"Hedging" nel trading di Forex - perché farlo? - pagina 6

 

Marco vd Heijden:


La mia strategia.....

Il prezzo è 1.2200 e c'è uno spread di 2 pip

Comprare a 1.2202 , TP è 1.2302

Vendere a 1.2200, il TP è 1.2100

Entrambi i TP sono colpiti, il profitto è di 200pips

Solo un TP viene colpito, la posizione non si "alterna" e la posizione opposta risulterà in una perdita.

//

Ho intenzione di codificare il robot secondo la mia strategia, le mie regole, quelle che avevo esposto qualche post indietro.

E mi aspetto che chiunque della gente, che sostiene che dovrebbe essere gli stessi risultati, senza l'entrata piatta, per codificare anche il loro robot, così possiamo eseguire il test, e vedere, se i risultati sono gli stessi o no.

Giusto o no?

Nel tuo post precedente hai detto chiaramente che entrambi i TP sono colpiti nella maggior parte dei giorni.

Il mio post ha mostrato come gli stessi risultati si verificheranno senza "hedging".

Se vuoi codificare un semplice EA in mql4, sarò felice di modificarlo in modo che abbia gli stessi o migliori risultati senza "hedging".

 

Dato che il mio post è stato perso per sbaglio, l'ho ripristinato.

Forum sul trading, sistemi di trading automatizzati e strategie di trading di prova

"Hedging" nel trading Forex -Perché farlo?

Alain Verleyen, 2018.08.19 11:45

Ti sbagli Marco, @Attila Alp Oğuz ha perfettamente ragione.

Falso, sbagliato, non vero !!! :-D

Innanzitutto non vedo perché hai detto che sei fermato fuori mercoledì, come da tuo screenshot mercoledì sono entrambi vincitori, forse mi sfugge qualcosa. Comunque, non ha molta importanza, parliamo del secondo lunedì (11 giugno) dove ovviamente il trade di vendita sarà in perdita.

Non fai un +100, stai "coprendo", dannazione! Hai dimenticato il tuo altro trade? :-D Mentre il tuo acquisto è a +100, la tua vendita è a -100 (dimentichiamo lo spread per semplicità).

Dovresti fare attenzione con questa frase, perché sei tu che affermi qualcosa di sbagliato senza capire completamente l'argomento e scrivendo false supposizioni.


Cerchiamo di essere chiari (con i numeri del mio broker Alpari). Consideriamo spread = 0 per chiarezza, ovviamente nella realtà sarà più complesso ma non cambia il ragionamento.

  • Lunedì 4 : Apertura del giorno a 145.964

Si apre un BUY e un SELL. Chiudi l'ACQUISTO a 146.064, e la VENDITA a 145.864, entrambi in profitto, totale + 200 punti.

Attila (bel nome ;-) ) ed io, monitoriamo non apriamo subito, monitoriamo i prezzi. A 146.064 apriamo un SELL, a 145.864 lo chiudiamo. +200 punti di profitto, 1 solo trade.

  • Giovedì 7 : Apertura del giorno a 147.749

Si apre un BUY e un SELL. Si chiude il SELL a 147.649, e il BUY a 147.849, entrambi in profitto, totale + 200 punti.

Monitoriamo i prezzi, a 147.649 apriamo un BUY, a 147.849 lo chiudiamo. +200 punti di profitto, 1 trade.

  • Lunedì 11 : Apertura del giorno a 146.722 (purtroppo sul mio grafico va più di 100 punti sotto, ma consideriamo che per la magia del pensiero non lo fa).

Si apre un BUY e un SELL. Chiudi il BUY a 146.822, e il SELL a .... beh non lo chiudi ? ;-) Diciamo che lo chiudi a 147.114 (chiusura della giornata). Quindi hai +100, -392 punti.

Noi monitoriamo i prezzi, a 146,822 apriamo un SELL...e come te non sappiamo dove chiuderlo, probabilmente alla chiusura della giornata a 147,114...in perdita di -292 punti. Dannazione, è come te.

Conclusione.

Wow, la "copertura" è inutile :-D. Aggiungi lo spread reale e diventa una cattiva pratica.


EDIT: Keith non ho visto il tuo post prima di scrivere.

EDIT2: Battere il piede, arrabbiarsi o lamentarsi non sono considerati argomenti validi.


 
Keith Watford:

Nel tuo post precedente hai detto chiaramente che entrambi i TP sono colpiti nella maggior parte dei giorni.

Il mio post ha mostrato come gli stessi risultati si ottengono senza "hedging".

Se vuoi codificare un semplice EA in mql4, sarò felice di modificarlo in modo che abbia gli stessi o migliori risultati senza "hedging".

Esattamente Marco dovrebbe imparare meglio come potrebbe beneficiare dei tuoi punti per migliorare la strategia, piuttosto che arrabbiarsi o cercare di avere ragione.
 
Alain Verleyen:
Esattamente Marco dovrebbe imparare meglio come potrebbe beneficiare dei vostri punti per migliorare la strategia, piuttosto per "arrabbiarsi" o per cercare di avere ragione.

Dato che ho iniziato questo topic, sento che dovrei fare del mio meglio per sostenere la mia opinione.

Dato che non faccio molto in mql5, spero che Marco possa codificare la sua strategia per MT4 in modo da poterla mettere alla prova.

 

Marco, dai un'occhiata alla sezione "Spiegazione degli emendamenti proposti" del seguente documento NFA:

https://www.nfa.futures.org/news/PDF/CFTC/CR2_43_ForexPriceAdj_112408.pdf

A pagina 6, sotto il titolo "Compliance Rule 2-43(b): Operazioni di compensazione":

"L'altra pratica di trading che la NFA ritiene debba essere affrontata riguarda una strategia che i FDM (Forex Dealer Members) chiamano "hedging", dove i clienti prendono posizioni lunghe e corte nella stessa coppia di valute nello stesso conto. La NFA è preoccupata che i clienti che impiegano questa strategia non comprendono né la mancanza di beneficio economico né i costi finanziari coinvolti ... Anche se molti dei FDMs ammettono che i clienti non ricevono alcun beneficio finanziario portando posizioni opposte, alcuni FDMs credono che se non offrono la strategia perderanno affari per le imprese nazionali ed estere che lo fanno ..."

E la frase seguente parla della situazione più pericolosa, gli "hedger" dovrebbero esserne ben consapevoli:

"... Inoltre, se lo spread bid-ask sulla coppia di valute si allarga, come può accadere quando la volatilità aumenta o il FDM anticipa importanti eventi di mercato, il capitale del conto del cliente può cadere ancora più velocemente. Se il conto scende al di sotto del suo requisito di sicurezza mentre lo spread è più ampio del normale, il conto potrebbe essere liquidato a prezzi sfavorevoli anche se il cliente non ha alcun rischio di esposizione valutaria".

 
Alain Verleyen:

Ti sbagli Marco, @Attila Alp Oğuz ha perfettamente ragione.

Falso, sbagliato, non vero !!! :-D

In primo luogo non vedo perché hai detto che sei stato fermato mercoledì, come da tuo screenshot mercoledì sono entrambi vincitori, forse mi sfugge qualcosa. Comunque, non ha molta importanza, parliamo del secondo lunedì (11 giugno) dove ovviamente il trade di vendita sarà in perdita.

Non fai un +100, stai "coprendo", dannazione! Hai dimenticato il tuo altro trade? :-D Mentre il tuo acquisto è a +100, la tua vendita è a -100 (dimentichiamo lo spread per semplicità).

Dovresti fare attenzione con questa frase, perché sei tu che affermi qualcosa di sbagliato senza capire completamente l'argomento e scrivendo false supposizioni.


Cerchiamo di essere chiari (con i numeri del mio broker Alpari). Consideriamo spread = 0 per chiarezza, ovviamente nella realtà sarà più complesso ma non cambia il ragionamento.

  • Lunedì 4 : Apertura del giorno a 145.964

Si apre un BUY e un SELL. Chiudi l'ACQUISTO a 146.064, e la VENDITA a 145.864, entrambi in profitto, totale + 200 punti.

Attila (bel nome ;-) ) Grazie ) e io, noi monitoriamo non apriamo subito, monitoriamo i prezzi. A 146.064 apriamo un SELL, a 145.864 lo chiudiamo. +200 punti di profitto, 1 solo trade.

  • Giovedì 7 : Apertura del giorno a 147.749

Si apre un BUY e un SELL. Si chiude il SELL a 147.649, e il BUY a 147.849, entrambi in profitto, totale + 200 punti.

Monitoriamo i prezzi, a 147.649 apriamo un BUY, a 147.849 lo chiudiamo. +200 punti di profitto, 1 trade.

  • Lunedì 11 : Apertura del giorno a 146.722 (purtroppo sul mio grafico va più di 100 punti sotto, ma consideriamo che per la magia del pensiero non lo fa).

Si apre un BUY e un SELL. Chiudi il BUY a 146.822, e il SELL a .... beh non lo chiudi ? ;-) Diciamo che lo chiudi a 147.114 (chiusura della giornata). Quindi hai +100, -392 punti.

Noi monitoriamo i prezzi, a 146,822 apriamo un SELL...e come te non sappiamo dove chiuderlo, probabilmente alla chiusura della giornata a 147,114...in perdita di -292 punti. Dannazione, è come te.

Conclusione.

Wow, la "copertura" è inutile :-D. Aggiungi lo spread reale e diventa una cattiva pratica.


EDIT: Keith non ho visto il tuo post prima di scrivere.

EDIT2: Battere il piede, arrabbiarsi o lamentarsi non sono considerati argomenti validi.


Quindi sembra che questo esempio renda il caso molto chiaro.

 
Attila Alp Oğuz:


Quindi sembra che questo esempio renda il caso molto chiaro.

Per me è molto chiaro, ma non abbastanza per tutti

 
Penso che non ci sia differenza tra le modalità di netting e di hedging. Qualsiasi algoritmo può essere modificato per entrambi. Ma come programmatore penso che una scrittura di codice per la modalità di copertura sia più complicata.
 
Keith Watford:

Dato che ho iniziato questo topic, sento che dovrei fare del mio meglio per sostenere la mia opinione.

Dato che non faccio molto in MQL5, spero che Marco possa codificare la sua strategia per MT4 in modo da poterla mettere alla prova.

Non faccio più molto in MQL4 ma va bene la logica è semplice.

 
Marco vd Heijden:

Non faccio più molto in MQL4 ma va bene la logica è semplice.

Questo è fantastico Marco. Non ha bisogno di essere un EA complesso. Non ha bisogno di superare alcun test.

Non vedo l'ora.

Motivazione: