Correlazione, allocazione in un portafoglio. Metodi di calcolo - pagina 7
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Stiamo cercando gli stessi segnali nello stesso momento su diverse correlazioni, a causa della diversa correlazione possiamo prendere più attività per diversificare/aumentare il profitto.
Ci stiamo avvicinando allo stesso obiettivo in modi diversi))) Se si prendono in portafoglio strumenti che non dipendono l'uno dall'altro e si comportano diversamente in risposta a fattori esterni, quando crescono, si può sperare con una ragionevole probabilità che tutti insieme non diminuiscano di prezzo.
Ha senso. Stimare la correlazione su una trama (qualsiasi, completa, incompleta) con metodi matematici non significa nulla di per sé. Un errore vero negativo o falso positivo non può essere rilevato con metodi matematici. Ma l'obiettivo è sperare/prevedere che il portafoglio si comporti in modo diverso ai fattori esterni. E ad un certo punto questo potrebbe non funzionare.
Sono d'accordo con Buffett, senza una comprensione del processo è meglio stare a casa e non andare al mercato))))
Sto cercando di immaginare due segmenti in questa condizione. Posizionato perpendicolarmente darà una correlazione uguale a 0,0?
Se è così, questo è più o meno come una croce e una mossa importante, ma non sempre.
Fisicamente, il processo assomiglia a questo (ne ho scritto più di una volta)
- se le major sono in tendenza, la croce è piatta
- Se la croce è in tendenza, il maggiore è piatto.
Di conseguenza, in questi casi la correlazione sarà vicina allo zero.
Apparentemente no, cerca strumenti che sono indipendenti e diversi in realtà. Ma trova quello che trova).
Non è che sia grande, è che per ogni singolo algoritmo saranno solo numeri che gli sono propri. Questo significa che l'applicazione di qualsiasi formula a una serie di numeri casuali può solo offuscare il cranio, niente di più.
E in generale, è difficile immaginare qualsiasi serie casuale.
In parole semplici - c'è un algoritmo di RNG, c'è una sequenza logica di operazioni per generare numeri casuali, che in realtà non sarà casuale e otterrà necessariamente una distribuzione logica di generazione.
Per esempio, genera numeri da 1 a 10. Per l'algoritmo RNG numero 1 cadranno più spesso 5 anelli, e per l'algoritmo numero 2, 10 anelli. E la ripetibilità di questa distribuzione sarà del 100%.
E prima di spifferare il teorema, vi suggerisco di verificarlo nella pratica, facendo un milione di generazioni su ogni algoritmo e assicurarvi di ciò che ho appena detto.
Non confondere PRNG e RNG. Solo le PRNG sono basate su algoritmi, mentre le RNG sono basate sull'hardware (ad esempio, i quanti).
Prova a leggere e capire il ben noto "paradosso del compleanno" o i test di probabilità standard per PRNG e non dire sciocchezze. È quasi impossibile vedere la differenza tra un PRNG e un buon PRNG.
La costruzione del portafoglio è principalmente un problema di ottimizzazione. Si tratta di trovare le correlazioni quando sono impostate nella forma della teoria di Markowitz. C'è un interessante thread di transcendreamer sul forum di *** sui portafogli.
E a mio parere, i portafogli sono meglio composti da sistemi di trading piuttosto che da strumenti stessi.
Non c'è bisogno di confondere PRNG e LNG. Solo le PRNG sono basate su algoritmi, mentre le RNG sono basate sull'hardware (ad esempio, i quanti).
Prova a leggere e capire il ben noto "paradosso dei compleanni" o i test di probabilità standard per PRNG e non dire sciocchezze. È quasi impossibile vedere la differenza tra un PRNG e un buon PRNG.
Quantum non può essere discusso. una specie di campionamento a bassa frequenza da un campionamento incontrollato ad alta frequenza dovrebbe funzionare anche, ma anche i paradossi di iniziare un processo ad alta frequenza))) Le macchine da gioco hanno dimostrato che non si può fare neanche questo)
Divertente paradosso, l'ho letto in quinta o settima elementare a Quantum)))
La costruzione del portafoglio è principalmente un problema di ottimizzazione. Si tratta di trovare le correlazioni quando sono impostate nella forma della teoria di Markowitz. C'è un interessante thread di transcendreamer sul forum di *** sui portafogli.
E secondo me, i portafogli sono meglio composti da sistemi di trading e non da strumenti.
Questo è il senso di una vista
e la teoria è lontana dalla pratica
Il portafoglio forex ottimale è, stranamente, composto da 13 coppie.
La costruzione del portafoglio è principalmente un problema di ottimizzazione. Si tratta di trovare le correlazioni quando sono impostate nella forma della teoria di Markowitz. C'è un interessante thread di transcendreamer sul forum di *** sui portafogli.
E a mio parere, i portafogli sono meglio composti da sistemi di trading piuttosto che da strumenti stessi.
Cerco di usare due barre per questa condizione. La correlazione sarà 0,0 se sono perpendicolari?
Se è così, questo è più o meno come una croce e una grande mossa, per esempio, ma non sempre.
Fisicamente, il processo assomiglia a questo (ne ho scritto più di una volta)
- se le major sono in tendenza, la croce è piatta
- Se la croce è in tendenza, il maggiore è piatto.
Di conseguenza, in questi casi la correlazione sarà vicina allo zero.
Hai ragione. Condizioni diverse, eventi diversi nel momento attuale.