Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 17

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per favore correggetemi se mi sbaglio su RSTL...

avevamo 16 periodi.....RSTL è circa 1,5 volte tanto, +-10%... quindi, il nostro RSTL dovrebbe essere circa 24 periodi...

Lavorando all'indietro, per ottenere 24 coefficienti, si ritarda semplicemente il SATL di 8...

Speriamo di essere sulla buona strada?

cl

File:
rstl_eurusd4h.mq4  3 kb
 

perso

dvarrin:
1. Così ho notato che ci sono 3 picchi principali a 14, 34 e 115..ok

2. Hai preso 115 per P1 e 14 per D1, e ci sono 16 coefficienti per SATL. Quindi significa che il periodo è 16? (Sono davvero perso) sì.... sembra di sì..wow 16 coefficienti per modellare un mercato..questo significa, probabilmente, risposte veloci.

3. Poi per RSTL ho preso 115 per P1 e 34 invece di 14 per D1, perché fa un errore nel codice con 14 (0*Close...)Errore, errore, amico mio (l'ho commesso, e lo commetto ancora, tipo un centinaio di volte, quindi, non preoccuparti, questo è una parte naturale della nostra esperienza di apprendimento..CONSIGLIO:Non cambiare il P1, per il momento Poi ho semplicemente cambiato il valore del ritardo in modo che la curva cambi direzione quando il prezzo sta raggiungendo un top o un bottom. Sembra abbastanza vicino a un altro RSTL che ho scaricato :-), ma non c'è nessuna logica o regola per quello che ho fatto e inoltre, come abbiamo detto prima, il periodo per RSTL dovrebbe essere uno e mezzo più grande di quello per SATL, quindi se SATL ha 16 coefficienti, dovrei averne solo 24 per RSTL, ma ne ho molti di più....dovresti avere da 22 a 26 al massimo, nel migliore dei casi, dovresti avere da 22 a 25..io scommetterei per 22 ..Ahh, ma stai imparando, io ci ho messo mesi per imparare quello che tu stai imparando in pochi giorni, quindi, non essere deluso.

Buon fine settimana e Regards, è un piacere vedere che ci sono persone che vogliono CAPIRE cosa stanno facendo, o stanno per fare , prima di rischiare i loro soldi duramente guadagnati in questi nostri mercati veloci...ricordati di goderti il tuo tempo libero lontano dai mercati.

 
clahn04:
per favore correggimi se mi sbaglio su RSTL...

avevamo 16 periodi.....RSTL è circa 1,5 volte tanto, +-10%... quindi, il nostro RSTL dovrebbe essere circa 24 periodi...

Lavorando all'indietro, per ottenere 24 coefficienti, si ritarda semplicemente il SATL di 8...

Speriamo di essere sulla buona strada?

cl

MMM...Come hai fatto ? Vediamo cosa succede? Sii così gentile da postare una foto dei 2 indicatori personalizzati che interagiscono, vediamo se c'è un rapporto

 

piacere

clahn04:
Simba,

Penso che tu ci abbia aiutato a realizzare qualcosa di veramente speciale...ho paura che non riuscirò a fare nulla questo fine settimana ora lol.

cl

Clahn04,ho deciso da tempo di postare nei forum solo quando qualcuno meritava qualcosa di eccezionale,ero annoiato e stufo delle ripetizioni e dei soliti attacchi @holes ..Sia Dvarrin che tu meriti di essere aiutato,entrambi avete interesse,siete intelligenti,soffrite le mie domande(a volte leggo quello che scrivo qui,e mi sembra il Dr House in un powertrip..cosa che non sono )e per me è un piacere cercare di spiegare,ad entrambi,le poche cose che so sui filtri digitali...E,ho 46 anni,cosa che presumo voi non siate,quindi,mi sento in diritto di dirvi quanto segue:Godetevi il vostro week end...i mercati ci saranno lunedì,di solito le migliori opportunità si trovano lunedì o martedì dalle 06:00 alle 10:00 GMT...non c'è bisogno di investire troppo il nostro tempo di qualità,e voi avrete bisogno del vostro tempo di qualità per essere un trader

Buon fine settimana e saluti

Simba

 

Simba,

Grazie per le gentili parole. Ho 25 anni, ma i consigli sono ottimi. Abbiamo avuto 13 pollici di neve nelle ultime 24 ore, quindi farò il meglio di questo fine settimana :-)

In allegato c'è la foto. Non ho codificato il STLM, ma posso "immaginarlo" :-)

Ci vediamo la prossima settimana,

cl

 

Grazie Simba!

Ti auguro anche un fine settimana molto bello e rilassante!

 
 
SIMBA:
Buon fine settimana e Regards, è un piacere vedere che ci sono persone che vogliono CAPIRE cosa stanno facendo, o stanno per fare , prima di rischiare il loro denaro duramente guadagnato in questi nostri mercati veloci... ricordatevi solo di godervi il vostro tempo libero lontano dai mercati.

Grazie Simba e tutti

Mi sono divertito e ho imparato molto come spettatore.

 
 
I nostri commenti

Fig. 2. Densità spettrale della potenza del tasso di cambio EUR/USD calcolata con il metodo della massima entropia.

Questo risultato è vicino a quello di Kravchuk, vedi Fig.1

Ma questa volta la serie non è quasi stazionaria! La media della catena non diminuisce (vedi immagine)

Analizzando la serie temporale è possibile determinare le parti in cui il processo è simile a quello quasi-stazionario e ciò significa che è possibile applicare i metodi di analisi che sono applicabili anche ai processi quasi-stazionari e fare una prognosi del comportamento della serie temporale nel futuro. Determiniamo il campione di serie temporali che può essere considerato quasi-stazionario e facciamo un'analisi spettrale (con il metodo della massima entropia) su di esso.

Abbiamo determinato le parti in cui il processo è clausola di quasi-stazionarietà e abbiamo fatto un'analisi spettrale della valuta EUR/USD calcolata con il metodo dell'entropia massima

I NOSTRI picchi: 87, 48, 27, 24, 21, 17,5, 12, 14,5, 7, 4 barre (giorni).

ciclo primario EUR/USD: 87 giorni di trading (107,17 giorni secondo gli articoli di Vladimir Kravchuk).

1/2 del ciclo primario - 48 giorni di trading

1/3 del ciclo primario - 27 giorni di trading

1/4 del ciclo primario - 21 giorni di trading

1/6 del ciclo primario - 14,5 giorni di negoziazione ecc.

Abbiamo regolato FATL e STLM per il ciclo primario EUR/USD: 87 giorni di trading (vedi immagine) parametri: 87-75-60-0.08

File:
spectr-2.gif  14 kb
average.gif  11 kb
eur_d1.gif  19 kb
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