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Simboli personalizzati. Errori, bug, domande, suggerimenti. - pagina 3

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Si prega di non mostrare il prezzo attuale zero del simbolo personalizzato sul grafico a meno che non sia stato gettato un tick nel Market Watch


Bug 06.

Il tester su alcuni simboli personalizzati si comporta in modo completamente inadeguato in modalità tick reali.


In allegato c'è un file con la storia json e tick/bar. Create un simbolo basato su questi file ed eseguite il test su tick reali. L'output sarà questo casino.

TESTER_EURUSD.rann_RannForex: history data begins from 2019.03.01 00:00
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: ticks data begins from 2019.03.01 00:00
agent process started
connecting to 127.0.0.1:3000
connected
authorized (agent build 2007)
TESTER_EURUSD.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Beta): testing of Experts\fxsaber\TesterTickCheck.ex5 from 2019.03.01 00:00 to 2019.03.14 00:00
common synchronization completed
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: history for 2018 year synchronized
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: ticks synchronized already [87 bytes]
MetaTester 5 started on 127.0.0.1:3000
initialization finished
login (build 2007)
3860 bytes of account info loaded
1482 bytes of tester parameters loaded
1724 bytes of input parameters loaded
675 bytes of symbols list loaded
expert file added: Experts\fxsaber\TesterTickCheck.ex5. 21663 bytes loaded
5659 Mb available, 70 blocks set for ticks generating
initial deposit 10000.00 EUR, leverage 1:100
successfully initialized
22 Kb of total initialization data received
Intel Core i7-2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: symbol to be synchronized
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: symbol synchronized, 3464 bytes of symbol info received
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: load 71 bytes of history data to synchronize in 0:00:00.000
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: history synchronized from 2019.03.01 to 2019.03.13
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: ticks synchronization started
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: load 78 bytes of tick data to synchronize in 0:00:00.000
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.03.01 to 2019.03.13
TESTER_EURUSD.rann_RannForex: start time changed to 2019.03.02 00:00 to provide data at beginning
TESTER_EURUSD.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 13776 bars and contains 1429 bars from 2019.03.01 00:00 to 2019.03.01 23:54
TESTER_EURUSD.rann_RannForex,M1: history begins from 2019.03.01 00:00
TESTER_EURUSD.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Beta): generating based on real ticks
TESTER_EURUSD.rann_RannForex,M1: testing of Experts\fxsaber\TesterTickCheck.ex5 from 2019.03.01 00:00 to 2019.03.14 00:00 started with inputs:
  BeginTime=1551484800
  EndTime=1552176000
  inFlags=false
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.04 23:59 - real ticks absent for 2 minutes out of 1430 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.04 23:59 - real ticks discarded for 1425 minutes out of 1430 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.04 00:22 - 2019.03.04 23:59  4 minute bars absent within a day while real ticks present
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.04 23:59 - 62003 tick prices mismatch for 1428 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.05 23:59 - real ticks absent for 2 minutes out of 1437 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.05 23:59 - real ticks discarded for 1418 minutes out of 1437 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.05 00:29 - 2019.03.05 23:59  2 minute bars absent within a day while real ticks present
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.05 23:59 - 56107 tick prices mismatch for 1421 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.06 23:59 - real ticks absent for 1 minutes out of 1436 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.06 23:59 - real ticks discarded for 1428 minutes out of 1436 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.06 05:18 - 2019.03.06 23:59  3 minute bars absent within a day while real ticks present
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.06 23:59 - 67510 tick prices mismatch for 1431 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.07 23:59 - real ticks absent for 2 minutes out of 1436 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.07 23:59 - real ticks discarded for 1427 minutes out of 1436 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.07 01:40 - 2019.03.07 23:59  4 minute bars absent within a day while real ticks present
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.07 23:59 - 67626 tick prices mismatch for 1428 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.08 23:59 - real ticks absent for 6 minutes out of 1435 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.08 23:59 - real ticks discarded for 1423 minutes out of 1435 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.08 23:59 - 70706 tick prices mismatch for 1425 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.11 23:59 - real ticks absent for 2 minutes out of 1433 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.11 23:59 - real ticks discarded for 1426 minutes out of 1433 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.11 00:17 - 2019.03.11 23:59  2 minute bars absent within a day while real ticks present
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.11 23:59 - 54732 tick prices mismatch for 1428 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.12 23:59 - real ticks absent for 1 minutes out of 1435 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.12 23:59 - real ticks discarded for 1429 minutes out of 1435 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.12 04:14 - 2019.03.12 23:59  5 minute bars absent within a day while real ticks present
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.12 23:59 - 57023 tick prices mismatch for 1429 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.13 23:59 - real ticks discarded for 1427 minutes out of 1437 total minute bars within a day
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.13 00:35 - 2019.03.13 23:59  3 minute bars absent within a day while real ticks present
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.13 23:59 - 54368 tick prices mismatch for 1432 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : real ticks begin from 2019.03.01 00:00:00
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.02 00:00 - 2019.03.14 00:00  real ticks absent for 16 minutes of 11479 total minute bars, every tick generation used
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.02 00:00 - 2019.03.14 00:00  real ticks discarded for 11403 minutes of 11479 total minute bars, every tick generation used
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.02 00:00 - 2019.03.14 00:00  23 minute bars absent in total while real ticks present
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.02 00:00 - 2019.03.14 00:00  tick volumes not matched for 51 minute bars
TESTER_EURUSD.rann_RannForex : 2019.03.02 00:00 - 2019.03.14 00:00  tick prices of 490075 ticks not matched for 11422 minute bars
final balance 10000.00 EUR
TESTER_EURUSD.rann_RannForex,M1: 761877 ticks, 11470 bars generated. Test passed in 0:00:02.019 (including ticks preprocessing 0:00:00.297).
222 Mb memory used including 0.94 Mb of history data, 64 Mb of tick data
log file "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20190314.log" written
connection closed

Ma cosa ancora più figa, le zecche non saranno alimentate dalla storia importata, ma dal soffitto.

È interessante notare che se questi dati della storia vengono importati in un altro json, il tester funziona correttamente su di esso.

Per favore correggetelo, perché si scopre che Tester sta inviando tick assolutamente sbagliati. E poi ci si chiede perché i risultati sono diversi.


Questo trailer contiene un Expert Advisor che mi aiuta a controllare la correttezza dei tick di Tester confrontandoli con quelli di Terminal. Non avrei mai pensato che si arrivasse a questo punto.

fxsaber:
I simboli personalizzati sul reale sono solo a scopo informativo, non per il trading. Puoi fare trading su di loro solo nel Tester.
Come funzionano in Strategy Tester?

Per esempio: EURUSD-GBPUSD

Se compro questa candela sintetica,
EURUSD sarà acquistata al prezzo EURUSD Ask, e GBPUSD sarà venduta al prezzo GBPUSD Bid?
multiplicator:
Come funzionano in Strategy Tester?

Per esempio: EURUSD-GBPUSD

Se compro questo sintetico,
allora EURUSD sarà acquistato al prezzo di domanda di EURUSD e GBPUSD sarà venduto al prezzo di offerta di GBPUSD?

La formula sintetica data calcola solo i suoi prezzi.

Il trading nel Tester si basa su questi prezzi calcolati e non ha niente a che vedere con il modo in cui sono stati calcolati.

fxsaber:

La formula sintetica data calcola solo i suoi prezzi.

Il trading nel Tester viene fatto a questi prezzi calcolati e non ha niente a che fare con il modo in cui sono stati calcolati.

Quindi gli spread non saranno presi in considerazione durante i test?
multiplicator:
quindi gli spread non saranno presi in considerazione nel test?

Ci sarà un test completo dei simboli con i loro prezzi calcolati in precedenza.

fxsaber:

Ci sarà un test completo del personaggio con i suoi prezzi calcolati in precedenza.

Significato,

se uso il sintetico EURUSD-GBPUSD,

calcolerà i prezzi Ask e Bid:

Bid - bid(EURUSD)-bid(GBPUSD)
Ask - ask(EURUSD)-ask(GBPUSD)


E poi, quando eseguo l'operazione di acquisto, aprirò al prezzo Ask(EURUSD)-ask(GBPUSD).


Ma questo non è giusto!
Perché se voglio comprare questo sintetico, allora EURUSD dovrebbe essere comprato al prezzo Ask e GBPUSD dovrebbe essere venduto al prezzo Bid.


multiplicator:

Ma non è giusto!

Il "trading" in Tester sintetici non è quello che vi siete immaginati.

fxsaber:

"Scambiare" il sintetico nel Tester non è qualcosa che avete immaginato.

Non l'ho inventato io. Deve essere così, normalmente.

Altrimenti, a che diavolo serve se non tiene conto degli spread?
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