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nella finestra scorrevole = 24 ore.
Grazie, Alexander, sorgono subito molte domande.
Ma c'è la domanda più importante per me. Domanda delle domande. Come si fa a sbarazzarsi della memoria della finestra scorrevole?
Qualsiasi movimento che esce dalla finestra ha un effetto sul valore corrente. Più forte è il movimento, più forte è l'azione. È l'azione del passato che non esiste più, che non ha più effetto! Come si può affrontare questo? Come?
La volatilità ha una sinusoide, non il prezzo.
La volatilità è sinusoidale, non il prezzo.
Abbastanza giusto. E se si rimuovono queste fluttuazioni dividendo i prezzi per la funzione temporale corrispondente, la serie diventa sospettosamente simile a SB - la correlazione tra gli incrementi scompare e la loro distribuzione diventa vicina alla normalità.
la serie diventa sospettosamente simile a SB
A proposito, sì, Alexey. Lo penso anch'io, la differenza tra il mercato reale e il grafico dei guadagni casuali è proprio in questi grandi movimenti improvvisi.
la correlazione tra gli incrementi scompare e la loro distribuzione si avvicina alla normalità.
Si può provare a trarre una conclusione: i piccoli movimenti sono casuali ed è impossibile costruire una strategia redditizia a lungo termine su di essi. Cosa ne pensate, amici miei?
La difficoltà principale del mercato è che nella finestra scorrevole possiamo osservare molti processi diversi - da quelli casuali conosciuti - Wiener, moto di Laplace, Processo Gamma Varianza, ecc., a quelli completamente inesplorati... È importante essere in grado di identificare - quale processo è di fronte a voi ora e utilizzare le sue proprietà.
Proprio così, dottore. Solo che non abbiamo un processo misterioso, ma una sovrapposizione di un numero sconosciuto di processi sconosciuti, che alla fine complica notevolmente il compito.
Sì, naturalmente, la forma d'onda del prezzo non è così precisa, ma gli estremi tendono a verificarsi durante i periodi di forte volatilità. E si può usare la precisione della sinusoide di volatilità per trovare gli estremi.
Aleksei Stepanenko:
Qualsiasi movimento che esce dalla finestra ha un effetto sul valore corrente. Più forte è il movimento, più forte è l'azione. È l'azione del passato che non esiste più, che non ha più effetto! Come si può affrontare questo? Come?
Pesatura in base al tempo.
In realtà, dipende dall'algoritmo. È lo slancio che salta molto. La media mobile, per esempio, non salta così tanto.
Possiamo provare a trarre una conclusione da questo: i piccoli movimenti sono casuali, ed è impossibile costruire una strategia redditizia a lungo termine su di essi. Cosa ne pensate, amici?
È lo stesso modo di contare. E non solo perché sono movimenti casuali, ma anche perché i sistemi che li prendono in considerazione perdono altrettanto in spread e commissioni.
Naturalmente, il processo delle onde di prezzo non è così accurato, ma gli estremi tendono a verificarsi durante i periodi di forte volatilità. E si può usare la precisione del processo della sinusoide di volatilità per trovare gli estremi.
"Dio ama la trinità" - perché esiste questa espressione chi lo sa?
E cosa significa il numero 3?
3 è la radice del numero 9, cosa significa il numero 9?
9*1=9., 9*2=18, 1+8=9, ecc. la cifra 9 è una cifra forte, vero?
Il mio punto è: perché il numero 3 è molto più efficace nei calcoli?
Sto solo pensando, ci sono un sacco di matematici e fisici tra di voi, anche se nel commercio molti di loro sono zeri ordinari...