Backtesting/ottimizzazione - pagina 17
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Ho sempre trovato che i sistemi che dovevano essere ottimizzati per essere redditizi non funzionano mai molto bene su dati non visti. I sistemi che funzionano bene su dati non visti sembrano aver bisogno di pochissima ottimizzazione. Aggiungere un altro grado di libertà in risposta ad un sistema che non funziona sembrerebbe sospetto sulla base di questa esperienza, ma potrei sbagliarmi! Per un esempio di ottimizzazione eccessiva, si vedano le prestazioni di Firebird nella competizione di trading MQL, iniziata bene ma crollata dopo un paio di settimane (ma comunque arrivata terza!)
Il problema è che non ho ancora trovato un sistema che funzioni bene su dati inediti nel lungo periodo (anni) senza modifiche. Non credo che esista un sistema del genere. Tutti i sistemi sono ottimizzati in una certa misura, ovviamente.
Pensavo che non lo facessero anche loro, ma lo fanno.
Ovviamente qualsiasi sistema basato sull'AT ha un certo grado di ottimizzazione, immagino che il problema sia quanto si dovrebbe modificare? Penso che il post di WNW riassuma tutto, il sistema dovrebbe dimostrare il profitto prima di modificare.
Hmm, speravo che qualcuno avesse trovato una ragione per cui tutti i miei EA vanno a zero durante il backtest
Purtroppo no... Come detto da Craig, la 'chiusura' durante, diciamo, il backtest in modalità visiva, sarà ciò che il prezzo è in quell'istante - cioè il prezzo corrente. Solo quando la barra si completa la 'chiusura' prenderà il suo valore finale. Inoltre, nel link postato sopra, il tipo di EA non sta usando correttamente le 'Bars', quindi non credo che ci sia un problema.
Scaricare i dati in tick per un backtesting accurato
Volevo sapere se c'era un sito web che qualcuno sta mantenendo che sta raccogliendo i dati in tick per Metatrader 4.
Ho capito che c'è un piccolo strumento ingegnoso che può raccoglierli e vorrei raccogliere e caricare e scaricare altri dati tick.
Il raccoglitore di Tick Data si trova QUI:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Sembra che ora possiamo usare i dati in tick per ottenere backtest accurati per gli script. Qualcuno conosce un posto che permette di scaricare e caricare i dati in tick?
Scaricare i dati in tick per un backtesting accurato
Volevo sapere se c'era un sito web che qualcuno sta mantenendo che sta raccogliendo i dati in tick per Metatrader 4.
Ho capito che c'è un piccolo strumento ingegnoso che può raccoglierli e vorrei raccogliere e caricare e scaricare altri dati tick.
Il raccoglitore di Tick Data si trova QUI:
https://www.mql5.com/en/code/8659
Sembra che ora possiamo usare i dati in tick per ottenere backtest accurati per gli script. Qualcuno conosce un posto che permette di scaricare e caricare i dati in tick?
So di un posto che ho trovato proprio ieri. Ma ecco le limitazioni:
-Le barre di 10 secondi sono l'incremento più piccolo (non tick ma abbastanza vicino)
-va indietro solo di circa il 2004 sulla maggior parte delle coppie
-Puoi scaricare solo un massimo di 10.000 barre per download. Puoi scaricare tutti i dati che vuoi ma dovranno essere suddivisi per 10.000 incrementi.
Il buono:
-E' gratis.
-ed è gratis.
OK: dovrai scaricarlo in formato csv (Excel, ect..) Per usarlo in Metatrader dovrai togliere le intestazioni e salvarlo in csv non xls. Poi puoi esportarlo in Metatrader usando la finestra della cronologia.
Ecco un problema che ha afflitto tutti noi. Dati corrotti. Beh, se si esegue la scansione dei grafici storici, si notano lacune di dati mancanti o alti e bassi che sono fuori. MA quando tirate su i dati reali i pezzi mancanti non sono effettivamente mancanti. È solo incasinato in modo che non appaia sul grafico. Il problema principale che ho notato è che i valori alti e bassi sembrano scambiarsi, rendendo l'alto in realtà un basso. Quindi il computer salta solo la barra. Dandoti un gap.
Un altro problema sono le vacanze. Ho notato che a Natale e a Capodanno le barre sono apparse quando in realtà non succede nulla in quei giorni. Perché? Comunque qui ci sono alcune soluzioni per pulire il tutto:
Per gli hi e low difettosi stavo pensando di pulirli su dati di 10 secondi. Basta rimuovere i valori hi e low e sostituirli con i valori open e close. Fate questo con TUTTE le barre a meno che qualcuno non possa sviluppare un programma che possa trovare questi errori e correggerli automaticamente. In ogni caso, con i dati in tick, la sostituzione di hi e lo non dovrebbe incasinare troppo i dati se vengono utilizzati per M1 o superiori. Anche con il trading tick by tick l'hi e il lo non variano troppo dall'open e dal close.
Per i tick festivi propongo di sostituirli con un solo prezzo: il prezzo di chiusura della campana di chiusura. Quindi abbiamo un mercato più realistico. Mi chiedo se facciamo il backtest saltando queste importanti festività otterremmo risultati più accurati.
A proposito i problemi di cui sopra ho trovato in tutti i dati da Metatrader a Alpari al link qui sotto. Ci sono modi per pulirli ma ci vorrà un po' di lavoro.
Ecco il link:
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
Inoltre, Oanda ti dà tick by tick gratis se hai un saldo del conto di $1000.00 o sei in accademia. Ma va solo per 2 anni. Dovrai pagare se vuoi andare oltre i due anni. I dati in tick che usano provengono dai loro dati, quindi sono abbastanza affidabili.
Holyguy spero che questo aiuti e collaboriamo a questo progetto.
So di un posto che ho trovato proprio ieri. Ma ecco le limitazioni:
-Le barre di 10 secondi sono l'incremento più piccolo (non tick ma abbastanza vicino)
-va indietro solo di circa il 2004 sulla maggior parte delle coppie
-Puoi scaricare solo un massimo di 10.000 barre per download. Puoi scaricare tutti i dati che vuoi ma dovranno essere suddivisi per 10.000 incrementi.
Il buono:
-E' gratis.
-ed è gratis.
OK: dovrai scaricarlo in formato csv (Excel, ect..) Per usarlo in Metatrader dovrai togliere le intestazioni e salvarlo in csv non xls. Poi puoi esportarlo in Metatrader usando la finestra della cronologia.
Ecco un problema che ha afflitto tutti noi. Dati corrotti. Beh, se si esegue la scansione dei grafici storici, si notano lacune di dati mancanti o alti e bassi che sono fuori. MA quando tirate su i dati reali i pezzi mancanti non sono effettivamente mancanti. È solo incasinato in modo che non appaia sul grafico. Il problema principale che ho notato è che i valori alti e bassi sembrano scambiarsi, rendendo l'alto in realtà un basso. Quindi il computer salta solo la barra. Dandoti un gap.
Un altro problema sono le vacanze. Ho notato che a Natale e a Capodanno le barre sono apparse quando in realtà non succede nulla in quei giorni. Perché? Comunque qui ci sono alcune soluzioni per ripulirlo:
Per gli hi e low difettosi stavo pensando di pulirli su dati di 10 secondi. Basta rimuovere i valori hi e low e sostituirli con i valori open e close. Fate questo con TUTTE le barre a meno che qualcuno non possa sviluppare un programma che possa trovare questi errori e correggerli automaticamente. In ogni caso, con i dati in tick, la sostituzione di hi e lo non dovrebbe incasinare troppo i dati se vengono utilizzati per M1 o superiori. Anche con il trading tick by tick l'hi e il lo non variano troppo dall'open e dal close.
Per i tick festivi propongo di sostituirli con un solo prezzo: il prezzo di chiusura della campana di chiusura. Quindi abbiamo un mercato più realistico. Mi chiedo se facciamo il backtest saltando queste importanti festività otterremmo risultati più accurati.
A proposito i problemi di cui sopra ho trovato in tutti i dati da Metatrader a Alpari al link qui sotto. Ci sono modi per pulirli ma ci vorrà un po' di lavoro.
Ecco il link:
http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php
Inoltre, Oanda ti dà tick by tick gratis se hai un saldo del conto di $1000.00 o sei in accademia. Ma va solo per 2 anni. Dovrai pagare se vuoi andare oltre i due anni. I dati in tick che usano provengono dai loro dati, quindi sono abbastanza affidabili.
Holyguy spero che questo aiuti e collaboriamo a questo progetto.
raccogliete i vostri dati
Questo è un indicatore che mi ha aiutato a studiare il diffTime che è il tempo necessario per l'arrivo del prossimo qoute. diffTime che credo sia variabile tra i fornitori di dati.
titolo di ingresso sta per il nome del file del vostro set di dati, buffer è per la dimensione di ogni file.
raccogliete i vostri dati
Questo è un indicatore che mi ha aiutato a studiare il diffTime che è il tempo necessario per l'arrivo del prossimo qoute. diffTime che credo sia variabile tra i fornitori di dati.
titolo di ingresso sta per il nome del file del vostro set di dati, buffer è per la dimensione di ogni file.