Cancellazione nel tester - pagina 2
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Nel tester probabilmente non potrete fare nulla.
Puoi provare a cambiare il modo in cui il tuo trawl/stop funziona nel tuo EA, da quanto ho capito funziona sul profitto totale.
Non ricordo esattamente, ma le operazioni chiuse al clearing differiscono da quelle chiuse dal tuo EA. Guarda cosa dice in OnTradeTransaction().
E poi puoi regolare il tuo trawl/stop totale in base alla quantità di trade chiusi al clearing.
Non capisco cosa voglio esprimere, ma non riesco a formularlo.
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Sì, grazie, tutto ha senso per me....
Scriverò... Lo farò, lo calcolerò, lo scriverò. C'è una serie di accordi da fare qui per il mondo reale. La questione è che il tester non ha questi dati .... E ci sarà una discrepanza..... ;-)
L'altra domanda è come si fa il test?
Prova come se non ci fosse nessuna compensazione. Ce l'ho esattamente così dal '14.
Come si fa il test?
Quindi, se si regola per davvero, non ci dovrebbe essere alcuna differenza con il tester.
Bene, per esempio, 5 trade sono aperti nel terminale, al momento della compensazione, il profitto totale è di 500 rubli. Il profitto/perdita delle operazioni può essere calcolato in OnTradeTransaction(), quando vengono chiuse durante la compensazione.
Dopo la compensazione, il profitto totale delle stesse operazioni è zero, ma l'Expert Advisor dovrebbe calcolare uno stop o un trawl con +500 rubli e chiudere le operazioni quando il profitto target viene raggiunto.
Nel tester, non c'è compensazione, quindi i trade non vengono chiusi e l'Expert Advisor non registra alcuna correzione. Tutto dovrebbe essere uguale.
Quindi, se si regola per davvero, non ci dovrebbe essere alcuna differenza con il tester.
Bene, per esempio, 5 trade sono aperti nel terminale, al momento della compensazione, il profitto totale è di 500 rubli. Il profitto/perdita delle operazioni può essere calcolato in OnTradeTransaction(), quando vengono chiuse durante la compensazione.
Dopo la compensazione, il profitto totale delle stesse operazioni è zero, ma l'Expert Advisor dovrebbe calcolare uno stop o un trawl con +500 rubli e chiudere le operazioni quando il profitto target viene raggiunto.
Nel tester, non c'è compensazione, quindi i trade non vengono chiusi e l'Expert Advisor non registra alcuna correzione. Tutto dovrebbe essere uguale.
Non capisco niente...
Come faccio a calcolare le detrazioni di compensazione nello Strategy Tester come faccio sul sito reale?
Lì nel tester tutto è in più, secondo l'algoritmo ....
Nel tester - nessuna domanda, prenderò in considerazione la compensazione e la deduzione della compensazione, ma in questo caso la logica del robot cambierà: nel tester aveva un drawdown di Equity, quando stava per vendere e si muoveva su + 30 punti a sotto il prezzo aperto +50 punti.
anche se la posizione (per esempio, 12 contratti) viene chiusa di 30 punti su uno SL di +30 punti - avremmo un profitto di +30 punti su 12 contratti che sarebbe 12 * 1 rublo * 30 punti = 360,00 rubli.
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Ora su real.... Proprio ieri - durante la compensazione sono stati detratti 700 p. Se trasferisco (anche se è necessario guardare i prezzi di apertura qui ...) cambiano dopo la compensazione write-off, se trasferisco +30 bp a SL e chiudere la posizione in 12 contratti su di esso, ci sarà SEMPRE una perdita totale tra cui write-offs cancellato -700,00 RUB. TOTALE: - 340,00 RUB.
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In realtà - nessuna domanda, terrò conto di questi storni sulla compensazione e metterò bu + pp per coprire questi storni alla fine! Ma come simulare questo nel tester è sconosciuto.
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Per esempio, ieri ho bisogno di -700/12 = 58 punti da mettere in buu. Cioè, per arrivare a "0" dopo la compensazione di ieri - ho bisogno di spostare SL sui contratti di mercato - singolo mercato posa in 12 contratti almeno 58 pip dal prezzo di apertura in direzione della direzione della posizione.
Prova come se non ci fosse nessuna compensazione. Ce l'ho esattamente così dal '14.
Non capisco...
In realtà - nessuna domanda, terrò conto di questi storni e li metterò in bu + pps per coprire questi storni alla fine!
Per esempio, il giorno di ieri per mettere in bu bisogno già -700/12 = 58 pps. Cioè, per raggiungere lo 0 dopo la compensazione di ieri - abbiamo bisogno di spostare SL nei contratti di mercato - posizione singola in 12 contratti almeno 58 punti dal prezzo di apertura nella direzione della posizione.
Se implementate ciò che avete scritto nel vostro EA, non dovrete prendere in considerazione nulla nel tester. Nel tester, non ci sono cancellazioni e non ci sarà nessuna correzione di CU su queste cancellazioni. Ci sono delle cancellazioni nel conto reale e l'Expert Advisor deve correggere il CU per queste cancellazioni.
Questo è esattamente ciò che otterremo.
L'unico problema è quello di insegnare all'Expert Advisor a distinguere la chiusura delle operazioni di compensazione dalla chiusura ordinaria allo stop. Ma dovrebbe esserci una soluzione.
Beh, lo sto facendo in questo modo, ma nel tester è tutto redditizio, ma nel trading reale con il clearing è tutto meno! :-)
La compensazione non è il problema.
Ma quando si lavora su FORTS non si dovrebbe fare affidamento sui dati di posizione.
I miei robot tengono traccia dei loro scambi e ricordano il prezzo di apertura originale della posizione (non dopo l'ultima compensazione), e da esso contano i profitti, SL, ...
Se implementate ciò che avete scritto nel vostro EA, non dovrete prendere in considerazione nulla nel tester. Non ci sono cancellazioni nel tester, non ci saranno correzioni CU per quelle cancellazioni.
1. Se ci sono cancellazioni nel conto reale, l'Expert Advisor correggerà il CU per queste cancellazioni.
E questo sarà il risultato.
2. L'unico problema è insegnare all'Expert Advisor a distinguere la chiusura dei trade alla compensazione,
2.1. dal normale stop loss. Ma dovrebbe esserci una soluzione.
Spc,
1. Lo farò - posso condividerlo qui...
2. non c'è la chiusura delle transazioni alla compensazione - so come contabilizzare questo (meno) accumulato nel codice.
2.1. lì quando si chiude su stop - sarà più! come lo stop in BU +
La compensazione non è il problema.
Ma quando si lavora su FORTS non si dovrebbe fare affidamento sui dati di posizione.
Ho dei robot che tengono traccia dei loro scambi e ricordano il prezzo di apertura della posizione originale (non dopo l'ultima compensazione), e da questo contano i profitti, SL, ...
interessante....
dovrà pensare a.... infatti il prezzo di apertura della posizione dopo la compensazione - "salta"... :-)
Non sapevo che...