Confermato molte volte e in diversi laboratori, solo allora tutti hanno fatto finta che non fosse successo.
È possibile, non mi sono seduto in questi laboratori, quindi non discuterò. Ma se il fatto di eccesso di velocità della luce per ammettere, ci saranno molti problemi nella teoria, e globale fino alla violazione del principio di causalità, cioè è necessario creare una nuova base della scienza di base. Quindi, è abbastanza possibile che abbiano "finto" (meno "dolore").
Aleksey Ivanov: È possibile, non mi sono seduto in questi laboratori, quindi non discuterò. Ma se il fatto di eccesso di velocità della luce per ammettere, ci saranno molti problemi nella teoria, e globale fino alla violazione del principio di causalità, cioè è necessario creare una nuova base della scienza di base. Pertanto, è del tutto possibile che "finto" (meno "fastidio").
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ученые из России, США и Швейцарии заставили квантовый компьютер на долю секунды вернуться в прошлое и тем самым "нарушили" второй закон термодинамики. Их выводы и возможное проявление этого эффекта в реальном мире представлено в журнале Scientific Reports. Концепция так называемой стрелы времени — одна из основ...
Ho già fantasticato su questo: metti un computer con un tale dispositivo e questo ti manda prezzi dal futuro al passato (cioè al tuo presente), e tu scrivi (o meglio ancora, costruisci un tale segnale in un bot). Quei ragazzi hanno bisogno di almeno un paio di secondi per il loro dispositivo. Sto scherzando, ovviamente.
Se state comprando e vendendo allo stesso tempo (tenendo due posizioni allo stesso tempo), che differenza fa quante volte?
No, non faccio mai scambi multidirezionali perché sono sicuro che è un'assurdità. Un'altra cosa: nel 1997, ho fatto scambi con consegna reale. Comprato per un miliardo, pagato per un miliardo.
Il duello è già programmato? O non siamo nel XVIII secolo e i contendenti stanno solo sputando oltre il recinto?
Scrivere già 3 semplici EAs, uno di riferimento che scambia 1 lotto su EURGBP e ognuno la propria variante di emulazione incrociata. La variante che si discosta di più dal benchmark - è un perdente :-)
Il duello è già fissato? O non siamo ancora nel 18° secolo e i litiganti stanno solo sputando oltre il recinto?
Scrivi già 3 semplici EAs, un benchmark che scambia 1 lotto su EURGBP e ognuno una diversa variante di emulazione di cross. La cui variante differisce di più dal risultato con il benchmark - è un perdente :-)
Non faccio trading sui cross. Faccio trading sulle tendenze.
2Jusuf - ti chiedo dal profondo del mio cuore - non abbassarti al livello del plinto con questo TC - è IMHO!!! - sotto il suo livello.
C'è ancora il tuo robot forcast non completamente visto da parte mia - lì potresti aver usato condizioni "curve" per esso - secondo il tuo articolo " Modello di regressione universale", che Sergeev ha scritto ancora. C'è molta più ricerca da fare lì.
Dobbiamo riconsiderare - ci possono essere state azioni - facendo una media del prezzo di entrata - che non erano necessarie.
E c'è un MUSULMANO e bei commerci su questa base.
STO GRIDANDO CON IL MIO BOCCHINO - GUARDA DI NUOVO.
Lì hanno ricontrollato molto tempo fa, l'effetto non sembrava essere confermato.
Confermato molte volte e in diversi laboratori, solo allora tutti hanno fatto finta che non fosse successo.
Confermato molte volte e in diversi laboratori, solo allora tutti hanno fatto finta che non fosse successo.
È possibile, non mi sono seduto in questi laboratori, quindi non discuterò. Ma se il fatto di eccesso di velocità della luce per ammettere, ci saranno molti problemi nella teoria, e globale fino alla violazione del principio di causalità, cioè è necessario creare una nuova base della scienza di base. Pertanto, è del tutto possibile che "finto" (meno "fastidio").
Forse avete ragione.
https://ria.ru/20190313/1551754789.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Forse hai ragione.
https://ria.ru/20190313/1551754789.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Se state comprando e vendendo allo stesso tempo (tenendo due posizioni allo stesso tempo), che differenza fa quante volte?
No, non faccio mai scambi multidirezionali perché sono sicuro che è un'assurdità. Un'altra cosa: nel 1997, ho fatto scambi con consegna reale. Comprato per un miliardo, pagato per un miliardo.
ha tralasciato qualcosa:
Il duello è già programmato? O non siamo nel XVIII secolo e i contendenti stanno solo sputando oltre il recinto?
Scrivere già 3 semplici EAs, uno di riferimento che scambia 1 lotto su EURGBP e ognuno la propria variante di emulazione incrociata.
La variante che si discosta di più dal benchmark - è un perdente :-)
Mi è sfuggito qualcosa:
Il duello è già fissato? O non siamo ancora nel 18° secolo e i litiganti stanno solo sputando oltre il recinto?
Scrivi già 3 semplici EAs, un benchmark che scambia 1 lotto su EURGBP e ognuno una diversa variante di emulazione di cross.
La cui variante differisce di più dal risultato con il benchmark - è un perdente :-)
Non faccio trading sui cross. Faccio trading sulle tendenze.
Non faccio trading sulle croci. Faccio trading sulle tendenze.
Non sto davvero parlando con te :-)
Oggi due personaggi stavano discutendo su come scambiare croci tramite citazioni dirette, e volavano scintille.
Non so cosa fare con loro, ma probabilmente sono stanchi e dormono.
2Jusuf - ti chiedo dal profondo del mio cuore - non abbassarti al livello del plinto con questo TC - è IMHO!!! - sotto il suo livello.
C'è ancora il tuo robot forcast non completamente visto da parte mia - lì potresti aver usato condizioni "curve" per esso - secondo il tuo articolo " Modello di regressione universale", che Sergeev ha scritto ancora. C'è molta più ricerca da fare lì.
Dobbiamo riconsiderare - ci possono essere state azioni - facendo una media del prezzo di entrata - che non erano necessarie.
E c'è un MUSULMANO e bei commerci su questa base.
STO GRIDANDO CON IL MIO BOCCHINO - GUARDA DI NUOVO.
YUSUFHODJA - TI RISPETTO. ABBIAMO BISOGNO, ABBIAMO BISOGNO DI PIÙ RICERCA!
Pyssas - una richiesta - dal tuo collega.