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Non proprio. Nulla dipende dal valore del bene.
Non importa affatto il suo valore.
I profitti sono formati dallo spread tra i futures e lo SPOT.
I dividendi sono anche prezzati separatamente.
Se c'è un dividendo, lo spread viene semplicemente contato in modo diverso.
Aggiunto
La bellezza di questo TS è che non ci sono drawdown (perdite), solo profitti (più o meno :) )
E i profitti sono fissi quando si compra (azioni) e quando si vende (futures)
Aggiunto
Ecco lo schema più antico della strategia
Aggiunto
Purtroppo, questo TS, ha uno svantaggio - non è possibile vendere azioni e comprare futures.
Se, improvvisamente, le azioni decidono di pagare i dividendi, allora nel caso in cui vendiamo lo stock (da noi) saremo trattenuti dai dividendi,
perché le azioni sono state vendute :(
Beh, questi schemi sono ben noti )) Per esempio, l'Eurodollar spot e futures simili. Lo spread è determinato dal tasso di interesse con convergenza graduale. Tuttavia, c'è anche una dipendenza dal prezzo. È particolarmente evidente nel caso dell'olio. Se hai trovato uno spread che può essere fissato in the money, senza considerare il prezzo del bene - questo è qualcosa di nuovo per me. In ogni caso, non ho visto tali strumenti su MOEX. Forse, non si tiene conto di qualcosa? Mi chiedo solo perché il resto del mondo non commercia ancora questo spread))
P.S. Mi chiedevo se lei pratica l'HFT? Le emissioni sono abbastanza possibili lì.
Beh, questi modelli sono ben noti. Per esempio, l'Eurodollaro spot e i futures simili. Lo spread è determinato dal tasso di interesse con una convergenza graduale. Tuttavia, c'è anche una dipendenza dal prezzo. È particolarmente evidente nel caso dell'olio. Se hai trovato uno spread che può essere fissato in the money, senza considerare il prezzo del bene - questo è qualcosa di nuovo per me. In ogni caso, non ho visto tali strumenti su MOEX, forse non si tiene conto di qualcosa? Mi chiedo solo perché il resto del mondo non commercia ancora questo spread))
Lei si sbaglia di grosso.
Esattamente tutto il mondo sta commerciando.
Ma il tasso della banca centrale in Giappone (per esempio) = -0,1% cosa c'è da guadagnare?
Semplicemente non ci sono strumenti nel mercato russo per questo tipo di trading.
Prova il trading manuale in KVIC :)
Io non trovo niente (spread), i robot sì.
Ho già spiegato tutto in dettaglio, se
Ho spiegato tutto nei dettagli. Se non capisci, cerca sul web "prezzo dei futures da SPOT".
e "valore dei futures al momento della scadenza".
Mi dispiace, ma non ho nessuna voglia di fare una lezione introduttiva sulle basi del trading di scambio.
quanto si è divertito Bashneft alla fine della sessione
Reazione molto appropriata :)
Lei si sbaglia di grosso.
Esattamente tutto il mondo sta commerciando.
Ma il tasso della banca centrale in Giappone = -0,1% cosa fare?
Semplicemente non ci sono strumenti nel mercato russo per questo tipo di trading.
Prova il trading manuale in KVIC :)
Io non trovo niente (spread), i robot sì.
Ho già spiegato tutto in dettaglio, se
Ho spiegato tutto nei dettagli. Se non capisci, cerca sul web "prezzo dei futures da SPOT".
e "valore dei futures al momento della scadenza".
Iltasso d'interesse può influenzare il valore dei futures. Quelli lontani possono essere più economici di quelli vicini. Ma non sopravvalutate questa influenza. Quindi non capisco, stiamo parlando del mercato russo? O in generale?
P.S. Non ho mai scambiato penne. "Il filo si strapperà" ))) Solo i robot. Tuttavia, non vi ruberò altro tempo
Iltasso d'interesse può influenzare il costo dei futures. Quelli lontani possono essere più economici di quelli vicini. Ma non sopravvalutate questa influenza. Quindi non capisco, stiamo parlando del mercato russo? O in generale?
P.S. Non ho mai scambiato con le penne. "Il filo si strapperà" ))) Solo i robot.
Lei, purtroppo, non ha conoscenze di base, ed è per questo che ha questi esempi.
Che cosa ha a che fare questo con il valore dei diversi futures sullo stesso BA?
Se il valore del far futures è inferiore a quello del near futures, significa che il mercato presume che i dividendi "cadranno" sul BA durante il far futures.
Ecco la formula per prezzare un futures su una sezione di azioni
Aggiunto
Se al posto di n sostituite 0 (scadenza), sarete sorpresi di vedere che il prezzo dei futures sarà uguale al prezzo dello SPOT,
quindi, comprando SPRED prima della scadenza, riceverete in ogni caso un reddito (n !=0)
Lei, purtroppo, non ha conoscenze di base, ed è per questo che ha questi esempi.
Che cosa ha a che fare questo con il valore dei diversi futures sullo stesso BA?
Se il valore del far futures è inferiore a quello del near futures, significa che il mercato presume che i dividendi "cadranno" sul BA durante il far futures.
I dividendi sono solo una parte del valore dei futures. Altrimenti, come si spiega la passata bzkwardation dei futures sul petrolio? Non c'è alcun dividendo). "Che cosa ha a che fare questo con il valore di diversi futures sullo stesso BA?" - beh, in realtà è un calcolo esagerato del "valore temporale di un bene".
Comunque, non vi ruberò altro tempo
I dividendi sono solo una parte del valore dei futures. Altrimenti, come si spiega l'ultimo bzkwurst di futures sul petrolio? I dividendi non ci sono affatto). "Cosa ha a che fare questo con il valore di diversi futures su un BA?" - beh, questo è in realtà un calcolo esagerato del "valore temporale di un'attività".
Tuttavia, non vi ruberò altro tempo.
La conversazione riguardava la sezione stock, alla sezione commodity altri principi e formule di calcolo.
Lei, purtroppo, non ha conoscenze di base, ed è per questo che ha questi esempi.
Cosa ha a che fare questo con il valore dei diversi futures sullo stesso BA?
Se il valore del far futures è inferiore a quello del near futures, significa che il mercato presume che il BA "scenderà" in dividendi durante il far futures.
Ecco la formula per prezzare i futures della sezione azionaria
Aggiunto
Se, invece di n, sostituite 0 (scadenza), sarete sorpresi di vedere che il prezzo dei futures sarà uguale al prezzo della SROT,
Pertanto, se comprate SPRED prima della scadenza, otterrete comunque un ritorno (n !=0)
Avete semplificato troppo la formula
Avete semplificato troppo la formula.
Per una rapida comprensione.
Naturalmente, questo non include le commissioni (broker e scambio), le spese di scadenza, le tasse e il tasso % che i dividendi non sono rimborsabili entro
entro 15 giorni lavorativi. :)
Ma i robot sì.