Correlazione, allocazione in un portafoglio. Metodi di calcolo - pagina 6
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Non so cosa stai contando, ma non mi sembra giusto.
Sarebbe bene avere un'interazione minima dei paesi non grandi tra di loro e con le diverse economie.
quanto ha detto la scienza? che cosa esattamente è il risultato non soddisfacente per lei?
Se questa era una domanda per me, non l'ho capita)
Questo sarebbe con un'interazione minima dei paesi non grandi tra di loro e con le diverse economie.
Beh, non solo il forex è interessante. ma in generale
In generale, la valutazione e l'esistenza sono cose diverse (è già stato detto sopra).) 2 imprese in paesi diversi possono svilupparsi allo stesso modo e le azioni saranno correlate, ma in realtà il loro impatto l'una sull'altra, o la dipendenza dagli stessi fattori sarà nulla. In generale, un'analisi della situazione reale è sempre necessaria per valutare la correlazione secondo la mia opinione non professionale)
In generale, la valutazione e l'esistenza sono cose diverse (è già stato detto sopra).) 2 imprese in paesi diversi possono svilupparsi allo stesso modo e le azioni saranno correlate, ma in realtà il loro impatto l'una sull'altra, o la dipendenza dagli stessi fattori sarà nulla. In generale, un'analisi della situazione reale è sempre necessaria per valutare la correlazione secondo la mia opinione non professionale)
I risultati saranno vero-negativi. Non riesco a capire la logica. Si possono anche ottenere risultati falsi positivi. Quando non c'è correlazione nell'AT ma in realtà c'è. Solo se si calcola un grande campione di strumenti e li si raggruppa. Ma finora solo tre strumenti. L'analisi è possibile.
Bene, stiamo cercando gli stessi segnali nello stesso momento su diverse correlazioni, a causa della diversa correlazione si possono prendere più attività per deversificare/aumentare il profitto.
Un tipico esempio di come l'intuizione umana non funziona bene nei problemi teorici. La probabilità di coincidenza è molto alta (il paradosso dei compleanni)
Il punto non è che sia grande, ma che per ogni singolo algoritmo saranno solo numeri che gli sono propri. Questo significa che l'applicazione di qualsiasi formula a una serie di numeri casuali può solo offuscare il cranio, non di più.
E in generale, è difficile immaginare qualsiasi serie casuale.
In parole semplici - c'è un algoritmo di RNG, c'è una sequenza logica di operazioni per generare numeri casuali, che in realtà non sarà casuale e otterrà necessariamente una distribuzione logica di generazione.
Per esempio, generare numeri da 1 a 10. Per l'algoritmo RNG numero 1 cadranno più spesso 5 anelli, e per l'algoritmo numero 2, 10 anelli. E la ripetibilità di questa distribuzione sarà del 100%.
E prima di spiattellare il teorema, vi suggerisco di verificare nella pratica, eseguendo un milione di generazioni su ogni algoritmo e assicurarvi di quanto detto.
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Esattamente lo stesso nel mercato.
C'è una correlazione di una coppia con un'altra, e tale che non crolla mai!
L'ho già raccontato molte volte e ho postato degli screenshot che non sono stati cancellati.
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il tentativo di rilevare questo modello attraverso il coefficiente di correlazione e ancora di più cercare di autocorrelazione finirà in fallimento, 100%.
perché il coefficiente è fluttuante, ora vicino a 1, ora vicino a -1
le singole coppie sono libere nel loro movimento, ma sono collegate ;)
Se è così, questo è più o meno come una croce e una mossa importante, ma non sempre.
Fisicamente, il processo si presenta così (ne ho già scritto molte volte)
- se un maggiore è in tendenza, la croce è piatta
- Se la croce è in tendenza, il maggiore è piatto.
Di conseguenza, in questi casi la correlazione sarà vicina allo zero.