Ottimizzazione vs Adattamento alla storia - pagina 6

 
Serqey Nikitin:

Delusione!

La logica dietro i tuoi deliri è che la strategia DEVE fare trading...

Se si passa a un trading discreto ma redditizio, l'importanza di avere una quotazione si riduce notevolmente...

Una strategia stupida è la colpa del Trader stesso!

stai scuotendo l'aria compagno

Non hai idea di quello che ho detto prima

 
Renat Akhtyamov:

Stai facendo confusione, compagno.

Non hai idea di quello che ho detto prima

Potrei citarti... e allora?
 
Serqey Nikitin:

Delusione!

La logica dietro i tuoi deliri è che la strategia DEVE fare trading...

Se si passa a un trading discreto, ma redditizio, la disponibilità di una quotazione è molto ridotta...

Una strategia stupida è un difetto del Trader stesso!

Come capire l'evidenziato

 
Serqey Nikitin:
Potrei citarti... e allora?

ottimizzazione == adattamento == sperando di far corrispondere il mercato ai parametri del TS

inequivocabilmente

 
Mihail Marchukajtes:

Come capire l'evidenziato

intendeva dire che se il trading viene fatto solo quando la probabilità di entrata/uscita è vicina al 100%, allora sarà discreto

cioè

in alcuni intervalli non ci sono scambi

e a quanto pare questa è una cosa negativa.

Tuttavia, prima ho detto qualcosa di diverso, forse difficile da digerire
 
Mihail Marchukajtes:

Come capire l'evidenziato

Quindi per capire... Se il trade è per 2 ore e poi 3 ore di inattività, il valore delle quotazioni durante le ore di inattività della strategia "scende"...

Le quotazioni contano molto quando si fa pipsing o scalping, ma per una strategia a medio termine contano meno...

 
Serqey Nikitin:

Quindi per capire... Se il trade va per 2 ore e poi 3 ore di inattività, il valore delle quotazioni durante le ore di inattività della strategia "scende"...

Le quotazioni contano molto quando si fa pipsing o scalping, ma per una strategia a medio termine contano meno...

Sono pronto a scommettere. Scommetto che non è questo il caso?

 
Renat Akhtyamov:

ottimizzazione == adattamento == speranza che il mercato corrisponda ai parametri del TS

inequivocabilmente

Stai confondendo gli obiettivi...

Un trader non è interessato a "far coincidere il mercato con i parametri del TS"... che non è realizzabile in linea di principio...

Un trader è interessato a un profitto stabile!

Ma questi sono obiettivi diversi e soluzioni diverse...

 
Serqey Nikitin:

Stai confondendo gli obiettivi...

Un trader non è interessato a "far coincidere il mercato con i parametri del TS"... che non è realizzabile in linea di principio...

Il trader è interessato a profitti stabili!

Ma sono obiettivi diversi e soluzioni diverse...

Ok, andiamo oltre.

un profitto stabile può essere ottenuto solo quando il prezzo si muove di una certa funzione

Tuttavia, un piatto e una tendenza sono due stati, e il momento di passare da uno stato all'altro è un colpo di fortuna.

Pertanto, c'è un chiaro problema che impedisce profitti stabili quando si cerca di analizzare un grafico di prezzo.

la conclusione è di abbandonare il grafico.

Ora puoi rileggere il post che ha iniziato tutto
 
Renat Akhtyamov:

Ok, andiamo avanti.

un profitto stabile può essere ottenuto solo se il prezzo si muove secondo una certa funzione

Tuttavia, un piatto e una tendenza sono due stati, e il momento di passare da uno stato all'altro è un colpo di fortuna.

Avete letto quello che è stato scritto prima?

Le mie strategie si basano su un principio diverso: la strategia è testata su ALTRO PAIR (su una storia diversa) ...., e tu stai parlando del "momento di passaggio"... e della "casualità"...

Motivazione: