("USDJPY",0,0);

double val4=iClose("USDJPY",0,0);

double nval1=xDiv(val1,val2);

double nval2=xDiv(val3,val4);

if(nval1>nval2)

{

bsflag=2;

bstarget=(nval1-nval2)*10000;

} else

if(nval1<nval2)

{

bsflag=1;

bstarget=(nval2-nval1)*10000;

}

else

{

bsflag=0;

bstarget=0;

}

if(bstarget<10)

{

bsflag=0;

bstarget=0;

}

//+-----------------------End Buy/Sell Indicator---------------------+

//+------------------------------------------------------------------+

//| expert start function |

//+------------------------------------------------------------------+

int start()

{

if (Period()<PERIOD_H1) { Alert("Only on H1 or larger!"); return(0); } // For use only on H4 --- NO ERROR if activated

for(cnt=0;cnt<OrdersTotal();cnt++)

{

OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);

if(OrderType()<=OP_SELL && // check for opened position

OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber) // check for symbol and magic number

{

if(OrderType()==OP_BUY) // long position is opened

{

// check for trailing stop

if(TrailingStop>0)

{

if(Bid-OrderOpenPrice()>Point*TrailingStop)

{

if(OrderStopLoss()<Bid-Point*TrailingStop)

{

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Bid-Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Green);

return(0);

}

else // go to short position

{

// check for trailing stop

if(TrailingStop>0)

{

if((OrderOpenPrice()-Ask)>(Point*TrailingStop))

{

if((OrderStopLoss()>(Ask+Point*TrailingStop)) || (OrderStopLoss()==0))

{

OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),Ask+Point*TrailingStop,OrderTakeProfit(),0,Red);

return(0);

}

//+--------------------End TrailingStop & BreakEven------------------+

if (UseHourTrade)

{

if (!((Hour() >= FromHourTrade) && (Hour() <= ToHourTrade)))

{

Comment("Non-Trading Hours!");

return(0);

}

GetCurrentOrders();

CalcBSI();

Comment("\nStart Balance= ",StartBalance,",","Start Equity= ",StartEquity,

"\nBalance: ",AccountBalance(),","," Equity: ",AccountEquity(),","," TotalProfit: ",AccountProfit(),

"\nBSFlag: ",bsflag,"\nbstarget: ",bstarget);

//---- exit trades

if (openorders!=0) {

if ((bsflag==1) && (dir<0)) CloseTrade();

if ((bsflag==2) && (dir>0)) CloseTrade();

}

//---- open trades

else

{

if (bsflag != 0 && bstarget>20) OpenTrade();

}

//+---------------------End Expert Start Function--------------------+

double xDiv(double a, double b)

{

if(b==0) return(b); else return(a/b);

}

Backtesting/Optimization Automatic Magic Function Required Strategia di uscita: Stepping

daet 2008.10.13 05:54 #462

per favore aiutate chiunque!

C'è un modo per filtrare i report del tester delle strategie usando le "posizioni corte vinte %" e "posizioni lunghe vinte %" come criteri nel report di ottimizzazione. Attualmente è possibile filtrare solo il profitto, il totale dei trade, il fattore di profitto, il payoff atteso, ecc.

Grazie in anticipo!

Pair trading e arbitraggio Per coloro che sono Domande per principianti su

amyfor 2008.10.22 23:07 #463

MT4 Vs. Trade Station

Saluti a tutti,

Mi chiedevo se potevo avere qualche feedback/opinione/idea dalla ricchezza di persone più intelligenti di me su questo forum.

Quando faccio il back-test di una strategia su MT4 ottengo risultati diversi da quando faccio il backtest con Trade Station....la codifica è la stessa...quando guardo i trade dal vivo si attivano ed escono allo stesso tempo ecc....ma il back-test dà risultati molto diversi...a chi devo credere?

Ho sentito dire che i dati di TS sono migliori di quelli di MT4 ma volevo sapere cosa ne pensavano alcuni di voi...

Grazie a tutti

Sistema di espansione della Qualcuno ha fatto l'auto-ottimizzazione Lezione 13 - Il

Linuxser 2008.10.23 00:50 #464

amyfor:
Saluti a tutti,

Mi stavo chiedendo se potevo avere qualche feedback/opinione/idea dalla ricchezza di persone più intelligenti di me su questo forum.

Quando faccio il back-test di una strategia su MT4 ottengo risultati diversi rispetto a quando faccio il backtest con Trade Station....la codifica è la stessa... quando guardo i trade dal vivo si attivano ed escono allo stesso tempo ecc....ma il back-test dà risultati molto diversi... a chi dovrei credere?

Ho sentito dire che i dati di TS sono migliori di quelli di MT4 ma volevo sapere cosa ne pensavano alcuni di voi...

Grazie a tutti

Sono programmi completamente diversi, le differenze ci saranno.

amyfor 2008.10.23 01:08 #465

Linuxser:
Sono programmi completamente diversi, le differenze saranno.

Ciao Linuxser....ancora grazie per la risposta e grazie per aver spostato questo nel thread appropriato.

Assolutamente, mi aspetto che ci siano delle differenze, dato che sono programmi diversi... credo che quello che mi sto chiedendo è se dovrei fidarmi dei risultati del back test di uno piuttosto che dell'altro... i trade live forward si accoppiano il 95% delle volte... Per esempio... cosa faresti tu (o qualsiasi altro membro qui) se ti venissero proposte due serie di risultati di trading della stessa strategia... licenziale entrambe... fidati di quella con i migliori risultati...

Ancora grazie per tutti gli sforzi e il tempo che metti per rendere questo posto così utile.

Arbitrato triangolare Esattamente lo stesso EA, Scriverò un EA gratuitamente

Linuxser 2008.10.23 01:21 #466

amyfor:
esempio...cosa faresti tu (o qualsiasi altro membro qui) se ti venissero proposte due serie di risultati di trading della stessa strategia...licenziale entrambe...fidati di quella con i migliori risultati... Ancora grazie per tutto lo sforzo e il tempo che metti nel rendere questo posto così utile.

Lo stesso che faccio sempre. Carta + penna + excel + sistema sul grafico + il mio giudizio.

[Eliminato] 2008.10.23 10:40 #467

Come si ottimizza?

Qual è il modo migliore per ottimizzare un EA? Ho trovato un ottimo EA che deve essere ottimizzato e non ho idea di come farlo.

Qualcuno l'ha fatto per Alpari e io devo farlo per IBFX? Qualcuno può aiutarmi?

Grazie in anticipo per qualsiasi aiuto.

Signor Chips

Aiuto per la codifica Qualsiasi domanda da principiante, Aiuto per aggiornare a

amyfor 2008.10.23 12:58 #468

Linuxser:
Lo stesso che faccio sempre. Carta + penna + excel + sistema sul grafico + il mio giudizio.

Buona risposta... grazie ancora.

blogzr3 2008.10.24 17:29 #469

È possibile ottenere risultati diversi per i tester?

Sto ottenendo risultati diversi quando provo lo stesso EA sullo stesso simbolo usando lo stesso intervallo di date.

Fare clic su start più volte restituisce risultati diversi. La mia reazione iniziale era che ci fosse qualche funzione casuale nell'EA, ma non riesco a vedere nulla del genere nel codice. Guardando il rapporto dettagliato per ogni linea d'ordine, le righe sono fuori di un centesimo o due in Prezzo, S/L e T/P.

Cosa mi sono perso? Questo è MT4, build 218.

L'apprendimento automatico nel trading: Lezione 13 - Il MetaTrader 5 Strategy Tester:

RealFx 2008.10.25 14:35 #470

???

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Backtesting/ottimizzazione - pagina 47