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Mercato azionario. Azioni. Velocità di esecuzione degli ordini commerciali. - pagina 15

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La velocità sul mercato azionario è generalmente scarsa.

L'ordine è impostato al prezzo massimo nel libro, l'affare è controllato prima per forza, 2x50 ms,

e poi con ogni tick 3 volte 50 ms.

Il video mostra questo imbarazzo di esecuzione sul fondo


JRandomTrader #:

Per quanto riguarda il ciclo della tazza - questo funzionerà solo per quelli a basso contenuto di liquido, altrimenti la velocità non è sufficiente. Ho scritto il mio scalper con la compressione della velocità, con l'invio asincrono, evitando operazioni pesanti, lavorando con le stringhe e senza accesso alla storia il più possibile. Ma ancora, con il mio ping di 10-12 ms non può tenere il passo con il vetro.

Hmm, non è così male quando il mercato è calmo. Puoi vivere. Ma questo è sui futures, non sul fondo.

prostotrader #:

La velocità sul mercato azionario è generalmente scarsa.

L'ordine è impostato al prezzo massimo nel libro, l'affare è controllato prima per forza, 2x50 ms,

e poi con ogni tick 3 volte 50 ms.

Nel video si può vedere questa vergogna con l'esecuzione sul fondo


Esempio di 1 trade oggi (reale). La classe CTrade dalla libreria standard viene utilizzata per l'inserimento.

Scheda esperti

2022.04.08 11:32:53.752 Цена входа bid: 1172.3 EMA_ask = 960.0 Цена фьючерса: 9005.7 Цена акции: 86.100000 Время тика: 11:32:43 по символу ALRS
2022.04.08 15:34:12.849 Цена выхода ask: 740.0 Цена фьючерса: 8362.0 Цена акции: 81.200000 Время тика: 15:34:01 по символу ALRS

Scheda Registro (Entrata)

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.827 '': accepted exchange buy 30 ALRS at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': accepted exchange sell 3 ALM2 at market
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange buy 30 ALRS at market placed for execution in 100.334 ms
2022.04.08 11:32:53.852 '': exchange sell 3 ALM2 at market placed for execution in 98.085 ms
2022.04.08 11:32:54.007 '': deal #2294361 buy 30 ALRS at 86.42 done (based on order #202060525)
2022.04.08 11:32:54.057 '': deal #2294362 sell 1 ALM2 at 8936 done (based on order #202060527)
2022.04.08 11:32:54.082 '': deal #2294363 sell 2 ALM2 at 8922 done (based on order #202060527)

Il tempo di entrata nell'esempio è il più lungo per oggi, di solito i numeri sono circa gli stessi come nell'output qui sotto

Scheda del registro (fuori)

2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.864 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange sell 30 ALRS at market, close #202060525 buy 30 ALRS 86.42 placed for execution in 17.961 ms
2022.04.08 15:34:12.880 '': accepted exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667
2022.04.08 15:34:12.880 '': exchange buy 3 ALM2 at market, close #202060527 sell 3 ALM2 8926.667 placed for execution in 18.538 ms
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297760 buy 1 ALM2 at 8383 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297761 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.052 '': deal #2297762 buy 1 ALM2 at 8384 done (based on order #203273252)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297763 sell 1 ALRS at 81.21 done (based on order #203273251)
2022.04.08 15:34:13.067 '': deal #2297764 sell 29 ALRS at 81.20 done (based on order #203273251)

ping 12ms al server

Perché SPBE e SMLT non supportano

Tutti gli altri stock supportano?

Dopo tutto, SPOT dovrebbe essere vietato ovunque, come hanno detto nell'apertura.

prevedibile su di loro, altrimenti)

ma ha comprato quasi tutti i principali

TF merda. in acquisto, l'app è andato proprio giù.

l'app stessa è andata giù.

, comprato ad un tasso più alto, lasciarlo appeso.
Andrey Miguzov #:

Esempio 1 commercio oggi (reale). La classe CTrade dalla libreria standard è leggermente modificata per l'ingresso.

Scheda esperti

Scheda Registro (Voce)

Il tempo di entrata nell'esempio è il più lungo per oggi, di solito i numeri sono circa gli stessi come nell'output qui sotto

Scheda registro (fuori)

Ping 12ms al server

Ha sottolineato la differenza di tempo tra tronchi e zecche. Dato che la liquidità è piccola, ho deciso di vedere/controllare come questi trade sono apparsi nella storia dei tick

Per il futuro:


E poi per le azioni - c'è più liquidità e ci sono duplicati


Conclusioni:

1) Il tempo nei log e il tempo in tick - non coincidono, il che è logico, ma non ci avevo mai pensato prima. IMHO, non è del tutto corretto misurare il tempo di esecuzione dai log del terminale.

2) Conoscendo il tempo del tick con la precisione di millisecondi (al prezzo di cui l'ordine viene inviato dal terminale), si può quindi (utilizzando la storia di strumenti poco liquidi) conoscere il "tempo di esecuzione" effettivo.

"time_execution_time" = "time_in_the_market_that_caused_the_transaction_in_the_terminal" - "time_tick_in_the_market_of_your_transaction".

Questo tempo includerà tutti i ritardi di rete dalla borsa al terminale e viceversa (attraverso il broker) + il tempo di elaborazione dell'esecuzione dell'affare sulla borsa +il tempo di elaborazione del tick da parte dell'esperto

Riporterò i risultati più tardi.

Andrey Miguzov Stai entrando in cucina dopo tutto...

2022.04.08 11:32:53.757 '': exchange buy 30 ALRS at market

non ci sono ordini di mercato nel mercato azionario

Andrey Miguzov
Andrey Miguzov
  • 2022.02.22
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
prostotrader #:

Andrey Miguzov Stai entrando in cucina dopo tutto...

non ci sono ordini di mercato nel mercato azionario

https://www.moex.com/a2798

:)

Московская Биржа - Виды заявок по режимам торгов
Московская Биржа - Виды заявок по режимам торгов
  • www.moex.com
1 Исполняются в аукционе закрытия лимитные заявки - заявки с указанием цены (доходности) и количества ценных бумаг рыночные заявки -  с указанием количества ценных бумаг и/или рыночные заявки с указанием объема денежных средств, предназначенных для покупки ценных бумаг заявки КП - заявки на заключение сделок в Режиме торгов крупными пакетами ценных бумаг (КП) заявки по цене аукциона закрытия - лимитные или рыночные, подаются в фазе торгов по цене аукциона закрытия заявки послеторгового периода - рыночные заявки в соответствии с Правила проведения торгов
prostotrader #:


non ci sono ordini di mercato nel mercato azionario

Da quanto tempo se ne sono andati?

;)

Andrey Miguzov #:

Esempio 1 commercio oggi (reale). La classe CTrade dalla libreria standard è leggermente modificata per l'ingresso.

Scheda esperti

Scheda Registro (Voce)

Il tempo di ingresso nell'esempio è il più lungo per oggi, di solito i numeri sono circa gli stessi come nell'output qui sotto

Scheda del registro (fuori)

Ping 12ms al server

Oggi, entrambi i terminali reali

Futures

2022.04.11 11:25:41.599 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.605 Trades  'ххххх': accepted sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273
2022.04.11 11:25:41.606 Trades  'ххххх': sell limit 1 VTBR-6.22 at 2273 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.611 Trades  'ххххх': order #199905491 sell limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2273 done in 11.618 ms
2022.04.11 11:25:41.612 Trades  'ххххх': deal #111208977 sell 1 VTBR-6.22 at 2273 done (based on order #199905491)

13 ms

Azioni

2022.04.11 11:25:41.641 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': accepted buy limit 10 VTBR at 0.022395
2022.04.11 11:25:41.649 Trades  'ххххх': buy limit 10 VTBR at 0.022395 placed for execution
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': order #199905492 buy limit 10 / 10 VTBR at 0.022395 done in 26.042 ms
2022.04.11 11:25:41.667 Trades  'ххххх': deal #111208978 buy 8 VTBR at 0.022220 done (based on order #199905492)
2022.04.11 11:25:41.669 Trades  'ххххх': deal #111208979 buy 2 VTBR at 0.022280 done (based on order #199905492)

26ms e 28ms rispettivamente

Aggiunto

Reverse trades
Futures

2022.04.11 12:04:02.442 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': accepted buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247
2022.04.11 12:04:02.447 Trades  'ххххх': buy limit 1 VTBR-6.22 at 2247 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': order #199939055 buy limit 1 / 1 VTBR-6.22 at 2247 done in 7.190 ms
2022.04.11 12:04:02.449 Trades  'ххххх': deal #111213284 buy 1 VTBR-6.22 at 2247 done (based on order #199939055)

7 ms

Azioni

2022.04.11 12:04:02.458 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.464 Trades  'ххххх': accepted sell limit 10 VTBR at 0.022020
2022.04.11 12:04:02.465 Trades  'ххххх': sell limit 10 VTBR at 0.022020 placed for execution
2022.04.11 12:04:02.481 Trades  'ххххх': order #199939056 sell limit 10 / 10 VTBR at 0.022020 done in 23.922 ms
2022.04.11 12:04:02.484 Trades  'ххххх': deal #111213285 sell 8 VTBR at 0.022155 done (based on order #199939056)
2022.04.11 12:04:02.485 Trades  'ххххх': deal #111213286 sell 2 VTBR at 0.022150 done (based on order #199939056)
26 ms e 27 ms rispettivamente
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