Posso avere qualche idea su questi risultati di backtest? - pagina 2
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Vuoi davvero sbarazzarti dei tuoi problemi con i grafici non corrispondenti e avere il tuo EA fino al 90% di qualità di modellazione. Posso dirti che quando ho solo pochi dati non corrispondenti sul mio EA, i risultati sono estremamente diversi da quando ha buoni dati.
Vuoi davvero sbarazzarti dei tuoi problemi di grafici non corrispondenti e avere il tuo EA fino al 90% di qualità di modellazione. Posso dirti che quando ho solo pochi dati non corrispondenti sul mio EA, i risultati sono estremamente diversi da quando ha buoni dati.
Grazie per avermi ricordato di correggerlo. Un altro poster mi ha inviato un link e mi ha suggerito di farlo, ma me lo sono lasciato sfuggire. Ha fatto la differenza nel rendimento totale, non molto rispetto al rendimento che questo EA sembra pubblicare in modalità test. Ma sarà bello farlo correttamente fin dall'inizio la prossima volta quando testerò questo EA su altre coppie e testerò anche un altro EA a cui sto lavorando che probabilmente non avrà lo stesso tipo di curva e rendimento di questo.
Fammi un favore, eseguire dal 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55 e postare la curva qui. Grazie in anticipo ;)
Interessante, i risultati erano simili anche per il 2008-2009. Beh, almeno le mie funzioni di rischio sembrano adattarsi correttamente, mi lasciano perdere i miei soldi lentamente.
C'è una lunghezza generale in termini di tempo o numero totale di trade, per un buon backtest che la gente usa qui? Prima di eseguire questi test qui ho sempre usato forex tester per il mio backtesting manuale.
.... C'è una lunghezza generale in termini di tempo o numero totale di scambi, per un buon backtest che la gente usa qui? ....
No, secondo la mia cara opinione: più sono, meglio è. Ad un certo punto devi dire basta e usare quello che hai. Questo non significa che dovresti ottimizzare 10 anni di dati. Ci sono stato... l'ho fatto. Oggi, quando creo una nuova strategia, la testo su 3 mesi e la sposto su 1 anno. Poi vado anno per anno a ritroso. Poi vado valuta per valuta. Ad un certo punto si rompe. Prendo nota di dove non ha funzionato e cerco di capire perché e vado avanti.
Più giocate con il tester e più avrete la sensazione di diverse strategie e di cosa funziona su quale comportamento di mercato. Naturalmente dovrete fare tutto questo sui conti Live-demo e Pennies b4 impegnando il vostro conto di pensionamento. Generalmente se sta mostrando cattivi risultati in 8 anni su 10, specialmente se questi brutti periodi sono in tempi recenti, avrete bisogno di una buona scusa per scambiarlo con denaro reale. Tuttavia, se è viceversa sul lato buono e fa bene su più valute. Allora mi concentro sui fondamentali come fattore di rottura. Almeno questo è il piano finora. Sto imparando come te ..... il tempo lo dirà.
Per le strategie manuali, se sei nuovo allora dagli circa 1 anno di risultati (3 mesi se hai qualche esperienza). Per i consulenti esperti, dategli circa 3 mesi, ma questo dopo aver fatto back-test dettagliati e capire ogni angolo del sistema e sapere che il codice è privo di bug.
Ecco il mio attuale EA dal 2009.07.08 09:05 - 2010.06.29 23:55
Ed eccolo dal 2011-01-01 ad oggi (3.82 fattore di profitto, 52% di profitti)
* Partendo da un saldo di 10.000 dollari, utilizzando stop loss di 30pip e strategie di gestione del denaro.
Non ho paura di mostrarlo. Sono un novellino, quello era il mio primo post in assoluto :-) Stavo solo cercando di relazionarmi con la persona che ha postato la domanda iniziale. Ecco il rapporto degli ultimi 6 mesi (la seconda immagine del grafico)
Il drawdown assoluto è stato di soli 34 dollari, ma immagino che sia a causa del tempo in cui ho iniziato il tester. Probabilmente è stata pura fortuna, e naturalmente, come hai visto iniziando nel timeframe che hai suggerito (che era probabilmente un momento terribilmente volatile nel mercato) ha dimostrato che ci sono state perdite maggiori. Comunque... ecco a voi :-)
**Inoltre, il divario di 6 mesi è perché hai chiesto specificamente quel timeframe, e avevo fatto la maggior parte dei miei test su gennaio 2011 ad oggi, che è quello che ho mostrato qui. Potrei postare anche quelli, ma sono lontano dal cominciare a dire che il mio sistema è fantastico, e mi dispiace se hai avuto questa impressione dal mio post originale. Di nuovo, sto solo cercando di relazionarmi con la domanda del poster originale. In realtà sono contento che tu ci abbia dato quel timeframe da guardare, perché è un vero orso da superare e ci aiuterà nel backtesting futuro!
Il tuo test è semplicemente fantastico per quanto riguarda le statistiche; non mi interessa quello che dicono gli altri. Non è solo lungo o corto. Il Draw-down relativo è quasi a una sola cifra. Il dimensionamento dei lotti sembra a posto. E' in pareggio durante gli anni cattivi. Il numero medio di scambi all'anno farebbe un buon compounding.
L'unica altra cosa che posso raccomandare è di far funzionare il sistema più su altri periodi e valute per cui non è stato ottimizzato. Poi testare dal vivo quel bambino. Mi piace questo sistema, deve essere un trend follower che gioca secondo tutte le regole. Qualcosa che nemmeno io sono riuscito a padroneggiare.
Grazie! In effetti seguo le tendenze. Ho finito per creare il mio indicatore personale che mostra altri 2 timeframe di tendenza e anche una linea di segnale che mi dà una buona indicazione di quando è in uno stato di rangebound/sideways. Mi piace fare trading sul grafico a 30 minuti, quindi ho impostato il mio indicatore per i prossimi 2 timeframe più alti (1 ora e 4 ore).
Quindi, sul mio indicatore, sopra la linea 0 c'è il TimeFrame1 (1 ora) e sotto la linea 0 c'è il TimeFrame2 (4 ore). Se la linea blu va sotto la linea dello zero, come vedete qui, è un mercato rangebound/sideways e io resto fuori. Inoltre, entro in posizione solo quando sia il TimeFrame1 che il TimeFrame2 corrispondono. Se sono entrambi verdi, è un Long, se sono entrambi rossi, è uno Short. Naturalmente, perdo un po' del movimento del prezzo mentre aspetto che gli indicatori si mettano in pari, ma trovo che sia meglio aspettare un'operazione con maggiori probabilità, piuttosto che prendere un'operazione troppo presto e colpire lo stoploss. Questo è solo uno dei tanti indicatori che uso per entrare e prendere posizioni aggiuntive. Sono sicuro che ci sono indicatori là fuori che possono dirmi la stessa cosa, mi sono solo stancato di cercarne uno e ho deciso di crearne uno mio :-)
* I trade che vedi sono un'altra idea di money management che ho avuto. Fondamentalmente, nella mia strategia, il punto di entrata è la parte più critica. Quindi, l'ho diviso in 2 trade separati uguali. 1 trade ha un take profit di 2x lo stoploss, e l'altro trade non ha take profit, chiudo i trade in base agli indicatori e alle inversioni di tendenza. Quindi, quello che è successo in entrambi questi trade è che c'erano 2 posizioni di entrata. Entrambe hanno preso 2 trade. Entrambi i primi trade hanno colpito il take profit e i secondi sono saliti ancora di più fino a quando i miei altri indicatori li hanno chiusi. L'idea alla base di questo è che il più delle volte, ho scoperto che anche quando faccio un cattivo trade, il prezzo colpirà 2x il mio stoploss nella direzione che intendevo prima di tornare a picchiare verso il basso per colpire il mio stoploss. Quindi, facendo 2 trade uguali, e permettendone uno per prendere profitto, se il prezzo torna indietro e colpisce il mio stopploss sul secondo trade, allora sono a un punto di pareggio. Se il prezzo va immediatamente a sud ed entrambi gli scambi colpiscono lo stoploss, allora non ho perso più di quanto ero disposto a rischiare per cominciare :-) Questo potrebbe non essere nuovo per nessuno, ma per me è stato un cambiamento di gioco.