Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 90
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Il sistema di trading è costruito sul fatto che l'insieme delle somme degli incrementi deve formare una distribuzione normale. Non lo fa nel mercato. La conclusione è che gli incrementi nel mercato sono dipendenti l'uno dall'altro. Questo è tutto.
No, state scambiando una forte dipendenza negativa degli incrementi, e CPT funziona solo quando gli incrementi sono indipendenti (debolmente dipendenti).
No, state scambiando una forte dipendenza negativa degli incrementi, e la TPT funziona solo quando gli incrementi sono indipendenti (debolmente dipendenti).
In effetti, il TPT viene utilizzato per derivare una formula statistica (oscillatore "magico") che viene utilizzata proprio per individuare i momenti di violazione del TPT e fare trading in quei momenti.
No, state scambiando una forte dipendenza negativa degli incrementi, e la DPT funziona solo quando gli incrementi sono indipendenti (debolmente dipendenti).
А! Si tratta di tornare alla media... Perché il prezzo dovrebbe tornare ad esso...
Si tratta delle proprietà del processo stesso, che in realtà è il moto di Laplace e che, insieme a OU, tende a farlo. Questo naturalmente non significa che vi ritornerà sempre. Ma la pratica dimostra che il ritorno alla media va 2/3 del tempo nel mercato. Con un'elaborazione molto attenta dei dati, i calcoli del canale della varianza, bene, e la media mobile stessa, questo dà un leggero vantaggio.
Naturalmente, mi manca qualcos'altro nel TS... Una specie di chiave... Sono 4 anni che lo cerco... Senza successo.
Infatti, la TPT viene utilizzata per derivare una formula statistica (oscillatore "magico"), che viene utilizzata proprio per individuare i momenti di violazione delle condizioni della TPT e fare trading in quei momenti.
E non uso l'oscillatore Wizard. Su di esso non c'è ritorno al punto di partenza nel mercato. Ovviamente, lì devo usare i movimenti di tendenza.
E per inerzia, non posso più rinunciare all'idea che avevo scelto inizialmente. Come la maggior parte dei commercianti, però :)))
Seguendo il giuramento di Ippocrate, devo combattere fino alla fine ))).
E non uso l'oscillatore Warlock. Non c'è nessun ritorno al punto di partenza nel mercato su di esso. Ovviamente lì bisogna usare i movimenti di tendenza.
Rivela le tendenze sull'ultimo segmento della storia. Poi è compito del trader decidere se fare trading in quella tendenza o contro di essa. Il problema è che succede in entrambi i modi).
La discussione in questo thread ha riportato alla luce una vecchia storia che mi è successa ai tempi dello Zar-Gorokh. C'era un mio amico che, avendo "finito di forgiare e due piani per diventare ricco" durante il giorno, la sera si immergeva in dolci sogni di diventare ricco. Ha pianificato di diventare ricco giocando allo Sportlotto. Il sistema era di ferro e cemento, proprio come il negozio dove lavorava: tutte le palle erano uguali e cadevano a caso. Quindi la probabilità che ogni palla cada è la stessa. Quindi le palline dovrebbero cadere più o meno uniformemente. Quindi se un numero non è caduto per un po', dovrebbe cadere presto. Quindi questi sono i numeri che non sono caduti da molto tempo e su cui si dovrebbe scommettere. Le mie timide osservazioni che le palle non hanno memoria e non sanno quando sono cadute prima, quindi la probabilità della loro apparizione non dipende dalla preistoria, sono state oggetto di scherno. Un quaderno segreto con tabelle, calcoli e grafici è stato estratto e, con i numeri in mano, mi è stato mostrato quanto fossi in errore. Ricordo di non aver obiettato troppo. Non si dovrebbe essere privati del Sogno.
Continui a non capire.
Oleg, capisco i tuoi sentimenti. Hai passato molto tempo a lavorare su un TS capace di fare soldi su SB, e questa possibilità è smentita dall'unica breve linea che ho citato prima. Ed è una prova matematica rigorosa.
Vuoi una spiegazione più dettagliata? Sii mio ospite.
Consideriamo SB, per esempio, per la certezza sotto forma di un lancio simmetrico di una moneta. Si comincia con zero, il risultato (aquila/riso) aggiunge/sottrae uno. E queste 'citazioni' saranno disponibili pubblicamente. E tu, Oleg, diciamo che apri/chiudi posizioni sul tuo oscillatore (se togli la frequenza zero nella conversione dei prezzi, come hai fatto tu, ottieni un oscillatore). E Alexander apre/chiude una posizione sul prezzo che attraversa il suo canale.
Le citazioni pubbliche considerate sono la popolazione generale (GS) con MO=0. Quando apri e poi chiudi una posizione, in un certo senso tagli un segmento dal MS. Questo è un esempio. E il risultato finanziario di un tale scambio è uguale al MO campionato. E il MO campionato è uguale al MO di HS, nel nostro caso 0. Si noti che non importa come si forma il campione. E non c'è modo di formare un campione in modo che l'IR campionato non sia uguale a zero.
Tutto ciò, tuttavia, non nega la possibilità di fare soldi su un particolare campione o anche su una sequenza di campioni. Inoltre, l'equilibrio nel trading SB non deve oscillare intorno allo zero. Secondo la legge dell'arcsinus questa situazione è la più improbabile. Questo stato di cose confonde molto i ricercatori principianti, che dimostrano il loro caso per mezzo di un esperimento modello.
E secondo lei, questa è una "prova matematica rigorosa"?
Patetico...
Tutta la tua"rigorosa prova matematica" si riduce alla verbosità.
È inutile, non c'è cura per questi pazienti
Beh, non posso fare a meno di questopaziente...
e un'altra dozzina come Tabaka...No, perché mi eccita con il suo atteggiamento impenitente? !!!!
Il sistema di trading è costruito proprio sul fatto che l'insieme delle somme degli incrementi deve semplicemente formare una distribuzione normale. E non lo fa nel mercato. La conclusione è che gli incrementi nel mercato sono dipendenti l'uno dall'altro. Questo è tutto.